Вопрос по Si интрадей трендовухам

13 января 2015, 14:09
|
anatolyutkin

Какие параметры интрадей трендовух на Si считаются сообществом удовлетворительными?

Скажем, вот такое--это нормально? (1 лот Si, данные финама, без комисса и слизи, пять лет, с 2008 по 2013, 2014 выкинут из-за девальвации и чрезмерно оптимистичных результатов)

Ключевые слова:
система

203 | ★2

14 комментариев

Данные, наверное, не в баксах, а в рублях?
В каком размере учтены комиссы и проскальзывание?
И еще, что означают черные и зеленые зоны на графике.
Я размечаю по времени, а не по сделкам. Горизонтальные зоны — это, наверное, вторая половина 10 года и 12 года?
Если так, качественно у меня похожие картинки.

SergeyJu

13 января 2015, 14:34
Ответить

SergeyJu, В рублях. Без комисса и слизи. Зеленые точки--новые хаи эквити.

Интересуют значения. Например, средняя сделка в 27 рублей, угадайка 53%, PF=1.7 и AW/AL=1.5.

anatolyutkin

13 января 2015, 14:41
Ответить

Какой тайм, Si — склейка или как?

Karim

13 января 2015, 14:35
Ответить

Karim, Данные финама. Ихняя склейка, глюки в виде дебильных свечей перед экспой не устранялись.

anatolyutkin

13 января 2015, 14:42
Ответить

ага нормульно...
тока ...
1 тесть с 2010го года ибо до него сальдирования не было поэтому фьюч си никто не торговал
2 впринципе всреднем выходит 15-20% годовых чистыми с просадкой 3-5% это без учета 14года
3 си самый трендовый актив на рос рынке поэтому легко торгуется обычными скользяшками
4 2013 г был боковик

ves2010

13 января 2015, 14:39
Ответить

ves2010, Средняя сделка в 27 рублей, угадайка 53%, PF=1.7 и AW/AL=1.5--это нормальные цифры?

anatolyutkin

13 января 2015, 14:44
Ответить

anatolyutkin, да нормальные… у мя примерно так же средняя в районе 20… но угадываю я всего 25%, а тут целых 53

ves2010

13 января 2015, 18:36
Ответить

ves2010, Спасибо. 25% угадайки не айс имхо.

anatolyutkin

13 января 2015, 18:42
Ответить

а просадка максимальная?

пробовал тут тоже делать подобные тесты, так в итоге из-за дырок в финамовских данных просадки какие-то дикие возникают. потом смотришь — а там дырка в пару дней.

Kuicimaru Nakisanava

13 января 2015, 14:48
Ответить

Kuicimaru Nakisanava, Ну где-то полторы тыщи по графику. В районе 600й сделки. Посмотрел, 1513--почти угадал :)

По идее, финамовские данные надо чистить. А еще лучше--тестировать как в реале, на отдельных контрактах. Но для такой трендовухи и так сойдет--ошибки невелики там.

anatolyutkin

13 января 2015, 14:53
Ответить

anatolyutkin, в архиве финама есть данные по отдельным контрактам. Качнуть можно спокойно за час. Я тестирую на контрактах, а вместо склейки имитирую покупку нового и продажу старого контракта.
Попробуйте посчитать то же, что и у Вас, но с разумным комиссом_проскальзывание. Увидите, насколько эквити просядет и увеличатся величина и длительность ДД.
Если резалты будут приемлемые — можно торговать спокойно, не думаю, что трендовость пропадет.

SergeyJu

13 января 2015, 15:00
Ответить

SergeyJu, Да оно и так понятно, как просядет и ухудшится. Комисс+слизь на малом лоте равны, скажем, 4 рубля на полный круг. Так что была 27 средняя, а станет 23. Похуже, но не принципиально.

anatolyutkin

13 января 2015, 16:06
Ответить

anatolyutkin, по доходности понятно. По рискам — нет!
У Вас там две плоские зоны, от полугода и более. При добавлении проскальзывания получите реальные неприятности. Как будете ДД такой длительности переживать и какой он будет глубины, вот в чем вопрос!

SergeyJu