Должен ли стоп быть короче тейка на текущий рынках при торговле интрадей?

стоп опрос

Мимо проходил

Калининград

368

с 12 декабря 2014

13 Комментариев

2153sved
18 марта 2015, 10:52
стоп по определению должен быть короче тейка
0
Профессор Преображенский
18 марта 2015, 10:52
+1
- 2153sved
  18 марта 2015, 10:54
  Профессор Преображенский, тот день был жесть какой)))
  +1
Тихая Гавань
18 марта 2015, 11:01
очень неоднозначно!!
зависит от огромного числа факторов.
если подойти к мат статистике в узком ключе, то да, стоп всегда должен быть меньше тейка.

однако если рассмотреть вопрос в более расширенном виде, то та же статистика нам может подсказать паттерны в определенных моделях поведения, при которых стоп будет БОЛЬШЕ тейка, и при этом его срабатывание будет на очень низком уровне вероятности..

так что не важно какой у вас размер стопа по отношению к тейку.

важны:
1 — статистика отработки данной модели на истории — % срабатывания стопа.
2 — риск менеджмент — какую долю своего счета вы выделите на торговлю этой модели с учетом первого пункта.
+2
- Мимо проходил
  18 марта 2015, 11:20
  Тихая Гавань, согласен, все зависит от риск менеджмента и особенностей стратегии. но это причина, а меня интересует следствие. как следствие, какое соотношение стоп-тейк у интрадейщиков?
  0
  - Тихая Гавань
    18 марта 2015, 11:33
    Верю в Россию, какая причина? какое следствие? вы о чем уважаемый?
    не может быть никаких жестко установленных рамок и соотношений! зависит от ситуации на рынке, от модели, от «жадности» трейдера с одной стороны и рискменеджмента с другой.
    
    вы спрашиваете невозможное.
    вам сейчас ответят 1 к 3, и что? вы много узнаете? а извините на каком основании 1 к 3? на основании мат статистики и подбрасывании монетки?
    тогда извините вы как торгуете? система анализа и выявления паттернов есть? если есть, то не сложно создать свою собственную статистику но уже не на основе подбрасывания монетки, а на основе ваших моделей и их отработки на рынке.
    
    так что перестаньте глупостями заниматься… у каждого свои стопы. кто то сливает кто то зарабатывает..
    стопы и их размер НЕРАЗРЫВНЫ от точек ВХОДА, у меня может быть стоп и 1к20, и 1к1, но это разные модели, разные паттерны, с разной статистикой отработки этих моделей на истории.
    +1
    - Мимо проходил
      18 марта 2015, 14:55
      Тихая Гавань, т.е. у вас одна и та же система торговли предполагает разное соотношение стопа и профита?
      вы возможно меня не поняли. естественно стоп должен быть обоснован и вытекать из какой эмпирической статистики. вопрос в том — какой он у вас получается на практике, вот и все.
      0
Мимо проходил
18 марта 2015, 11:19
Существует мнение: «стоп к профиту 1к3. Полная херня. В 1955 году это может быть и работало, сейчас нет. Стоп может быть 2-3%, а итоговый средний трейд менее 1%. И эта система будет стабильно приносить деньги годами. В случае укорачивания стопа до 0.5% она будет сливать непрерывно.»
прочитал, задумался и решил узнать, кто еще так думает :)
0
- 2153sved
  18 марта 2015, 11:22
  Верю в Россию, расскажите это Герчику))), недавно смотрел что-то с его участием, так он рассказывал что ставит и 1к6 и 1к7, т.ч…
  0
Danilych
18 марта 2015, 11:25
стоп 1/4 стоп 1/5, 1/100, что за бред, стоп должен быть обоснованный, а не тупой.
+3
- Тихая Гавань
  18 марта 2015, 11:27
  Danilych, пытаюсь это сказать а мне талдычат про соотношение ))
  +1
Машковский Евгений
18 марта 2015, 11:38
На тренде стоп должен быть коротким, на флете длинным.
+1
- Мимо проходил
  18 марта 2015, 14:57
  Машковский Евгений, Не соглашусь по тренду. Если только тренд пологий и не волатильный. Но таких сейчас почти не осталось. Есть выражение — тренду нужно дать подышать (или как то в этом роде)
  0