Осмысливая сказанное ( для Ильи Коровина )

Илья без претензий на истину, но идея страховки депозита в Вашем варианте изложения оставляет большие вопросы...

 Пример, есть 1 млн. рублей депозита. Требуется обеспечить хедж ( страховку ) от роста курса $.

 На исходный момент курс 60 рублей за $.

 Решает задачу — 17 шт. фьючерс лонг этого курса (либо покупка 17 колов).
Что бы « застраховать сделку — 34 пута ( 17 страхуют фьючерсы или колы и 17 – сумму депозита ).

 В условиях действующего размера ГО и маржируемого характера опциона, — это 340 тысяч ( для простоты берем ГО по SI – 10000 рублей  за контракт  и опционы в деньгах ), но с учетом « неблагоприятно динамики  вариационной маржи, этой суммы явно не хватить.

 Т.е получается, что для реализации данного примера необходимо располагать средствами порядка половины депозита?!

 Да, как Вы говорите, получается, что плата за такой гешефт порядка 0,5 ставки депозита, но такие свободные деньги надо иметь ?!