Кто льет вол???

31 августа 2015, 19:50
|
Стас Бржозовский

Просто какая то секта поедателей кактусов образовалась. HV Si за 40, Ri за 50. И до пятницы оч далеко

Ключевые слова:
опционы

134 | ★1

15 комментариев

«какая б***ть?!» :-)

BenjaminFranklin

31 августа 2015, 20:35
Ответить

Стас, как вы HV считаете?

BenjaminFranklin

31 августа 2015, 20:36
Ответить

BenjaminFranklin, + 1
Стас, а как hv по si считаете?
У меня выходит в диапазоне от 23 до 35 при разных способах подсчета.
Как посчитать так, чтобы вышло 35+ — совершенно непонятно!
avatar
Trader M12
2015-08-28 15:22:02ОтветитьСсылкаУдалить
+ 1
Trader M12, там гепы скорее всего попадают между сессиями
avatar
Макеев Евгений
2015-08-28 15:25:18ОтветитьСсылкаПапаУдалить
+ 2
Trader M12, 23 это наверное что то довольно «длинное»
А считаю по разному. Если короткую то так:
Нижняя оценка — окно сутки, закрытия минуток, ночь заполняется линейной интерполяцией.
Верхняя — стоимость варсвопа
Ну и есть оценки с учетом нелинейности времени (все таки пятница нынче)
Это просто из прошлого топика копирнул)

Стас Бржозовский

31 августа 2015, 22:01
Ответить

BenjaminFranklin, минутки сутки наиболее адекватно если экспа не на носу, мне кажется

Стас Бржозовский

31 августа 2015, 22:06
Ответить

VМакро пошли

стрит стоит в лонг по рублю
надо осторожно

Александр Бутманов

31 августа 2015, 21:33
Ответить

Вы перед выходными всегда опционную позицию закрываете при покупке волатильности? Только в интервале нескольких часов или дней торгуете?

Trader M12

31 августа 2015, 21:55
Ответить

Trader M12, я? Не закрывал. И интервал не определяю заранее. Но при изменении ситуации закрываться/переворачиваться буду быстро

Стас Бржозовский

31 августа 2015, 22:04
Ответить

Неприлично поднимать волу при росте Ри и падении Си. Мне кажется, никто не понимет текущих движений. Рынок -15% вниз, потом еще больше вверх. И все это за 2 недели

Volos

31 августа 2015, 22:00
Ответить

Volos, Да все прилично что деньги дает. Кроме оружия-бл&&ва-кумара. А рынок действительно странный

Стас Бржозовский

31 августа 2015, 22:05
Ответить

да нормально это, HV растет т.к. это история, а у нас был скачек по воле неделю назад. А IV сейчас падает на росте, тоже норм. Да и вола по опционам в пределах нормы = был скачек по воле когда сильно вверх пошли в конце дня и в начале вечерки, а так вола по страйкам держится в пределах ±1% с 26го числа… Что не так?

vitsantal

31 августа 2015, 23:13
Ответить

vitsantal, да по мне все так, просто удивляюсь что находятся желающие оплачивать банкет. HV только не «в истории» растет, а прямо сейчас, каждый день. Поэтому и странной картина кажется.

Стас Бржозовский

31 августа 2015, 23:55
Ответить

А я вот смотрел-смотрел, а потом взял и ближе к обеду прикупил 67/68 (пут/кол соотв). Покрылся чуть рано — в 8 вечера — но, в принципе, пошло неплохо))))