сколько можно срубить за день -проверим!

владимир ин ин, нет же — это я схему принципа входов на истории нарисовал -счас будем разбирать что и зачем с друзьями по палате))

Денис Денисов, докинул картинку 2 — ответ там. это логично было -я начал от простого к сложному -так нагляднее будет. см картинку 2

Денис Денисов, нет там мартингейла — там есть столько же сколь ко бы ты залил по своей сегодняшней тред-тактике. ровно столько же. то есть если ты на моем рисунке № 2 внизу где написано 7к брал семь контрактов — значит и в моем варианте будет 7. ну или если у тебя 0,02 кратно лоты то 0,02 х 7 = 0,14 лотов. вот! только у тебя набор шел через шаг 30-40 или сколько там, то у меня заходы только по сигналу пробития свечи вверх. но количество тоже что и у тебя наливалось на твоих ценовых уровнях

.Агрегатор., непонял?! что я враки писал — где? называйте это ренжем или по иному. я пишу как я понимаю -название поста вообще для «прочто чтобы было». что я не понимаю?!

Денис Денисов, да те самые 7 и плюс то количество которое ты бы набрал по своей первой системе когда она идет ниже (толи у тебя там через каждые 30-40 пунктов толи еще как-то было- не знаю но так же и здесь — только эти +N = виртуальны как и на картинке — а фактически мы их добавим при самом пробитии (где сейчас 7+N написано)

Денис Денисов, все верно — но имхо не надо пока сложностей в виде хеджа -противохода основной позе.

Денис Денисов, " и вхожу и на пробой вниз допустим с тем же 100 плечом, при остановках, разворотных моделях выхожу, либо ставлю короткие тейки по 20-30 пипсов, это даёт запас прочности для усреднения и плечо там не маленькое будет влито и цена входа наилучшая" — может быть но имхо это все равно что стоять в стороне -в кеше. это уже не позиция. я считаю что именно только направленная позиция и риск по ней и дает то мат.преимущество — но конечно не буду утверждать- хедж тоже имеет право быть.

Денис Денисов, верно понял -я это и описываю -может это хуже чем мой 2вариант — но точно не так плох по сливу как текущие (твои прошлые) варианты

.Агрегатор., какой мартингейл — я его «ЗАПРЕЩАЮ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ»))) если серьезно — где вы увидели удвоение -там нет его. там есть набор позиции в контртренде но доливка идет не удвоением а добавлением как и в оригинале Дениса. вы не путаете?

Денис Денисов, верно = плечо режем до 200 и нам надо тейк от 100% в день. и главное это только один вариант входов/стопов. вариант 2 я опишу после опробирования этого — потому что второй простой но труднее его обрисовать на графике. хотя там будут входы по типу как на твоих входах на пробитие макс свечи для лонгов -стопы тоже будут. но сначала простецкую надо пробовать в реале хотя бы день/два. потом вторую напишу

Денис Денисов, "… или вообще тогда заливать эти донышки на всю катушку, а после начала хода вверх вообще ни чего не лить..." — ВОТ! ЭТО я хотел тебе пояснить. остальное с доливками на пробити хаев — уже лишнее пока для этой схемы. а во 2ой схем я тебе как раз на пробитии вверх для лонгов покажу набор позы и стопы близкие — но это во 2ой схеме. а эту 1ую — ты верно понял судя по поледнему предложению -так я и предлагал с самого начал, уфф)

Денис Денисов, млин, Ден, именно -все верно. просто я не понимаю откуда ты решил что я заставлял тебе на хаях движушихся вверх свечей открывать дополнительные лоты!!????? но главное что видимо ты осознал «мою» тактику/стратегию где риск ограничен а прибыль все еще очень симпатична))

Денис Денисов, заметь что ты не ловишь «падающие кинжалы» — то есть не входишь против текущего движения через ХХ пунктов а именно позволяешь рынку намекнуть, что он уже достаточно распродался и возможно пойдет вверх (пробитием свечи это и «намекается») и если рынок как девушка-динамо — снова уходит так и не дав), то мы ставили же стоп под последний заход — что теретически позволит дольше оставаться в игре (потом ниже перезайдем и снова попытаемся получить своиХХ-ХХХ% в день)

Денис Денисов, «посмотри графики, очень редко цена продолжает ходы красиво, а вот откатов и вообще разворотов полно» — вот с этим не поспорю — статистика здесь очень уместна-согласен. но в моем варианте есть 100% гарантия что мы войдем в тренд/контртренд по оптимальной цене (да — цена будет хуже чем в твоих тактиках, но это плата за меньший риск в ПРИНЦИПЕ слиться) хотя конечно я понимаю что ловля падающих ножей особенно на евре или кроссах, любящих коридоры больше чем направленный трендовый ход -это возможно лучше чем моя система но тогда предлагаю хедж твоего же варианта с тейками равными оптимальным по статистике размерам)

Денис Денисов, да- мы войдем в ложный пробой — и да — я по 10-20 раз на фортсе а в «плохие» дни и по 40 раз перезахожу и убытки несу -но как только отловится движняк -я покрываю все сверх убытков. я думаю что попробовать мой вариант тебе стоит -тогда мы точно от него или откажемся или ты поймешь что по ней синица точно будет в руках чаще -тогда сам поймешь стоит ли такая игра/тактика твоих «свеч»))

VaheV, можно))) в принципе куклы так среднюю позицию накапливают в течении месяцев/недель так что- можно)) главное стопиться и тейки Адекватные истории ставить в рамках дня

VaheV, так я отомже))) просто 110 000 баков для демо-трейдеров звучит «страшно» обычно. я же говорю о 1 000 000 в треде в день и более (в перспективе -светлом будущем))) а про куклов я вообще имел ввиду когда они свои фонды загружают — там ярды идут — поэтому они не за день а неделю «входят»

VaheV, кстати CME фьючи? в ниндзе. реальный счет или демонанируете??)) давно если реал?

Денис Денисов, «тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял» — не совсем. не надо тянуть — это уже как вариант моего варианта (он тоже возможен и даже более выгоден но о нем в варианте 2 я напишу, чтобы сейчас эту схему не усложнять). я на 2картинке там вверху, написал оранжевым -ставим тейки, на истории смотрим или например по 50% длине отката ставим ТЕЙК. но этот ТЕЙК должен закрыть прошлые накопленные убытки по стоп-выходам и налить сверху ХХ % прибыли, например 100% от депо

.Агрегатор., считаю: депо к примеру 10 000 баксов. 1 контракт = 100 000 баксов под залог 500 баксов (200 плечо=0,5%). закидываем еще 10 таких стотысячных лотов в порядке движухи и получаем 10 * 100 000 = 1 000 000 при залоге на счете 5 000 что равно 200 плечу. ждем тейка на 50 пунктов в нашу сторону + на отбивку стопов = примерно 50пункта(4знака) * 1 000 000 = 5000 баксов = начальный депо! вроде все верно? правте

.Агрегатор., плечо берем 200 — dukascopy вроде дает европейский. далее. округляем залог маржу для простоты до 500 баксов на 100 000.
стоимость шага = 10 при 4знаке -это верно. но я предполагаю что мы набрали уже 1 000 000 где шаг уже = 100 баков. 50 пунктов 4знака множим на 100 = 5000. что еще не так?

.Агрегатор., дык я не спорю что сливаться можно по разному))) вы мне намекните где «провал» моего конгениального плана по захвату планеты? -)))

Денис Денисов, да — «дружище, что получается, там где был первый обвал всё ясно, там лонги не актуальны были, а вот когда я открыл лонги, ты предлагаешь тянуть фактически стоп по минимумам 15 мин свечек, правильно я понял, при таком варианте меня выбило бы раньше на 9 пипсов по стопу что при плече порядка 700 это уже почти безубыток, я слил бы баксов 7-8, от 36 и остался бы с 25-27, при изначально заведённых 20, простая математика, ну да, я просто мудак» — это тоже лучшее чем было. но это тестить надо тоже а я предлагаю все же мой 1ый вариант (если ты его полностью принял/понял) торгонуть пару дней -потом уже и такой можно (выше тобой описанный) тоже трейдить пару недель -смотреть за профитностью и решать о продолжении))

VaheV, слив при любых резких движухах или манипуляций возможен — но это когда слипедж/проскальзование ахуе… ные становяться. так и на наших tod или si бывают свои энергобанки))) там на форексе такое не прокатит в такую наглую, хотя конечно слипедж и на форексе слипедж. ну что тут делать — «это рынок, детка»)))а на войне вообще умерают…

Денис Денисов, хедж это рулетка та еще — сегодня он плюсует наш депо а завтра минуснет. но можно — разрешаю-с отпробывать-с))))
мой вариант на пробой хая свечи входить на отбойном уровне — это твое же усреднение но без риска словить редкие движухи по 200-300 пунктов против нас с неизбежным сливом депо в момент. вход на пробое «около дна» — это та самая неэффективность -значит нам «зачтется»))) в виде меньшего риска и того же потенциального профита. далее усреднение — это уже не совсем если мы входим в низу сразу N частями (а не через каждые ХХ пунктов) то мы имеем опять преимущество как правило в виде меньшей средней цены приобретения. но конечно при перезаходах из-за стопов этот плюс может превращаться в минус относительно тупо входов через х х пунктов — зато и это ГЛАВНОЕ -убережет от сливов

Денис Денисов, окей — хотя бы так — так проще руками торговать. в экселе посмотри или найди гденить — рендж за день и количество дней в году с ренджами в какой нить валюте, которую будешь трейдить. статистические данные так сказать за много летний период дабы получить те самые оптимальные уровни ловни усреднениями донышек или хаев. это очень эффективное средство — статистика ренджев за день