Мани-менеджмент в Wealth-Lab

В своей повседневной деятельности часто сталкиваюсь с тем, что как инвесторы, так и многие робото-писатели игнорируют любые системы управления капиталом. Беря на себя повышенные рыночные и системные риски. В то время, как самая простая система риск-менеджмента может существенно улучшить показатели торговой системы и сохранить капитал для дальнейшей работы на фондовом рынке.

В этой статье приведу пример исходного кода библиотеки для управления капиталом по максимально допустимому риску на позицию.

Практика и простой тест показывает, что надо управлять размером денежной позиции.

Про практику писать не буду, она у каждого своя, а вот сравнение пробойной торговой системы

Кривая капитала стратегии без управления капиталом.

Среднегодовая доходность: 53%

Максимальная просадка: 40%

Кривая капитала стратегии с управлением капиталом. Размер позиции рассчитывается из 1% риска на сделку.

Среднегодовая доходность: 36%

Максимальная просадка: 21%

Риски падают в два раза, доходность в 1,5 раза, соотношение доходность/риск выросло с 1,3 до 1,7.

Инструкция по созданию собственного модуля автоследования доступна по ссылке https://www.fidelity.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/WLP_PosSizers.pdf

Процесс написания модуля мани-менеджмента прост. Нужно создать класс наследник от BasicPosSisers и написать собственную функцию SizePosition. Именно эта функция отвечает за расчет количества лотов исходя из заданного уровня риска.

        public override double SizePosition(Position currentPos, Bars bars, int bar, double basisPrice, PositionType pt, double riskStopLevel, double equity, double cash)

        {

            //Пересчет уровня стопа в проценты

            double risksizeprecent = Math.Abs((riskStopLevel — basisPrice) / basisPrice — 1);

            //Загрузка сохранённых параметров риска на позицию из прошлых сеансов работы

            //в противном случае значение уровня риска на позицию придется задавать в коде

            if (_settings == null)

                _settings = new myPosSizerSettings();

            this.InitializeSettings(_settings);

            _maxRisk = _settings.MaxRiskSize;

             //Расчет размера капитала, выделенного на сделку

            double capfortrade = equity *0.99*_maxRisk/100;

            capfortrade = capfortrade/Math.Abs(riskStopLevel — basisPrice);

            if (capfortrade > equity)

                capfortrade = equity;

             //расчет количества акций для сделки

            return (int) (Math.Min(capfortrade,equity*0.99/basisPrice));

        }

Исходный код библиотеки управления капиталом для Wealth-Lab: https://github.com/robostock/myPosSizer