Информация
Блог им. Tasce
Управление рисками от Школоты # 25
- 16 марта 2015, 20:30
- |
Я продолжаю тестировать торговую систему, основанную на управлении рисками. Начало ее описания находится ТУТ
Сегодня переходил на новый контракт.
GZM5
Торговля от шорта. Дневной ATR около 500 Сделки разрешены в диапазоне 14300-15000.
Лимит ГО на инструмент: 12371 руб. Максимум 5 контрактов. Для двухэтапного входа 1unit +3unit вход в сделку одним контрактом; увеличение сделки тремя контрактами.
Лимит потерь на сделку по схеме с увеличением позиции: -320 руб
Уровни (с вечера):
- -1,75 (Стоп): 14810
- -1 (Увеличение позиции): 14750
- 0 (Вход; Сокращение позиции): 14670
- +1 (Закрытие позиции на ТФ 5м): 14590
- +2 (Закрытие позиции на ТФ 60 м): 14510
Выставить заявки смог только после 12 часов:
Шорт 14694*1 контракт и 14764*3 контракта
Вход 14674. Закрытие позиции 14568.
После закрытия сделки снова выставил заявки на прежние уровни, но заявки не сработали.
Ближе к концу дневной сессии рабочая протрговка сместилась на уровень 14450-14530.
SIM5
Торговля от лонга. Дневной ATR около 1900. Сделки разрешены в диапазоне 62565-66365. Цена в диапазоне 62540-65340. Разрешенный для торговли диапазон: 63000-65000.
Суммарно по зонам риска можно торговать в диапазоне 63000-65050.
Лимит ГО на инструмент: 12371 руб. Максимум 1 контракт. Возможна торговля по тренду или в диапазоне в границах рабочей проторговки. Лимит потерь: 240 руб. По двум инструментам лимит потерь не превышает 3% от депозита, следовательно, можно входить в обе сделки одновременно.
Уровни (с вечера):
- +1 (Закрытие позиции): 64560
- 0 (Вход): 64230
- -0,75 (Стоп): 63990
Поставил заявку: Лонг 64188*1 контракт. Вход произошел только после 16 часов.
Поставил заявку на выход 64588*1 контракт. Сделка закрылась через час:
Ближе к концу дневной сессии диапазон рабочей проторговки сместился на уровень 64300-64660.
На вечерке не торговал.
Итоги дня:
Я не слился. Я в плюсе. Итог дня +514 руб. За март +7,54%. За февраль-март 29,64%.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: Всё по-делу, не правда ли? Но — скучновато ((( Будто это не я писал ;-)
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
1. я пишу в своем блоге. То, что считаю нужным, и так, как считаю нужным. Единственное, что я учитываю — правила Смарт-лаба.
2. я никому ничего на Смарт-лабе не должен.
3. здесь масса интереснейших, позитивно настроенных людей, с кем я с удовольствием общаюсь, спорю, смеюсь. У кого я учусь сам и кому я, в свою очередь, тоже в чем-то могу быть полезен.
4. и для меня является загадкой: чем руководствуются люди, которым вот уже полтора месяца неймется: то им фотку кинь, то дневник принеси, то паспорт отсканируй.
Любой словарь откройте и прочитайте
«Обязан жениться» и «должен жениться» — тождественные вещи. Вероятно от этого наши чиновники вроде обязаны но не должны
Или я что-то забыл сделать из обещанного в нашей прежней переписке? Какой должок вы имеете в виду? У меня ранний склероз? )))
Не в склерозе дело, а в том что в нашей стране все почему-то никому ничего не должны. А как поскрести, так сразу обязательства обнаруживаются
Теперь всё — по вашему, истина восторжествовала )))
Пишите еще. Ваше мнение чрезвычайно важно для меня.
Переходить на ОЛБАНСКИЙ только, чтобы порадовать вас, в мои планы не входило :)
у мя вот нет особых сомнений, в том, что автор не старше 18 по многим косвенным признакам. Ну то что талантлив, так и что теперь, в России только ватники что ли живут?
Я тоже считаю, что в основе: навыки системной торговли, опыт.
А после этого можно будет «приписывать нолики» )))
у нас даже в ведущих ВУЗах Москвы таких днем с огнем не сыщешь
На период тестирования в практической торговле есть плановое количество сделок, которое я обязан сделать без внесения корректировок в систему при любой доходности, чтобы можно было реально оценить систему.
Если бы ты торговал в ноябре декабре эту стратегию то у тебя были бы такие периоды где подряд несколько минусовых дней было бы.
Проанализируй свою торговлю в этим месяца и усовершенствуй со времнем подход.
Самое главное, это резать убытки не только на день, но ни более длинных отрезках — неделя, месяц. Но ты еще дойдешь до этого.
А на каникулах, когда можно было торчать перед терминалом, я умудрялся при этом психовать, тильтовать, пересиживать убытки, стопы сдвигать и т.д. )))
А в комменте выше я описывал события почти годичной давности :)
Но какие риски при этом должны реализоваться. чтобы я слился?
Представь что у тебя под управлением большие деньги, и ты не должен допускать просадки больше 4% в неделю. Это самый максимум по просадкам. В твоем случае можно взять 6% в неделю максимум. В месяц 12% допустим. Но такие вещи должны быть, иначе как ты будешь контролировать риск по счету. Система не проверяется за несколько месяцев, даже за год.
Представь что ты допустил просадку в 20%, что дальше? продолжать торговать по системе? где стоп где план этот сценарий? поэтому это надо прорабатывать тебе.
Да, для моей торговли на ТФ 5мин у меня предусмотрены остановки торговли до конца дня: может, со мной что-то не то; может, рынок сегодня не такой. Поэтому надо остановиться.
Но зачем для торговой системы на пятиминутках подобное ограничение на недельном или месячном интервале? Вы можете привести какие-то основания для этого? Кроме того, что они «должны быть»? ;-)
Какая разница 5-ти минутки это или нет. Характер торгов может быть и на минутках совершенно разным в разные фазы.
Что делать при 4% потерь по счету?
1. Снижаться лимиты на день, риски.
2. Переходить на другую стратегию
3. Прекратить торговлю по этой стратегии
4. Выяснить причины почему система дает минус. Долгосрочная ли это тенденция или нет.
И много много других вариантов.
Если ты хочешь хороший подход, то в основе лежит 1 простое правило: у тебя должно быть понятие дроудауна максимального. И он не должен превышать 4-6% в идеале, максимум 10%.
Поэтому даже на подходах к этим лимитам, уже должны быть изменения в действиях. А не дожидаться этих потерь.
(ушел спать) до завтра если что)
1. я полагал, что мани-менеджмент отвечает на один единственный вопрос: какое количество контрактов задействовать в сделке
2. лимиты и прочее — это уже риск-менеджмент
3. применение любых терминов (манименеджмент или дроудаун) меня не пугает, но ситуацию не проясняет. Предлагаю все же далее следовать логике, а не начинать войну терминов
4. вы так и не ответили на вопрос: Какие риски я не предусмотрел?
5. вы так и не ответили, почему для ТС на ТФ 5м нужны ограничения на интервалах неделя или месяц?
6. вы так и не ответили на вопрос: Так что же делать, после достижения предельной просадки для недели, месяца или вообще по счету?
по поводу 2 оно входит в 1 если переводить менеджмент дословно как управление :)
по 4 риск того, что система перестанет работать так как раньше
по 5 нужны, черт побери. Например потому, что я со своей системой уже скоро по потолку начну ходить при нынешнем рынке, по стенам уже добегаю до середины :))))
ответ на 6 вопрос есть у Гота в блоге, спорный (из разряда «не торговать») но есть :)
1 и 2. Не будем устраивать войну терминов. Управление деньгами и управление рисками — все же, несколько разные вещи. Хоть и близкие.
4. Соглашусь, что нужен некий критерий, когда надо прекращать юзать данную ТС.
5. вы тоже не ответили на этот вопрос. Но вы — красиво и интересно не ответили )))
6. блог Гота не читал еще, но обязательно почитаю.
Если серьезно, не могу сказать точно почему, возможно просто потому, что рынок все-таки случаен и успех на нем, тоже во многом имеет случайную составляющую. Но доказательства этого я нигде не встречал.
Поэтому, просто с точки зрения практики — нужны. Это как Техника Безопасности — написана кровью, так и это правило выложено слитыми депозитами :)))
Некоторые ваши выражения мне очень нравятся.
Вся моя попытка трейдинга основана на том, что я — ни разу не финансовый аналитик. Поэтому, бычий сейчас рынок, или нет; умные сейчас деньги или нет; продавец сейчас или покупатель; НЕ ЗНАЮ.
И думаю только о технике безопасности. Но эта техника должна быть ОСМЫСЛЕННОЙ. Я должен понимать: что и зачем я делаю. Поэтому и спорю с вами и с Готом, с другими — я до смысла докопаться хочу.
А закидать меня терминми -ну, я их быстренько нагуглю и сделаю вид, что всегда их знал )))))
Логика ясна, но так же как и с ТБ — не все можно проверить на себе, нарушая — можно остаться живыми и здоровым. Докопаться до смысла некоторых правил невозможно, пока сам не столкнешься с этим.
Вот к примеру: есть такой запрет в ТБ у полевых профессий — не носить на пальцах обручальные кольца, связан с тем, что при «десантировании» из бортового грузовика можно лишиться пальца. — естественно никто тебе смысл этого правила объяснять не будет — просто скажут «сними», ну может пару примет еще и все :) а смысл глубок — один пальчик останавливает полевую работу на день у всего отряда и напрягает слишком много ресурсов.
Но ты копай, я тоже люблю задавать вопросы. Привыкай к тому, что не все смогут на них ответить, и некоторые из этих людей не зная четкого ответа, и не желая признаться в этом, будут либо путать следы либо агрессировать :)))
А про термины — профессиональный сленг, это не всегда то чем тебя пытаются принизить, гораздо чаще, человек просто не задумывался о том, что тот кто не варится в его среде может сходу не понять о чем речь :)
Но объяснение же есть :)
Моя первая реакция, когда я увидел ваш график, плотно закрашенный треугольниками, не изменилась и сейчас: Опупеть! :)
Всегда восхищало в людях то, что я сам не умею.
Зов KTULHU
Ранее я ссылался на крутой журнал сделок, что ведет уважаемый Cashwill
Сам же я использую обычный эксель.
Да с февраля заполняю профиль на Смарт-лабе
хочу сам виртуально попробовать твою систему. изначально думал, что твои результаты будут болтаться вокруг 0, плюс-минус, ан нет)) нравятся в твоем эквити минимальные просадки
но думаю, ты ответил на мой вопрос)) спасибо! успехов!
Диапазон проторговки должен быть примерно равен часовому ATR. Если СОВСЕМ не равен, значит, я или неправильно выделил проторовку (взял, например, только половину ее), или резко поменялась волатильность.
В примере из сегодняшнего топика:
газпром. На уровне 0 я вхожу одним контрактом. Если бы цена откатила дальше, то на уровне -1 цена бы съела мою заявку на 3 контракта. Итого 4 контракта.
Закрытие позиции:
на уровне 0 я закрыл бы 2 контракта
на уровне +1 я закрыл бы й контракт
на уровне +2 я закрыл бы последний контракт.
Этот последний контракт я считаю сетапом #2 на ТФ 60 мин.
Остальные контракты — сетапом #1 на ТФ 5 мин.
если этот вопрос ко мне, то я могу легко обойтись и без ATR, и тем более — без других индикаторов.
ATR 60 мин нужен для проверки диапазона проторговки, которую я вижу просто на графике. Это можно делать на глаз.
ATR 24 часа ограничивает сделки на излете тренда. Это тоже можно делать «на глаз»
О каком крымском гэпе вы говорите для интрадейной торговой системы? Я не переношу позицию через ночь и не беру на себя риски никаких гэпов. И не планирую, наоборот, зарабатывать на гэпах.
Полагаю, что вы использовали и программировали совсем другую систему :) И это совсем другая система не спасла вас от крымского гэпа и других, не названных вами факторов.
Но пока я считаю, что сайты у меня получаются лучше, чем трейдинг. Трейдинг рассматриваю в будущем как хобби.
А вот обучать кого-то — НИ ЗА ЧТО! Выбирая между работой учителем и суицидом, я, конечно, подумаю… Но лучше застрелиться ))))
Правда меня больше впечатлила первая реальная эквити — ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ трейдинга одного очень популярного смартлабовца, который, собственно о трейдинге пишет немного.
Но эквити у него- АХУДИВИТЕЛЬНАЯ
И я восхищаюсь этим человеком. Я бы хвастался и такую красоту в каждом топике публиковал ))))
А чтобы не сливаться никогда есть такая штука, БЕЗУБЫТОК, попробуй, мне тут подсказали говорят штука просто космос…
Извините, я пишу в другой «песочнице»
Что касается девочек в голове — это нормальное состояние головы. И моей в том числе :)
Я сам в чём-то не согласен с твоими позициями, но это нормально — каждый торгует так, как считает максимально эффективным)
На каком этапе будешь увеличивать обьёмы?
А теперь по факту:
1. Увеличивать обьём — и увеличивать депо — не одно и тоже. Понимаешь? )) К примеру, риск на сделку ты брал 0,5 %, а стал брать 0,7 )) Именно в маленьких пропорциях изменяешь, когда расторговывешь до определённой суммы.
2. Найти денег — нет ничего проще.
Если у тебя всё стабилньо, но ты хочешь идти выше — проп компании дают деньги и берут риск на себя)