Информация
Блог им. Saro
Как решить проблему лишних транзакций?
- 16 февраля 2015, 10:46
- |
Приветствую всех!
На этот вопрос меня навела статистика лчи алоровского робота у которого были миллионы транзакций и он за них не переплачивал (как то он обмолвился, что не попадает под штраф за лишние транзакции). Вот собсно и возник у меня вопрос, КАК?
Понимаю есть варианты такие:
— Плаза, с ценником за лишние транзакции (но и плаза не резиновая)
— Совершать сделки по рынку, много и постоянно
— Оптимизировать алгоритм, для минимизации лишних транзакций
— Ограничивать торговлю при достижении лимита.
Но все таки, возможно кто-то подскажет об альтернативных вариантах? есть ли возможность договориться с биржей? Если да, то с кем? кому писать? П.С. чтобы понимали в среднем 200транзакций в секунду (каждая лимитка если цена ее достигнет, будет открыта, то есть цель транзакции открыть реальную позицию)
Спасибо за ответы, заранее!
теги блога Микаелян Саро
- HFT
- iLearney
- iqfeed
- Pivot Points
- TSLab
- Tslab 2.0
- TSLab2.0
- Xelius Group
- алгоритмизация
- алготрейдинг
- алмазы
- аналитика
- бегемот
- бизнес
- бинансфьючерс
- боковик
- вебинар
- видеообзоры
- ВТБ24
- высокочастотный трейдинг
- кластерный анализ
- контртренд
- контртрендовые входы
- крипта
- криптовалюта
- криптовалюты
- крупные игроки
- ликвидность
- ЛЧИ
- мани - риск менеджмент
- механические торговые системы
- мтс
- мысли вслух
- обзор рынка
- обучение
- объемный анализ
- объёмный аназиз
- околорынок
- оптимизация
- Опционны
- опционы
- Открытый Интерес
- оффтоп
- парная торговля
- парный трейдинг
- полуавтоматическая торговля
- предложение
- предложения
- прогнозы
- профиль рынка
- публичная торговля
- робот
- роботы
- РТС
- сигнал
- сигналы
- системная торговля
- скальпинг
- смартлаб
- советники
- создание роботов
- спекуляция
- текущий рынок
- тестирование
- торговая статистика
- торговля по тренду
- торговля роботами
- Торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- торговый сигнал
- транзакции
- тренд
- ТсЛаб
- финам
- фонд
- фондовый рынок
- Фрактал
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- этика
Биржа конечно сильно режет возможности алогоритмистов!
Решать конечно надо переговорами с биржей, понятно некие алгоконторы могут решать этот вопрос на прямую, подойти к кому надо, похлопать по плечу, но как же быть простым частным роботягам?
А как решать? Я стараюсь укладываться в правило 1 к 40 плюс 2000 заявок про запас держу, раз в две недели превышаю, приходится платить.
Вообще, рецепты просты. Активно использовать парные мувы, торговать большими заявками, не котировать в глубине стакана, не переставляться на каждое движение в 1 шаг цены, параллельно использовать неприбыльную стратегию с большим оборотом, отказаться от котирования опционов.
если на один шаг не менять цену то прибыль так же будет сильно меняться! конечно не могу утверждать что в убыток но все же алгоритм деформируется.
а обычно 380 мс и это из Кемерово
дело в том что инструментов много торгуется как и алгоритмов по ним, именно потому и складывается большое количество транзакций.
далее имеем 8 инструментов, далее имеем трех разных роботов, далее стоим по обе стороны от спреда. ума пока что не хватит у меня путать левыми заявками! да и я такое только про запад слышал.
2. Торговать с одного счета несколько стратегий, часть из которых — котирование, другая часть использует сделки по рынку (на инструментах с небольшим спредом bid-ask).
Но на перспективу интересно, возможно ли не платить сильно дорого за логин, и за лишние транзакции, и при этом комфортно свою копеечку забирать.
А на счет тслабовских задержек, думаю это вопрос скорее выбора. если тест на самописном варианте покажет реальное увеличение профита то можно отказаться от тслаб, но на текущий момент нет каких либо острых проблем.