SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. cerenc
Бессмысленность опционных стратегий
- 26 декабря 2014, 11:10
- |
Кто может объяснить смысл?!
Си (USD-3.15.) Call с датой исполнения 16.03.2015 к примеру со страйком 45750 на покупку 9700 т.е. итоговая стоимость $ — 55450.
Тот же фьючерс – 55350, это и с ликвидностью и с ГО 7950?!
К чем смысл опционов, умных речей этих людей, как бы разбирающихся в этом и всей той байды которая строится на база под названием опцион?!
Что это, опять попытки сделать типа как на Западе, или крайняя степень непрофессионализма...
теги блога cerenc
- S&P500 фьючерс
- Si
- активы
- альфа-директ
- американский рынок
- бизнес
- Биржа
- биткоин
- Биткойн
- Будни
- будущее
- бюджет
- валюта
- ввп
- Вечное
- взгляд со стороны
- грааль
- данные
- Дейтрединг
- деньги
- Доллар
- Доллар рубль
- досуг
- доходы
- жизнь
- завтра
- золото
- Илья Коровин
- итоги
- Китай
- классика
- Книги
- комоды
- конспирология
- криптовалюта
- курс EUR-USD
- курс доллара
- лебеди
- Ликбез
- майнинг
- макро
- макроэкономика
- мир
- МОК
- МОК1
- московская опционная конференция
- Мы
- наука
- недвижимость
- Нефть
- Нравы
- образование
- общество
- Они и мы
- опционная конференция
- опционы
- основы
- оффтоп
- Париж и Альфа Директ
- перспектива
- политика
- прогнозы
- работа
- развлечения
- РБК
- реклама на сайте
- Россия
- Россия и мир
- руб
- руб доллар
- рубли
- Рубли и доллары
- рубль
- рынок
- С праздником
- Сирия
- смартлаб
- СМИ
- Сомнения
- Социалогия
- социология
- счет
- текучка
- теории
- теория
- Теория и практика
- торговые сигналы
- услуги
- факты
- философия
- философия жизни
- философия и размышлизмы
- философия успеха
- фундамент
- фундаментал
- ЦБ РФ
- цели
- экономика
- экономика России
- Экспорт России
1. Если 16.03 курс будет ниже 45750 на фьючерсе вы продолжите терять деньги, а на опционе уже все оттеряли
2. Если завтра вдруг курс станет 60 (резко), на опционе вы заработаете больше, чем на фьючерсе
3. Если завтра вдруг курс станет 50 (резко), на опционе вы потеряете меньше, чем на фьючерсе
Наверное это и так, но спред на покупку и продажу таков, что даже купить по цене 9700 — проблема?!
А примитивная стратегия коробка работает лишь в варианте случайного события
продавайте пут и покупайте фьючерс.
Где то года 2,3 тому самым предметным образом интересовался этими делами. Первые попытки показали настолько большие заморочки как по сути так и по содержанию, что забыл обо всем этом...
Сегодня опять есть определенная потребность открыл опционные доски и опять такая тоска…
да нет, думаю, это опять " попытки сделать типа как положено..."
Задача, крайне проста, требуется захеджировать валютой рублевый вклад на сумму, ну к примеру в миллион рублей на июль месяц.
Условия минимальный « счет » на ФОРТС с учетом 1) ГО ( стоимости опциона ) 2) возможной просадки ну, к примеру рублей на 5 вниз ( до 47 руб/$ )...
И право, стоит ли здесь накручивать что-то умное о чем вы намекаете ?!
Да спасибо