Коллеги по SVM есть с кем на смартлабе поговорить?

Где Вы его используете?

Так там же ликвидность никакая.
Кто-то играется одним контрактом, широченный спред торгует.

Как классификатор так себе — в оригинале заточен на бинарные задачи, соответственно неодходимо изголяться, если выходов больше двух. Более интересен в задачах регрессии, где преимуществом является меньший размер модели, в сравнении с большинством других методов. Однако фиттинг моделей с нелинейными ядрами довольно сложный и затратный, даже с эвристиками, ухудшающими показатели ошибки. Так что границы применимости весьма узкие особенно в срезе биржевой торговли.