Блог им. ololosha

процент исполненных заявок в стакане.

есть ли у кого данные по % исполненных заявок в стакане? думаю, с развитием HFT и прочих приблуд, которые засоряют стакан, было бы интересно посмотреть на статистику. и вообще реализуемо ли такое?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
29
12 комментариев
+1
реализуемо. Берем ордерлог, фильтруем по инструменту, или не фильтруем, смотрим соотношение 1/2 от количества записей c action=2 к количеству записей с action=1.
avatar
Lafert
+1
Lafert, но вопрос, зачем это делать, и что это даст?
avatar
Lafert
хотя, как я предложил, несколько неточно. Надо среди записей с action=2 учитывать только записи c amount_rest=0, и не домножать сумму на 1/2
avatar
Lafert
+1
Интересная тема! Может разовьем?
avatar
SECRET
SECRET, дальше правки индикаторов в метатрейдере мои знания в программировании не ушли… буду рад, если сделаете исследование и поделитесь результатами =)
avatar
ololosha
ololosha, У меня все необходимые исследования уже давно проведены и используются.
avatar
SECRET
в тслабе такое легко реализуется… только смысл от этого?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, как? Тслаб уже дорос до ордерлога?
avatar
Lafert
Lafert, все есть, и кубики уже давно написаны. на крайняк через API можно все что угодно сделать
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Можно рассчитать вероятность исполнения заявки в зависимости от нескольких факторов и использовать это в торговле ;)
avatar
SECRET
SECRET, вероятность-громко сказано. Оценку вероятности, разве что, да и то, с ростом числа факторов, ее значимость будет падать.
avatar
Lafert
Lafert, это уже тонкости.
avatar
SECRET

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: Разворот на горизонте, но не спешите радоваться
На недельном графике валютная пара сформировала фигуру разворота тренда «голова и плечи», пусть и не совсем идеальной формы. Сейчас котировки...
Фото
Олег Свиргун
22:49
Фото
Представляем финансовые результаты пяти месяцев 2026 года
«Темп роста чистой прибыли ДОМ.PФ за пять месяцев 2026 года остаётся значительным: мы заработали 49 млрд рублей, что на 59% выше результата...
Фото
ДОМ.РФ
10:32
Фото
Стратегия автоследования «Формула дохода» от БКС стала доступна в режиме «тест-драйва»
БКС запустил новый формат подключения к стратегии автоследования «Формула дохода» — в режиме «тест-драйва», без минимальной суммы и...
Фото
БКС Мир Инвестиций
14:12
Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка...
Фото
Олег Кузьмичев
18:07

полезные записи за 24 часа

★19 9 Накопительная пенсия в 2026: порог 439 776 ₽ — кто заберёт всё разом, а кто застрянет на пожизненных «три копейки»
★8 25 ГОСА Роснефти: Большой Камень, Газовозы Судоверфи Звезда и Игорь Иванович Сечин
★7 1 Свежая таблица корпоративных облигаций
★7 51 Ликвидация "ждунов" или прощай рынок акций РФ.
★7 24 Крах на российском рынке акций
★6 56 Конференция Смартлаба: толпа или инвестиционно-спекулятивный клуб?
★6 21 💸А есть ли что-то лучше юаневых ОФЗ?
★6 0 Анализ рынка по заголовкам новостей: эксперимент с вычислимым мышлением SymFSM
★6 26 А вы говорите в РФ все дорожает.
★5 46 Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
+243 26 А вы говорите в РФ все дорожает.
+165 46 Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
+148 25 ГОСА Роснефти: Большой Камень, Газовозы Судоверфи Звезда и Игорь Иванович Сечин
+130 74 Азия. Вторник.
+117 24 Крах на российском рынке акций
+97 19 Роснефть: пан, пропал или скоро останется всего 2 миноритарных акционера в компании кроме Роснефтегаза, Катара и ВР
+88 79 Они защитят наши НПЗ
+85 51 Ликвидация "ждунов" или прощай рынок акций РФ.
+83 56 Конференция Смартлаба: толпа или инвестиционно-спекулятивный клуб?
+83 8 Ситуация на текущий момент

самые обсуждаемые сегодня

9к В России нарастает бензиновый кризис
6к Путин: Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
5к Что происходит. Жду в среду пробития вверх 234000 по фьючерсу mix-9.26.
2к Что означает падение рынка на 4,2% в день? Отмечаем технические закономерности обвала.
2к 43-летний айтишник из России бросил работу, переехал в Парагвай и построил мастерскую премиум-мебели.
2к 🗺 Геополитическая логика XXI века: сырьё vs технологии
1к Коррекция акций технологических компаний «Великолепной семерки» на самом деле может быть признаком здорового фондового рынка
1к Ищем второе дно?
1к Азия. Среда.

теги блога ololosha

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн