SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AmBa
Угроза экономического краха 2012-2022 гг.
- 12 декабря 2011, 16:26
- |
Сегодня в предверии нового года порылся в пророках и прогнозах, нашел одну любопытную статью, в ней рассмотрены все аховые события произошедшие за последние сто лет. Много графиков, как мы все с Вами любим.
Технический индикатор OEXA200R, это процент S&P 100 акций выше их 200 скользящей средней. Этот индикатор можно рассматривать как ранний «желтый» сигнал, который мигает, предупреждая что «медведь впереди», или как зеленый, что мы еще в бычьем рынке после медведя… Многие инвесторы пользуются этим индикатором, но дает ли он им ответ на следующий вопросы: Но какие долгосрочные тенденции на рынке? Или что нас ждет через 2 — 5 или 20 лет? И есть ли для этого свой инструмент?
Мы думает что есть…
В этой статье мы будет рассматривать долгосрочный график S&P разработанный Doug Short, он дает некоторые очень точные и конкретные предсказания будущих тенденций
На первом графике показана долгосрочная тенденция S&P, с 1870г. по настоящее время, с поправкой на инфляцию и логарифмической шкалой для ясности. Обратите внимание на красную линию тренда, и как ее тестирует рынок от быка к медведю и обратно в исторической тенденции.
По морально этическим нормам, делать 100% копипост не стану, если статья показалась интересной то можно полный текст найти тут.
Всем удачи в новом году.
Технический индикатор OEXA200R, это процент S&P 100 акций выше их 200 скользящей средней. Этот индикатор можно рассматривать как ранний «желтый» сигнал, который мигает, предупреждая что «медведь впереди», или как зеленый, что мы еще в бычьем рынке после медведя… Многие инвесторы пользуются этим индикатором, но дает ли он им ответ на следующий вопросы: Но какие долгосрочные тенденции на рынке? Или что нас ждет через 2 — 5 или 20 лет? И есть ли для этого свой инструмент?
Мы думает что есть…
В этой статье мы будет рассматривать долгосрочный график S&P разработанный Doug Short, он дает некоторые очень точные и конкретные предсказания будущих тенденций
На первом графике показана долгосрочная тенденция S&P, с 1870г. по настоящее время, с поправкой на инфляцию и логарифмической шкалой для ясности. Обратите внимание на красную линию тренда, и как ее тестирует рынок от быка к медведю и обратно в исторической тенденции.
По морально этическим нормам, делать 100% копипост не стану, если статья показалась интересной то можно полный текст найти тут.
Всем удачи в новом году.
Например мне математическое моделирование помогает
1. Обнаруживать тренды в начале их зарождения
2. Однозначно отделять тренд от т. н. пузыря со свеми вытекающими из этого последствиями
3. Оценивать потенциал хода цены еще до начала новой волны с очень высокой вероятностью (раньше такое мне казалось невозможным)
Например в паре usdchf в конце лета я обнаружил признаки начала надувания пузыря. Сейчас могу сказать с уверенностью — пузырь надувается, впереди ускорение взлета пары вверх, а уже весной возможен и крах (пока об этом рановато говорить).
цитата из статьи: «Статистически это крайне маловероятно, что математические закономерности, обсуждаемые здесь, просто случайности».
Н.Талеба на них нет!
просто потому, откуда им вобще знать какой курс будет…
Накануне бовала экономика стабильно развивалась, показатели устойчиво рости, и ничего непредвещало коллапса.
Однако крах наступил, за несколько дней рынок рухнут, и уже после этого началась Великая депрессия.
Кстати, в настоящее время на Американском рынке надут пузырь, который с большой вероятностью лопнет этой зимой. В частности Доу может ДАЖЕ ПРОТЕСТИРОВАТЬ МИНИМУМЫ 2009 года.
второе: пузырь я определяю по наработкам теории фрактального анализа и теории сложных систем. Есть такое эмпирическое правило: если цена растет по экспоненциальному закону + в ценовом ряду выделяется логопериодические колебания — значит передо мной пузырь, если таких признаков нет — простой тренд (подробнее см. мой блог, там есть материалы на эту тему)
третье: в 1929 не было такого по масштабам финансового кризиса, как сейчас. Наоборот тогда крах 1929 как раз стал началом Великой депрессии. Соответственно сейчас пузырь тем более может лопнуть. По крайней мере поводов для падения сейчас более, чем достаточно.
в этом году спекулятивные атаки не носили экстраординарный характер, п.э. пузырь носил характер обычной перекупленности, характерной для всех среднесрочных пиков.
экспоненциальное ускорение цены с логопериодическими колебаниями при желании можно выявить в любом ускорении тренда — вопрос подгонки параметров функции.
цитирую:
«Если повторно провести исследование ряда на наличие пузыря, с учетом характера снижения в августе получается что крах рынка в августе (пузырь с лета 2010 года), еще является и разладкой глобального пузыря- надутого с начала 2009 года».
с 2009 года растущий тренд акций замедляется. поясните, пожалуйста, на пальцах, Ваши признаки пузыря на акциях в тренде с 2009 г.
1-я волна: март 2009 — май 2010
2-я волна: июль 2010 — июль 2011
Идем далее: поведение цены с апреля 2011 года является верным признаком входа цены в зону турбулентности (второй признак наличиия пузыря). Посмотрите на график: с аплеля мы видим как раз характерные для турбулентного рынка колебания.
Далее, после августовской разладки на рынке продолжает формироваться ценовой ряд, характерный для предкрахового рынка. Кроме того, разладка пузыря в августе 2011 года является ПРИЗНАКОМ ВОЗМОЖНОГО СХЛОПЫВАНИЯ ПУЗЫРЯ.
Есть вероятность того, что пузырь не закончится крахом, но об этом можно говорить только в случае, если турбулентность в ценовом ряду сойдет на нет.
второе: почему 2 волны, я вижу 3 — в этом случае период колебаний увеличивается (частота уменьшается):
такие признаки как падение цен и турбулентность присущи пузырям в той же степени как обычным флетовым коррекциям.