Поскольку я индикаторами не пользуюсь — то не знаю, где искать.
Суть такая: есть два инструмента, коррелирующих друг с другом. Один инструмент растет на х процентов, другой растет на у процентов. Но когда тренд меняется — оба падают, но процентное соотношение уже другое.
Надо что-то, что бы показывало корреляцию которая наблюдается при росте, и корреляцию, которая проходит при падении. Ну и соотношение между ними.
Надеюсь, понятно изложил.
Я раньше в MT4 накладывал индикатором HedgeOverlay одну валютную пару на другую
И радовался — когда видел — что наблюдается расхождение
Потом не понимал — а какой временной интервал смотреть
Итог таков — как и всё остальное — работает 50/50
Хрень на постном масле эта корреляция
Ничего не стоит просто считать коэффициент корреляции с постоянным окном. Или с помощью какого-то фильтра что-то похожее. А по оценке коэффициента корреляции принимать какое-то решение.
Но, боюсь, что Вы хотите более сложную конструкцию. Если так, объясните подробнее, потому что не понятно.
США расширяют санкции на арктические СПГ-проекты НОВАТЭКа - Ъ США продолжают ограничивать работу российских арктических проектов, вводя новые санкции. Министерство финансов США внесло в список огранич...
genubat, ⚡️Посольство США в Москве выразило протест в связи с тем, что американский танк «Абрамс» выглядит намного более повреждённым, чем немецкий танк «Леопард», а это снижает репутацию американс...
И радовался — когда видел — что наблюдается расхождение
Потом не понимал — а какой временной интервал смотреть
Итог таков — как и всё остальное — работает 50/50
Хрень на постном масле эта корреляция
Но, боюсь, что Вы хотите более сложную конструкцию. Если так, объясните подробнее, потому что не понятно.