Блог им. viking7

Должен ли стоп быть короче тейка на текущий рынках при торговле интрадей?

Проголосовало: 36. Воздержалось: 2

Должен ли стоп быть короче тейка на текущий рынках при торговле интрадей?

стоп по определению должен быть короче тейка
avatar

2153sved

Профессор Преображенский, тот день был жесть какой)))
avatar

2153sved

очень неоднозначно!!
зависит от огромного числа факторов.
если подойти к мат статистике в узком ключе, то да, стоп всегда должен быть меньше тейка.

однако если рассмотреть вопрос в более расширенном виде, то та же статистика нам может подсказать паттерны в определенных моделях поведения, при которых стоп будет БОЛЬШЕ тейка, и при этом его срабатывание будет на очень низком уровне вероятности..

так что не важно какой у вас размер стопа по отношению к тейку.

важны:
1 — статистика отработки данной модели на истории — % срабатывания стопа.
2 — риск менеджмент — какую долю своего счета вы выделите на торговлю этой модели с учетом первого пункта.
Тихая Гавань, согласен, все зависит от риск менеджмента и особенностей стратегии. но это причина, а меня интересует следствие. как следствие, какое соотношение стоп-тейк у интрадейщиков?
Верю в Россию, какая причина? какое следствие? вы о чем уважаемый?
не может быть никаких жестко установленных рамок и соотношений! зависит от ситуации на рынке, от модели, от «жадности» трейдера с одной стороны и рискменеджмента с другой.

вы спрашиваете невозможное.
вам сейчас ответят 1 к 3, и что? вы много узнаете? а извините на каком основании 1 к 3? на основании мат статистики и подбрасывании монетки?
тогда извините вы как торгуете? система анализа и выявления паттернов есть? если есть, то не сложно создать свою собственную статистику но уже не на основе подбрасывания монетки, а на основе ваших моделей и их отработки на рынке.

так что перестаньте глупостями заниматься… у каждого свои стопы. кто то сливает кто то зарабатывает..
стопы и их размер НЕРАЗРЫВНЫ от точек ВХОДА, у меня может быть стоп и 1к20, и 1к1, но это разные модели, разные паттерны, с разной статистикой отработки этих моделей на истории.
Тихая Гавань, т.е. у вас одна и та же система торговли предполагает разное соотношение стопа и профита?
вы возможно меня не поняли. естественно стоп должен быть обоснован и вытекать из какой эмпирической статистики. вопрос в том — какой он у вас получается на практике, вот и все.
Существует мнение: «стоп к профиту 1к3. Полная херня. В 1955 году это может быть и работало, сейчас нет. Стоп может быть 2-3%, а итоговый средний трейд менее 1%. И эта система будет стабильно приносить деньги годами. В случае укорачивания стопа до 0.5% она будет сливать непрерывно.»
прочитал, задумался и решил узнать, кто еще так думает :)
Верю в Россию, расскажите это Герчику))), недавно смотрел что-то с его участием, так он рассказывал что ставит и 1к6 и 1к7, т.ч…
avatar

2153sved

стоп 1/4 стоп 1/5, 1/100, что за бред, стоп должен быть обоснованный, а не тупой.
avatar

Danilych

Danilych, пытаюсь это сказать а мне талдычат про соотношение ))
На тренде стоп должен быть коротким, на флете длинным.
Машковский Евгений, Не соглашусь по тренду. Если только тренд пологий и не волатильный. Но таких сейчас почти не осталось. Есть выражение — тренду нужно дать подышать (или как то в этом роде)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW