Вопрос по валютной секции ММВБ и валюте

03 октября 2015, 17:17
|
DJSich

Есть желание открыть счет для торговли чисто валютой — USDRUB_TOM и _TOD. По лонгам мне все ясно, дают брать с плечами до 15% маржи, а это более 6-ти плечей (использовать естественно все не собираюсь), а если только валютная секция то до 2.5% маржи, а это 40 плечей. А вот есть вопросы не понятные.
1. Если я открою шорт USDRUB_TOM, на следующий день он становится TODом, как долго я его могу держать? Или шорты только внутри дня?
2. Для чего используется USDRUB_LTV?
3. Смысл в использование USD_TODTOM? Что даст СВОП?
4. Налог пока еще не платится за обмен валютой?!

Смысл такого счета, это альтернатива ИИС, но работа в валюте и без ограничения по сумме (так как зарабатывать в рублях становится совсем невыгодно). И иногда спекуляция в свободное время.

Ключевые слова:
БАКС

124 | ★4

11 комментариев

0. Про плечо 40 это вы где нашли? на валютной макс. плечо=7
1. он становится TODом до 17:15, после чего он опять TOM до следующего дня. Держи сколько хочешь, но за своп (перенос) платить придется (и немало)
2. не дадут этим торговать, только TOD и TOM, но если нужно остальное, то на moex.com все написано
3. своп это плата на превращение TOD в TOM если у вас нет достаточно своих денег (купили/продали в кредит/с плечом)
TOM = TOD+ TODTOMсвоп, как то так
4. Вроде еще нет.

Смысл не ясен. ИИС это 400тр макс, или 6т баксов. Минимальный лот сейчас (если еще не поменяли) — 50т баксов.
Если меньше 50, то комиссия ок.30р за такую мизерную заявку. Кроме того, у многих брокеров на такие сделки — большая комиссия, скажем в БКС чтобы комиссия была 0.0055% это надо 10млн прокрутить или 160т баксов (т.е. наторговать 160 лотов, т.е. купить 80 лотов, продать 80 лотов). А как вы имея 400тр (6т баксов) купите 80 лотов — непонятно. Ну максимум 40 лотов при макс. плечах.

Счастливый Конец

03 октября 2015, 18:40
Ответить

Счастливый Конец, брокер Церих. Давно с ним работаю.

1. А как же это:

Нехватка валюты для расчетов в 14-00 при наличии коротких позиций TOD.

В случае если у Вас есть короткая позиция по контрактам TOD на 14-00 (в это время прекращается прием заявок на сделки с контрактами TOD и СВОП сделки) и объем этой позиции превышает объем физической валюты на брокерском счете администратор производит частичное принудительное закрытие позиций.

Пример: на 14-00 клиент имеет валютную позицию минус 5000 долларов TOD. На счете клиента есть только 3000 долларов. Администраторы проводят принудительное закрытие (откуп) 2000 долларов в период между 14-00 и 15-00, по остальным 3 000 клиента выводят на расчеты.

Минимальный лот — 1, то есть тысяча долларов. Комиссия за сделку 0,075% независимо от торгового оборота. По поводу плеча 40 ошибся, это о закрытие — Для клиентов, торгующих по варианту 2 (только доступ к валютной секции) уровень маржи закрытия составляет 2,5%. Уровень маржи после частичного закрытия позиции составляет величину превышающую 3,5%

Смысл в том что торгую на свои деньги, и подключение для спекуляций заемных. Торговля только долгосрок в лонг, а для спекуляций возможны и шорты. Большая часть времени нахождение в валюте, так можно сохранить капитал, в рублях же огромные потери из года в год, за счет его нестабильности.

DJSich

03 октября 2015, 19:08
Ответить

DJSich, я не знаю что там с TOD в церихе происходит в 14:00,
но TOD торгуется до 17:15 (можно с сайта финама скачать данные по этому инструменту). Брокер БКС прекращает прием заявок в 17:00. На свои деньги (400тр=6т баксов), вам надо очень интенсивно торговать, чтобы комиссия была не шибко большая. Как вариант, можно купить баксы и положить их в качестве Валютного ГО для ФОРТС (в БКС надо от 50т баксов), в АйТиИнвест без ограничений, но право же с 6т баксов много не заработаешь, а время потеряешь.

Счастливый Конец

03 октября 2015, 19:47
Ответить

Счастливый Конец, ну тогда прибыль налогом будет облагаться. А тут мы освобождены от налога. В Церихе со сделки берут 0.075% в круговую 0.15% получается, для среднесрока это несущественно, для скальпирования — да согласен.

DJSich

03 октября 2015, 20:41
Ответить

DJSich, 0.075 это дофига и даже больше. У БКС я видел 0.035% для любого оборота. Так за шорт бакса вы все равно платите %%, причем от всей суммы/стоимости лота (деньги то не ваши, а брокера). А НДФЛ только от прибыли, а не от всей стоимости контракта. Еще надо посчитать где выгоднее… И что-то мне подсказывает, что на ФОРТС.

Счастливый Конец

03 октября 2015, 21:01
Ответить

Счастливый Конец, но вопрос с шортом мне совсем не понятен. Были баксы например, я их сдал все — на счете стали рубли, я открываю шорт (например 650к рублей я открываю шорт по 65 на 10 лотов, сколько я могу его держать? А если цена пошла на 70 я там добавляюсь еще на 5к долларов, то сколько я теперь могу держать шортовую позу?

DJSich

03 октября 2015, 19:12
Ответить

-1

DJSich, Считаю, что спот лучше использовать только для лонгов. Для спекуляций и шортов лучше торговать фьючем. Оно и проще и спокойнее. Валютный спот всё же больше для физических поставок придуман.

FonSmirnov

03 октября 2015, 19:35
Ответить

FonSmirnov, полностью поддерживаю ваше мнение. Шортить бакс лучше через фьючерс Si, там и комиссия меньше, и свопа нет, и контанго сжимается и заемные (плечо) бесплатно. Четыре плюса. По поводу шорта на споте не могу сказать ничего конкретного — не заморачивался еще. Но если у вас 650тр, то это грубо 10 своих лотов. А можно продать максимум 70 лотов. Т.е. если 10+5=будет 15 лотов в шорт. В БКС как я понимаю, можно держать пока хватит денег оплачивать своп. Тут отличие спота и фьючерса в том, что плечо на ФОРТС — бесплатно всегда, а плечо на споте (валютном, да и фондовом тоже) — %% брокеру надо платить, и к тому же негуманные обычно.

Счастливый Конец

03 октября 2015, 19:54
Ответить

FonSmirnov, так в том и + что бакс всегда растет. Идея такая — берем баксы по любой цене в принципе и на заемный деньги его перетряхиваем, то есть у нас бакс и так будет расти, а на заемку мы среднюю все время улучшаем, и в любой момент если нужны деньги мы выводим их, с акциями при такой стратегии, есть вероятность потерять хорошую цену, если понадобились деньги, в баксе же, нет такой вариации. Главное основную свою позу держать всегда в валюте, ну естественно если гипер выстрел, то можно и сдать, чтобы закупить баксов ниже, но смысл таких манипуляций — это наращивание долларовой массы для себя любимого — как пенсия.

DJSich