Блог им. trader-journal

Математика убыточных подряд дней.

Как я понимаю. Некоторым людям не очень понятен следующий момент.
Например, у трейдера имеется статистика в виде 50% прибыльных убыточных дней.
Соотношение прибыльных и убыточных дней в данном примере не важно.
Дак вот… внимание вопрос… Трейдер на рынке 50 лет...
Сколько у трейдера будет периодов за эти 50 лет, когда он получит 10 убытков подряд.

50 лет это 12500 торговых дней (250*50).
Откроем эксель…
Используем фунцию «слчис»

Справка:
Данная функция возвращает равномерно распределенное случайное вещественное число, которое большее или равно 0 и меньше 1. Новое случайное вещественное число возвращается при каждом вычислении листа.

Смысл даенной функции – это случайное число от 0 до 1.
Далее эмулируем значение 0 или 1 с 50% вероятностью.

Если СЛЧИС >0,5, то ставится 1.
Если меньше 0,5, то ставится 0.

Предположим, что 1 – это положительная сделка, а 0 – отрицательная сделка.
Дальше путем несложных манипуляций получим…
Что количество периодов, когда мы получили 10 убытков подряд будет равным примерно 11-14.

Математика убыточных подряд дней.

Математика убыточных подряд дней.

Математика убыточных подряд дней.


Точно посчитать нельзя, т.к. функция «случис» постоянно меняет случайные значения.

В среднем и достаточно грубо 1 раз в 3-4 года мы имеем 10 убыточных дней подряд.

Ну а если математически, то 2 в степени 10 = 1024, это 1024/250… тоже примерно равно 4 годам.


PS-1
Ну а 8 рабочих убыточных дней подряд)))))) 
в степени 8… равно 256… то есть грубо 1 раз в год.


PS-2
Моя доходность для особо любознательных

Доходность в % по месяцам:
янв.13   -11,5%
фев.13   -8,2%
мар.13   -34,5%
апр.13   +78,5%
май.13   +46,2%
июн.13   +11,3%
июл.13   -31,3%
авг.13     -25,9%
сент.13   +30,8%
окт.13     +6,9%
ноя.13    +39,7%
дек.13    -2,67%
янв.14    -16,31%
фев.14   +47,83%
мар.14   +10,86%
апр.14    +6,02%
май.14    +13,11%
июн.14    -20,40%
июл.14   +7,0%
авг.14     +36,9%
сент.14   -27,0%
окт.14     +135,1%
ноя.14    -2,5%
дек.14    +15,7%
янв.15    -24,1%
фев.15   -1,3%
мар.15   +49,7%
апр.15    +17,9%
май.15   -4,9%
июн.15   +1,0%
июл.15   0%
авг.15     +25,6%
сент.15   -9,66%
окт.15     +14,8%

    ★12
    70 комментариев
    +4
    Reshpekt Fund Russia, Решпектушка… я чем-то тебе лично не угодил или что? Или тебе мои семинары мешают.

    Я никогда не скрывал свои просадки…
    avatar
    Максим Свиридов
    +3
    Свиридов Максим Trader-journal, я думаю,  Решпект сию сентенцию выдал про лох-трейдинг в начале пути тем, кто не понимает математику убыточных сделок.  Ну и кредо у них такое:  «слёзки не подтираем, глумимся над чужими лосями, укрепляя нервную систему несчастного…» А серии убыточных сделок — это норм почти для всех, кроме скальперов и гениев. У мну тоже в феврале 8 сессий было и в мае с октябрём тоже по 6 сессии. А в июне 2013 года — 14. Делов-то.
    avatar
    Вестников (Витковский)
    +1
    Вестников, Да я знаю… просто чето у него местами заскакивает разговор не в ту сторону…
    avatar
    Максим Свиридов
    +16
    20 подряд убыточных дней тоже бывает, спроси у кого хочешь, можешь у Тимофея, он ловил такую серию. 20 убыточных дней со стопом на день в 2.5% от счёта дают просадку в 50%, чтобы из неё выйти нужно заработать уже 100%. При работе с короткими стопами время работает против тебя. Вопрос вреемени и ты рано или поздно попадёшь в такое состояние рынка, который будет несколько месяцев или кварталов пилить на одном месте и ты на стопах распилишь свой депозит. Рынок меняется и если пропадают тренды то нужно менять систему и переходить на меньший сайз с большим стопом. Не возможно всегда зарабатывать по одним и тем же жёстким правилам. Даже три года это не показатель. Слить на стопах можно и на 5-й год и на 6-й. Также как и спорить с рынком. Да, я 2 года спорил и работал в пиле, и всегда зарабатывал, но на третий год спор кончился сливом депозита. Всё течёт и всё меняется. Нужно подстраиваться под рынок. Чёткая система не будет работать вечно. Ограничением риска всё равно не спасёшь свой депо, так как время работает против тебя. Как в казино, можно тупо с удвоением ставить на красное или чёрное, но я видел серии одного цвета по 30-40 раз подряд )))  Что будет от твоего депо после 20-30 убыточных дней со стопом в 2-3% в день? Если ты думаешь что такое не возможно, то это ошибка.
    avatar
    Василий Олейник
    Проверенный аккаунт
    +6
    Василий Олейник, 
    ну наконец-то!
    Чтобы отбить 50% убытка по счёту, надо удвоить счёт!
    Спасибо, Вася.
    ; р))
    avatar
    Petrov
    +1
    Василий Олейник, Тут вопрос в проценте прибыльных дней…
    avatar
    Максим Свиридов
    +1
    Свиридов Максим Trader-journal, неа )) у тебя прибыльных дней может быть 70% а убыточных всего 30% при этом в этих 30% ты рано или поздно словишь череду из 10-20-30 подряд убыточных дней. Теорию вероятности не обмануть. Я много лет работал в казино и не я один пытались математически просчитать рулетку )))
    avatar
    Василий Олейник
    Проверенный аккаунт
    +3
    Василий Олейник, а за чем пытаться математически просчитать рулетку, если опытный крупье может вбрасывать шарик в интервал попадания 3-4  нужных чисел?! скажем с 21 по 25. 
    avatar
    Дед Захар
    +1
    Захар Хромов, знаю знаю )) но было интересно хоть немного сместить математику в свою сторону.
    avatar
    Василий Олейник
    Проверенный аккаунт
    +1
    Захар Хромов, потому нужно играть на шансах
    avatar
    Olleg
    Василий Олейник, дак ты стоп не поставил в прошлом году и все. 
    avatar
    Viking
    Этот «камень», видимо, в мой «огород».
    smart-lab.ru/blog/291098.php

    : о))

    Мимо.
    ; рь
    avatar
    Petrov
    время рассудит
    avatar
    keylsd
    +1
    пошел третий месяц ЛЧИ, два месяца у тебя минус, с такой торговлей высока вероятность что и третий месяц и сам ЛЧИ закончишь в минусе. Сколько за твои 5 лет «публичной» торговли было периодов с минусами в течение трех месяцев подряд?
    avatar
    WILSON
    +5
    Wilson, больше 4-х… может шесть…
    avatar
    Максим Свиридов
    +1
    Свиридов Максим Trader-journal, я думаю что это плохо и с этим надо что-то делать
    avatar
    WILSON
    +9
    Wilson, Может стоит отказаться от иллюзий беспросадочной торговли))))
    avatar
    Максим Свиридов
    +2
    Свиридов Максим Trader-journal, а Герчик говорят ни разу в жизни ни один месяц в минус не закрывал
    avatar
    WILSON
    Wilson, это какие годы были?
    avatar
    Максим Свиридов
    +3
    Свиридов Максим Trader-journal, тебе годы жизни Герчика сказать? ))) Одна дата вроде как открытая пока )))
    avatar
    WILSON
    Wilson, вроде стейтменты то старые.
    avatar
    Максим Свиридов
    +1
    Свиридов Максим Trader-journal, любой стейтмент — он старый стейтмент, т.к. зарабатывание вчера не гарантирует зарабатывание завтра…
    avatar
    WILSON
    странный пост, автор торгует случайным образом или осмысленно?
    avatar
    trader_95
    +5
    trader_95, да не, они навыками Экселя делятся
    avatar
    WILSON
    trader_95, добавил в пост… есть стейтменты на бумаге…
    avatar
    Максим Свиридов
    =слчис()
    avatar
    Григорий
    Smart-lab премиум
    +1
    Неудачный  пример в лице Тимофея. Он лудоман.
    При чем это он и сам не скрывает.
    В отличии от других.
    avatar
    BALI
    BALI, Вася тоже не скрывает
    avatar
    astray
    Smart-lab премиум
    astray, остальное просто об этом не знают )))
    avatar
    Василий Олейник
    Проверенный аккаунт
    +1
    Reshpekt Fund Russia, Расскажи про свой путь
    avatar
    Viking
    при 20 убыт. днях с риском 2.5 % дадут просадку меньше 50 %, но близко к правде. чтоб совершить 20 убыточных дней надо(пример с депо 100 тыщ, риск 2,5 проц) со  стопом ну… ля пусть 400 п ~ 500 р 
    без плеча (1 контракт) — это 2500/500 = 5 сделок т.е 100 сделок за 20 дней и все убыточные))
    2 контракта — 2 сделки, 40 за 20 дней
    со стопом в 300 п ( ~400р)
    1 к — 6 сделок, 120 за 20 дней
    2 к — 3 сделки, 60 сделок за 20 дней и все в убыток.
    стоп 200 п ~ 270 р
    1к — 9 сделок, 180 за 20 дней
    2 к- 4 сделки, 80 за 20 дней
    3к — 3 сделки, 60 за 20 дней

    минимум 40 сделок с учетом 2 сделок в день и как это надо чтоб ни одной в плюс с риском хотяб 1/2  это не возможно.

    avatar
    Hofman
     Зря Свиридов учить начал. Сразу выбежали другие трейдеры, которые вроде зарабатывают и начинают учить и критиковать. 
    avatar
    Viking
    +1
    Viking, ну это ж так всегда…
    avatar
    Максим Свиридов
    +1
    Свиридов Максим Trader-journal, ну я тоже не в восторге от просадок, но я давно слежу за блогом, редко видишь трейдеров, которые несколько лет зарабатывают. Помню, Тимофей тоже долго зарабатывал, а потом была пила около года и он поплыл, хотя и слил намного меньше заработанного. 
    avatar
    Viking
    Viking, Тимофей тогда поплыл не из-за пилы… А из-за тильта… Это он просто путает теплое с мягким)))
    avatar
    Максим Свиридов
    +2
    Хитрый Бомж, Покажи где другие результаты за 3-4 года.
    avatar
    Максим Свиридов
    +1
    Viking, а чему он может научить, если он правил игры еще сам не понял? Ведь есть же чудаки на букву М, которые учат играть в рулетку…
    avatar
    Активный Инвестор
    +3
    Активный Инвестор, он зарабатывает не первый год. На рынке понимать не надо ничего, надо зарабатывать. На рынке аналитики пытаются чтото понять, на то они и аналитики. 
    avatar
    Viking
    Viking, я вам про рынок не слова не писал. Я говорю об азартной игре по имени биржа. Садясь за стол, надо правила знать, а не только изображение и название карт…
    avatar
    Активный Инвестор
    +1
    Активный Инвестор, правила просты — ограничивать риски. Так и в тото, и в покере, и на бирже. В бизнесе точно также. 
    avatar
    Viking
    +1
    Viking, если человек зарабатывает, то он этому не будет учить, это просто глупо
    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, футболисты тоже достаточно заработали, но работают же тренерами. Учат, ибо есть возможность еще один источник доходов и все) 
    avatar
    Viking
    Viking, глупостей не надо. 
    avatar
    Активный Инвестор
    Активный Инвестор, глупостей и нет. 
    avatar
    Viking
    +2
    Всё просто. Чтобы снизить вероятность больших просадок серией убыточных сделок и дней, нужна избирательность.  Для избирательности нужен опыт и понимание рынка (что  ко многим не приходит даже через годы)  Нужна эмоциональная стабильность чтобы пользоваться этим опытом на все 100% и контролировать риски.  Риски в системе должны быть со значительным запасом прочности.  Банальщину написал… все это знают )
    avatar
    alext
    alext, а избирательность — это процент прибыльных сделок))))
    avatar
    Максим Свиридов
    Это все здорово конечно только знающие люди говорят, что при правильном подходе если не каждый день, то каждая неделя в плюс
    avatar
    Александр Соловьев
    Александр Соловьев, говорить можно много, главное, чтобы они зарабатывали. 
    avatar
    Viking
    Viking, тот кто говорит, тот и зарабатывает
    avatar
    Александр Соловьев
    Александр Соловьев, этот правильный подход достижим для очень немногих.
    avatar
    alext
    alext, и каковы же основные препятствия? Мне просто любопытно.
    avatar
    Александр Соловьев
    Reshpekt Fund Russia, не мешайте мне подтирать слёзки несчастным. Я в вашу секту садистов-эротоманов не вхожу. 
    avatar
    Вестников (Витковский)
    Reshpekt Fund Russia, с чего начал, на каком этапе щас. Интересно же.
    avatar
    Viking
    У рынка есть память. Поэтому вероятность длинных серий минусовых дней не следует считать так, словно испытания независимы. Результат счета будет неправильным.
    avatar
    SergeyJu
    +1
    SergeyJu, если бы он вел позицию безотрывно, без выхода в кэш, то у рынка есть память и цена вернется или еще как. но тут новый вход и новый лось. это все-таки другое, рынок про это не знает
    avatar
    Vanuta
    Проверенный аккаунт
    Vanuta, ненастная погода не знает сколько раз в день мы выходим из дома. Но каждый раз мы попадаем в ненастье.
    avatar
    SergeyJu
    +1
    Сам интрадейщик, если честно, то как по мне, то у вас очень большой разброс доходности. у меня в среднем 4-8% в месяц, если я соблюдаю правила ММ. Месяц, когда я показал +14%, то был момент, когда я перебрал рисков. Интересно, чем это можно объяснить (вашу ситуацию, не мою:)
    avatar
    sicuro
    да ладно
    обосрался — признай, верни бабки за семинары.
    писят процентов прибыльных дней, ага. 
    avatar
    silentbob
    +1
    Свиридов Максим Trader-journal, а зачем?
    я подписан на вас ЖЖ (там ник у меня похожий): у вас счет больше моего + есть историческое подтверждение правильности своей торговли:), но вы берете большие риски; я беру меньшие, но если банально посчитать сложный процент, то уже года через 3-4 я «должен» :) зарабатывать очень прилично, если все реинвестировать.

    Не пытаюсь вас ни в чем уличить и т.п. — просто интересно, пытаюсь понять...

    Вы не верите, что долго сумеет выдержать профитный период в интрадее? Возможно, но тогда можно разбавить заработок менее рисковыми вещами (например, я думаю сейчас над евробондами) 
    avatar
    sicuro
    sicuro, 
    avatar
    Максим Свиридов
    sicuro, ну возможно вы просто лучше торгуете и доходность/ риск поэтому лучше. На евробонды денег нет. И это требует Веру в доллар)))
    avatar
    Максим Свиридов

    полезные записи за 24 часа

    ★12 86 Почему я не буду покупать офз, а куплю наличный бакс
    ★7 9 Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть
    ★6 60 Как заработать на чужих идеях
    ★5 47 Все инструменты. Самое хамское IPO
    ★4 83 Ситуация на текущий момент
    ★4 13 Масштаб потерь России на рынке трубопроводного газа.
    ★4 9 ❤️С чего начать, если месяц назад вы финансами не интересовались?
    ★4 6 Как купить валюту, её не покупая?
    ★3 0 ​​Башнефть - разбираемся с дивидендами
    ★3 5 Индекс МосБиржи против ОФЗ: что выгоднее через пять лет
    +268 47 Все инструменты. Самое хамское IPO
    +191 83 Ситуация на текущий момент
    +186 86 Почему я не буду покупать офз, а куплю наличный бакс
    +173 72 Смартлаб больше никому не нужен!
    +126 4 Допки заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
    +111 77 "За деньги да"
    +100 114 Индекс МБ сегодня
    +100 60 Как заработать на чужих идеях
    +90 26 Азия. Пятница.
    +76 4 Обзор Интер РАО — стоит ли покупать одну из самых дешевых компаний на российском рынке?

    самые обсуждаемые сегодня

    142к Посвящается всем люибтелям вкладов в Сбере...
    114к Индекс МБ сегодня
    96к "Цель она есть". Сколько можно? (USD/JPY).
    83к Ситуация на текущий момент
    77к "За деньги да"
    47к Все инструменты. Самое хамское IPO
    34к Звонок от Сбера или все же мошенник?
    29к Тамп разгромил Байдена в первом раунде дебатов!! Обещает закончить СВО в конце года ❗❗❗
    29к Что не так с благословенной Европой и обязательно ли вымирать
    26к Азия. Пятница.

    теги блога Максим Свиридов

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн