Опционы и ГО ?

12 марта 2015, 19:29
|
Alexandr533

Добрый день всем знающим и не очень! Подскажите пжл: имею позицию по опционам «купленный стрэдл», составлен из опционов колл, пут и фьюча. ГО вчера было =2892, сегодня =7383 ?! При этом ГО на фьюч практически не изменился, БА практически на месте топчется… В чем причина повышения ГО? (Опционы с датой экспирации завтра).

Ключевые слова:
опцион,
фьючерс

12 комментариев

Это расчетам не поддается, бирже бабла надо и усе.

Желторотый инвестор

12 марта 2015, 19:40
Ответить

Константин Лог, не пишите чушь ) это вам не форекс, это гос.биржа, там все под контролем ЦБ )

Scorpi_999

12 марта 2015, 19:50
Ответить

Scorpi_999, ЦБ все пох… Поведайте мне о законодательстве регулирующее срочный рынок, в частности рынок опционов? Законодательство равно такое же как и на форексе, т.е. никакого.

Желторотый инвестор

12 марта 2015, 19:54
Ответить

Желторотый инвестор, сайт биржи вам в помощь ) можете на саму биржу сходить, можете написать в ЦБ и т.д… ) почитать что такое фонда хотябы в гугле, не знаю. Или ЦБ тоже не существует? )

Scorpi_999

12 марта 2015, 21:00
Ответить

Scorpi_999, я хоть и желторотый, но понимаю разницу между фондой и срочным рынком, между ценной бумагой и производным финансовым инструментом. Вы сходили на сайти биржи? Написали в ЦБ? Вяснили почему ГО выросло в 2 с лишним раза?

Желторотый инвестор

12 марта 2015, 21:16
Ответить

Желторотый инвестор, да )

Scorpi_999

13 марта 2015, 23:36
Ответить

Чем ближе к экспирации, тем дороже ГО в дальних от центра опционах.

ХХХ

12 марта 2015, 19:45
Ответить

DA, Брехня!

Желторотый инвестор

12 марта 2015, 19:48
Ответить

Попробуйте на сайте бирже почитать особенности маржируемых опционов, возможно вам станет ясно

cerenc

12 марта 2015, 20:46
Ответить

Брокеру не пробовали звонить? Выходите на экспирацию, получаете ГО. У вас есть фьюч и два опцика, за день ГО уже устанавливают. Как по вашему вы должны выйти на фьючи, без ГО? Зачем вы их держите до экспирации, если не хотите получать фьючи?

Scorpi_999

12 марта 2015, 21:04
Ответить

1 у ВАС вероятно изменилась цена закрытия вчера и сегодня
биржа, возможно что-то заработали но это под риском
2 или ( и ) у ВАС дельта ноль сделана на опциках, а при расчете ГО биржа до экспиры всегда занижает реальные риски (ГО), подходим к экспире риски растут и ГО тоже
посмотрите свою опционную кривую через опционный калькулятор там все увидите
www.option.ru/analysis/option#position

миха

12 марта 2015, 22:55
Ответить

ГО на синтетику рассчитывается на основе модели возможных исходов. Грубо говоря, вчера биржа считала вашу позицию менее рискованной чем сегодня, отсюда и разница в ГО.