SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Schetprofits
Фурье-анализ: оценка направления движения некоторых акций на московской бирже на 02.04---03.04.2015г.
- 02 апреля 2015, 09:40
- |
Тестирование.
Гармонический анализ на 01.04---02.04.2015г. дал такой расклад:
(расчет по ценам CLOSE — закрытия торгового дня 01.04.2015г.)
-------------------------------------------
-------------------------------------------
Это всего лишь оценка текущих направлений на указанный период.
Вышесказанное не является рекомендацией для совершения сделок.
35
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности...
07:21
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.
Индекс Мосбиржи почти не...
12:44
теги блога Schetprofits
- audjpy
- audusd
- cadjpy
- eurjpy
- eurusd
- GBPUSD
- nzdjpy
- nzdusd
- rts 12.14
- USD Index
- usdcad
- USDJPY
- USDRUR
- Акции
- анализ
- арбитраж
- баксорубль
- валютные пары
- валюты
- вопрос
- втб
- ВТБ ао
- газпром
- ГМК НорНикель
- грааль
- график
- графики
- Движение цены
- диапазон цен
- динамика
- доллар
- доллар рубль
- золото
- Золото фьючерс
- инвестиционный
- Индикаторы
- инструменты
- Итоги торговли
- котировки
- кросс-курсы валют
- кукл
- личность
- Лукойл
- Магнит ао
- метод
- методология
- мечел ао
- Московская Биржа
- направление движения
- направления движения
- Нефть Brent
- Норильский Никель
- опрос
- ордера
- осцилляторы
- оффтоп
- Парный трейдинг
- паттерны
- позиция
- портфели
- портфель
- портфель активов
- портфель инвестора
- портфельная торговля
- прибыльная торговля
- Прогноз
- прогнозы
- расчеты
- Роснефть
- Российский рынок
- рубль
- рынки
- рынок
- Сбербанк
- Сбербанк преф
- Севст
- СевСт-ао
- Севсталь
- система
- спектральный анализ
- спреды
- тайм-фрейм
- торговая система
- торговля
- торговля на форекс
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый терминал
- трейдер
- трейдинг
- уровни
- финансовые
- Форекс
- формирование портфеля
- Фурье
- Фурье-анализ
- фьючерс на RTS
- фьючерс РТС
- фьючерсы
- цены
это результаты расчетов — им безразлично куда что движется.
вчера прогонял на истории по ЛУКОЙЛУ и ГМКНорНик с целью подборки размера окна истории.
В целом хорошие получились результаты.
Иногда бывает запаздывание при резких разворотах цены.
Я думаю ещё немного уменьшить окно истории, чтобы лучше ловить резкие развороты цены.
А целом сходимость оценок такая:
80% — оценки правильные
20% — оценки либо ошибочные из-за запаздывания, либо забегают вперед, то есть оценки сходятся через некоторое время.
-----
Метод разрабатывался и применяется на Форексе.
На долларовых парах почти 100%-я сходимость оценок направления движения.
по этой же причине МА-шки не работают на волатильных инструментах…
Я подбирал окно истории для адекватного применения метода, работающего на Форексе, где торговый день длится 24 часа в сутки на рынке акций, где торговый день длится 8 часов в сутки, а вовсе не для подгонки параметров метода под историю.
А на Форексе окно истории подобрано и больше не меняется.
-----
По поводу динамически подстраиваемого размера окна под волатильность в окне — над этим есть смысл поработать.