Помогите найти индикатор или скрипт

14 августа 2015, 11:24
|
Spekyl

Поскольку я индикаторами не пользуюсь — то не знаю, где искать.

Суть такая: есть два инструмента, коррелирующих друг с другом. Один инструмент растет на х процентов, другой растет на у процентов. Но когда тренд меняется — оба падают, но процентное соотношение уже другое.
Надо что-то, что бы показывало корреляцию которая наблюдается при росте, и корреляцию, которая проходит при падении. Ну и соотношение между ними.
Надеюсь, понятно изложил.

Платформа любая из общеупотребимых.

Ключевые слова:
Индикаторы

5 комментариев

Такого нет. Но можно написать.

Дмитрий Д.

14 августа 2015, 11:34
Ответить

Дмитрий Д., писать лень

Spekyl

14 августа 2015, 11:37
Ответить

Я раньше в MT4 накладывал индикатором HedgeOverlay одну валютную пару на другую
И радовался — когда видел — что наблюдается расхождение
Потом не понимал — а какой временной интервал смотреть
Итог таков — как и всё остальное — работает 50/50
Хрень на постном масле эта корреляция

moroz

14 августа 2015, 11:54
Ответить

Ничего не стоит просто считать коэффициент корреляции с постоянным окном. Или с помощью какого-то фильтра что-то похожее. А по оценке коэффициента корреляции принимать какое-то решение.
Но, боюсь, что Вы хотите более сложную конструкцию. Если так, объясните подробнее, потому что не понятно.