Требуются переоптимизированные системы

01 октября 2015, 13:47
|
Vkt

С индикаторами и без, с кучей заоптимизированных вусмерть параметров, с кривой эквити, уходящей по экспоненте в космос.
Вообщем системы, которые по причине пероптимизации страшно торговать, лежат они пылятся без дела и не жалко с ними расстаться.
Но есть ограничения:
инструменты — RI,Si,SBRF,GAZR
только интрадей
сделок максимум 1-2 в день, минимум 2-3 в неделю
Средний профит на сделку >1%
Средний убыток на сделку <0.5%
Прибыльных сделок более 60%, лучше 70-90% :)
Результаты тестов за 3 года минимум
ТФ от минуток до часовиков

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

152

18 комментариев

Эфир Coin, если вдруг такие системы имеют денежную стоимость отличную от 0, то максимум это оплата расходов по пересылке :)

Vkt

01 октября 2015, 14:05
Ответить

Vkt, какие еще такие, те у которых профит фактор больше двух?
Такие системы бесценны )

Эфир

01 октября 2015, 14:22
Ответить

Эфир Coin, если такая бесценная система генерит автору хороший денежный поток, то я не претендую. А если валяется без дела, то приму в дар.

Vkt

01 октября 2015, 14:33
Ответить

Могу море таких дать на нейросетях, Эквити по экспоненте, сделки все идеальные, только смысл?!7!

Машковский Евгений

01 октября 2015, 14:22
Ответить

Машковский Евгений, Хотел тоже самое предложить)))
Да такие системы можно делать штук по 10 каждый день)))

Иван Петров

01 октября 2015, 14:25
Ответить

Машковский Евгений, остальным моим ограничениям удовлетворяют?
Нейросети в онлайне сигналы каким образом выдают?

Vkt

01 октября 2015, 14:37
Ответить

Vkt, Смысл в том, что нейросеть просто запомнит оптимальные входы и при прогоне на истории их воспроизведет, на новых даных эквити в пол.

Машковский Евгений

01 октября 2015, 14:41
Ответить

Машковский Евгений, логику оптимальных входов она как-то формализует или это вообще тупая одноразовая подгонка?

Vkt

01 октября 2015, 14:48
Ответить

Vkt, Наитупейшая максимальная подгонка как Вы и хотели, только зачем она не пойму.

Машковский Евгений

01 октября 2015, 14:52
Ответить

Машковский Евгений, подгонки они получается разные бывают.
Можно подогнать сигналы к комбинациям свечей, индикаторов и формализовать их. Такие мне нужны. А эти нейросети походу ничего не формализуют, а просто подгоняют, вся логика открытия-закрытия позиций одноразовая и сидит внутри этих сетей. Это и не система уже.

Vkt

01 октября 2015, 14:59
Ответить

Vkt, Почему такая же подгонка, просто в нейросети можно задать больше степеней свободы вот и все, та же подгонка и вид тот же.

Машковский Евгений

01 октября 2015, 15:03
Ответить

Машковский Евгений, хорошо, но формализовать то можно эту нейросетевую подгонку?
Типа if a>b and c>10 and c<11 then long
где a, b и c — константы, данные индикаторов, данные свечей O,H,L,C,T,V

Vkt

01 октября 2015, 15:15
Ответить

Vkt, Там черный ящик, на вход подаете значения цены, обьемов, индикаторов… и примеры входов(где при этих значениях вы желали бы войти/выйти), далее сеть обучаете и все.При прогоне на истории он а вам будет генерировать сигналы на вход/выход.

Машковский Евгений