Регулярная переоптимизация под последние данные?

А. Г., скорее всего это и подразумевается. Что-то вроде скользящего окна.

Marcello, чем скользящее окно лучше выборочного тестирования разных участков рынка?

Андрей Ерохин, мой первый бот прекрасно чувствует себя последние несколько лет (особенно 2 последних года и неплохо последние 7 лет, м15), а на более глубокой истории «ни о чём», хотя и не полное сливалово. Проанализировав причины, понял, что дело не в длинне тестового периода, а в присутствии в нём разных типов рынка.
У вас на 2 года больше…

Artemunak, не может тут быть никакого всеобъемлющего опыта, т.к. для разных типов систем при оптимизации нужны разные подходы. Те, кто «гурит» по этой теме, возможно правы, но только в рамках того, что они сами испытали.
Людей, которые одинаково хорошо владеют всеми методами трейдинга от пипсовки до инвестирования, я не встречал даже среди трейдеров.

И уж тем более сомневаюсь в наличии таковых среди программистов, больше всего грешащих обобщениями по вопросам оптимизации.

Artemunak, я не противник переоптимизации. Своего «первенца» думаю так и использовать.
Чуток его «подрихтую», потом оптимизирую по последним данным и в бой. Отлично зная его особенности, при первых признаках выхода за пределы допустимых результатов подкручу и опять вперед. И даже ничего исследовать не буду )
А что теряем? Ни че го.
В то, что он резко уйдет в слив, я не верю. )
Рынки меняются постоянно, но не меняются каждый день кардинально.

А вот насчет исследований и глобальных обобщений я написал в предыдущем комменте. Даже если кто и сделал их (ЧАСТИЧНО), зачем ему об этом трубить? Рубит себе бабло и пофиг ему смартлабики )

Для остальных же переоптимизация такой же смертный грех, как торговля на Форексе )))