Достал Финам своими частыми запретами шортов на ММВБ

Aurelius, ну да… держи их в банке… прибавляя банковские риски к торговым… терли много раз, что брокер должен быть отдельно от банка…

Aurelius, ты б разобрался бы в теме… на счет рисков банков и брокеров

Aurelius, в нашей стране возможно всё что угодно. сегодня брокер в составе госбанка, а завтра легким движением руки он уже в выделенном подразделении в каком-нибудь офшоре…

кстати насчет живучести дискаунтеров — ваш же пример с тройкой… где теперь та тройка… а помойные финамо-бксы все кризисы пережили… как и interactive brokers в сша например… MF Global лег, Леманы легли, а эти все живут и через все кризисы проходят…

Aurelius, я вообще рф не торгую давно уже… когда торговал работал с открытием… но это было оч давно… до кризиса еще…

по поводу запретов шортов я думаю не стоит рассчитывать что у брокеров крупных банков это как-то будет лучше… как правило у них условия наоборот хуже чем у дискаунтеров… по крайней мере для розничных клиентов… возможно что-то иное можно ожидать в ВТБ Капитал или Ренессансе при большом размере портфеля…

Aurelius, в чем-то сложнее, в чем-то намного проще… ES — детский сад по сравнению с Ri :)… Волатильность конечно ниже… на индексе… а на акциях наоборот выше… и намного… американский спот пощады не знает… Радикально проще — с доступом к информации о компаниях… а что намного сложнее — наличие адских гэпов ) которыми может иной раз просто сразу же убить любые маржинальные позиции…

Aurelius, на ES гэпы не то чтобы совсем редко, но вот большие бывают _крайне_ редко… так, маленькие… не существенно… Просто потому что в индексе 500 компонент все-таки )

а на отдельных акциях — двузначные в %% гэпы — далеко не редкость… в России такого почти не увидишь… на NYSE — сколько угодно

+ к тому постоянный овершут во все стороны… независимо от капитализации… это всегда как-то страшновато даже наблюдать как какой-нибудь монстр в сотни ярдов капитализации на 10+% за пару сессий падает или подрастает… например как последний раз в Google ) Или тренды трехзначной величины за год… далеко не в penny stocks… ) мы к такому не привыкшие )

Aurelius, ха ха… если шортишь долгосрочно фьюч то ложишь в карман нехилую контангу… ты видать настолько богат, что тебе халявных 15% годовых лишние...
кстати ты можешь вшортить продавая колы… при этом поимеешь дополнительно стоимость опцика
...
я б сделал так… единый счет + пониженное ГО на фьючах… взял бы ОФЗ на 90% кэша (которые берут под ГО) и вшортил фьючи с одним плечом… итого +25% положил бы в карман не напрягшись

Поздно!, поздно! Ошиблась она…