Блог им. ololosha

процент исполненных заявок в стакане.

есть ли у кого данные по % исполненных заявок в стакане? думаю, с развитием HFT и прочих приблуд, которые засоряют стакан, было бы интересно посмотреть на статистику. и вообще реализуемо ли такое?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
35
12 комментариев
+1
реализуемо. Берем ордерлог, фильтруем по инструменту, или не фильтруем, смотрим соотношение 1/2 от количества записей c action=2 к количеству записей с action=1.
avatar
Lafert
+1
Lafert, но вопрос, зачем это делать, и что это даст?
avatar
Lafert
хотя, как я предложил, несколько неточно. Надо среди записей с action=2 учитывать только записи c amount_rest=0, и не домножать сумму на 1/2
avatar
Lafert
+1
Интересная тема! Может разовьем?
avatar
SECRET
SECRET, дальше правки индикаторов в метатрейдере мои знания в программировании не ушли… буду рад, если сделаете исследование и поделитесь результатами =)
avatar
ololosha
ololosha, У меня все необходимые исследования уже давно проведены и используются.
avatar
SECRET
в тслабе такое легко реализуется… только смысл от этого?
avatar
Aero
Андрей Ерохин, как? Тслаб уже дорос до ордерлога?
avatar
Lafert
Lafert, все есть, и кубики уже давно написаны. на крайняк через API можно все что угодно сделать
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Можно рассчитать вероятность исполнения заявки в зависимости от нескольких факторов и использовать это в торговле ;)
avatar
SECRET
SECRET, вероятность-громко сказано. Оценку вероятности, разве что, да и то, с ростом числа факторов, ее значимость будет падать.
avatar
Lafert
Lafert, это уже тонкости.
avatar
SECRET

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Группа Ренессанс страхование стала четырежды лауреатом премии «Лидеры страхового бизнеса»
RENI получила дипломы на VI ежегодном форуме «Будущее страхового рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт...
Фото
Ренессанс страхование
11 сентября 2026, 12:06
Фото
S&P500: штурм истории уже близко?
Индекс S&P 500 не перестает радовать инвесторов. Успешно переварив предыдущий флэт, пара провела образцовый ретест зеркальной зоны поддержки...
Фото
Олег Свиргун
14:21
Фото
Операционные результаты за август 2026
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за август и 8 месяцев 2026 года. ✈️ В августе перевезено 5,7 млн пассажиров на 1,3%...
Фото
Aeroflot
11 сентября 2026, 11:19

полезные записи за 24 часа

★9 109 10 миллионов не вернут мне 7 лет: исповедь инвестора
★7 158 А что, если окончание СВО уронит экономику России ?
★5 0 Сбербанк отчитался за август 2026 г. — прибыль увеличилась благодаря валюте, резервы растут, а процентная маржа, возможно, прошла свой пик.
★4 3 Инфляция в начале сентября — проблемы нарастают: топливо, спрос, кредитование, бюджет, рубль и услуги. Стоит ли вообще снижать ставку в этом году?
★3 37 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
★3 12 Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
★3 4 Сентябрьская закупка под пассивный доход. Показываю, какие активы купил!
★3 61 Суббота. Тимофей вновь снялся в шорсах
★3 63 Что-то напишу
★3 4 ❗️❗️Балтийский лизинг: доходность 48%. Рынок уже закладывает дефолт?
+125 109 10 миллионов не вернут мне 7 лет: исповедь инвестора
+101 61 Суббота. Тимофей вновь снялся в шорсах
+66 158 А что, если окончание СВО уронит экономику России ?
+55 0 Сбербанк отчитался за август 2026 г. — прибыль увеличилась благодаря валюте, резервы растут, а процентная маржа, возможно, прошла свой пик.
+54 34 Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
+50 19 Поздравляю всех с новым годом!😂😂😂
+48 37 Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
+41 0 🚀 Ключ на 14 остаётся! Нефть и рубль дорожают, а недвижка нет. Переговоры снова будут! Дивидендный сезон начинается! Воскресный инвестдайджест
+40 14 ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬ ДРУГИХ - ???
+37 24 Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике

самые обсуждаемые сегодня

37к Американские официальные лица подтвердили, что трубопровод East-West подвергся атаке
34к Скоро буду гордиться что на конфе смартлаба выступал самый богатый человек на планете😁👍
24к Нефть по 100 надолго - навсегда.
24к Банки развития, "Запад" против БРИКС наглядно на инфографике
14к ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬ ДРУГИХ - ???
14к Конец эпохи дорогой нефти
14к Обиженный Гусь клеймит конкурентов аналитиков
12к Насколько опасно держать облигации МГКЛ сейчас: доходность 60%, это подарок или ловушка...
13к Проводить конференцию в центре Москвы- это вам не мелочь тырить в раздевалках (пост 232, 12+)
9к Из одного чата настоящих трейдеров

теги блога ololosha

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн