Фурье-анализ: оценка направления движения некоторых акций на московской бирже на 02.04---03.04.2015г.

buyandsell-ru.com,
это результаты расчетов — им безразлично куда что движется.

vfreeman,
вчера прогонял на истории по ЛУКОЙЛУ и ГМКНорНик с целью подборки размера окна истории.
В целом хорошие получились результаты.
Иногда бывает запаздывание при резких разворотах цены.
Я думаю ещё немного уменьшить окно истории, чтобы лучше ловить резкие развороты цены.
А целом сходимость оценок такая:
80% — оценки правильные
20% — оценки либо ошибочные из-за запаздывания, либо забегают вперед, то есть оценки сходятся через некоторое время.
-----
Метод разрабатывался и применяется на Форексе.
На долларовых парах почти 100%-я сходимость оценок направления движения.

vfreeman,
Я подбирал окно истории для адекватного применения метода, работающего на Форексе, где торговый день длится 24 часа в сутки на рынке акций, где торговый день длится 8 часов в сутки, а вовсе не для подгонки параметров метода под историю.
А на Форексе окно истории подобрано и больше не меняется.
-----
По поводу динамически подстраиваемого размера окна под волатильность в окне — над этим есть смысл поработать.