Вопрос алготрейдерам

19 октября 2015, 10:12
|
Brad Tick

Что можно сказать об этой системе?

Торгуются американские индексы и нефть. С 2007. В расчете на 1 контракт.
Система выезжает за счет большого процента прибыльных сделок.
Да, средняя сделка весьма маловата, около 2 тиков. Но заходы лимитами + выставил проскальзывание 3 тика + комиссия учтена около 10 долларов на круг.
И обратная система устойчиво сливает.

Меня настораживает то, что сливная система показывает порядка 10-11 тиков на сделку в среднем, а обратная меньше 2. Если учесть проскальзывание в 3+3, то обратная должна давать порядка 5 тиков на сделку.

Ключевые слова:
алготрейдинг

6 комментариев

Что можно сказать? Завидуем молча.

Вестников (Витковский)

19 октября 2015, 10:36
Ответить

Вестников, средняя сделка практически около 0…

Brad Tick

19 октября 2015, 10:39
Ответить

коэффициент шарпа я считаю очень хороший, но вот профит фактор меня устроил бы не менее 2. имхо

Шура Балаганов

19 октября 2015, 10:45
Ответить

Шура Балаганов, на 1% риска получена отдача 0.7% при том, что ниндзя считает безрисковую ставку нулевой. лучше было бы 2.5+. а что по поводу низкой средней сделки?

Brad Tick

19 октября 2015, 10:55
Ответить

Джонни Фунт, однозначно маловато, вы наверно без тейкпрофита торгуете, чисто перевороты? А если Risk/Reward 1:2 забубенить?

Шура Балаганов

19 октября 2015, 11:08
Ответить

1 средняя очень мала… обычно бот работает в 2 раза хуже чем на тестах (даже если все правильно)… у тя нет запаса...
2 надо тестить на постоянной сумме ибо цена контракта на нефть меняется на интервале тестирования от 30 до 150 баксов т.е. в 5 раз!
3 протесть на разных источниках данных… т.к они отличаются иногда очень существенно… у меня на разных данных профит изменялся в 2.5 раза…
4 вижу 2 боковика по 9 месяцев длительностью имхо очень трудно торговать такое
5 обратная система тесть без комиссов