Ри пут 95000 на июнь

MENERAVV, просто вы не читали маркет профайл Стэдэлмаера.

Каленкович Алексей (enki), мне кажется брать опционы на пробое не самая хорошая мысль, особенно при нашей ликвидности. При пробое 97500 вероятно будет сразу ускорение и спрэд в стакане сильно расширится и вы купите сразу с премией приличной и если пробой окажется ложным, то можно сразу получить -20%. Наилучший вариант, как мне кажется, это покупать путы при ретесте снизу сопротивления

ganjatrader(getstar), а по моему на пробое это самая отличная мысль :-) — это самые легкие деньги. до пробоя вероятность пробоя нельзя оценивать выше 50%, а в начале пробоя вероятность что это ложный пробой конечно существует но заметно меньше 50%. таким образом лучше взять на 20% дороже, то, что произойдет с вероятностью 80%, чем брать до пробоя. ну а брать в момент пробоя или чуть позже про ретестах -это уже тонкости. я бы сказал самые большие деньги будут когда ретеста не будет, а когда рестест будет то и вероятность продолжить движ вниз уже надо переоценивать в меньшую сторону.

Каленкович Алексей (enki), очень легко, что это будет ложный пробой, 80% это как-то многовато вы посчитали-:) дёрнут на 1000п-1500п и выкупят к примеру, в этом случае вы окажетесь в путах на экстремуме и на обратном движении будете также с премией хватать, потому что обратка будет такая же резкая. Я не против пробоя, но на фьюче, на опционах пара ложных таких пробоев и полдепозита не будет, если конечно резать лосей, а не сидеть до обнуления премии-:)

Вот стакан 95-ых путов июнь. Сразу уже спрэд более 2%, а если надо купить/продать 20 коней хотя бы (на 100 тыр к примеру), а не 5 да ещё и на резком движении-:) В теории я отчасти согласен с вами, но ликвидность, вот что напрягает для таких фокусов

ganjatrader(getstar), у меня позиции в страйках обычно сотни контрактов и никаких особых проблем не вижу с ликвидностью. конечно и увеличить не могу. если речь идет о нескольких контрактах тогда вообще нет проблем с ликвидностью. когда рынок такой как сейчас стратегия на пробой более чем оправдана, когда контртрендовый, такой как 12-13 годах то это потеря денег однозначно. я говорю про текущую ситуацию.