Что посоветуете для фильтрации сигналов?

06 ноября 2011, 12:21
|
Скальпёр

Делаю свою ТС, работает по тренду хорошо, берет по макимуму.
А вот флэте по макимуму и сливает. ЧТо можете предложить для фильтрации флэта?
Основные попробывал- не удовлетворяют. Ищу какой нибудь пользовательский индюк, ну или необычное применение стандартного.
В общем, трендовики, поделитесь своим опытом борьбы с флэтом… Буду благодарен.

Ключевые слова:
Forex,
ТС,
флэт,
индикатор

104 | ★3

29 комментариев

короткую линию регрессии, если она на участке близка к горизонтали — вырубать робота и ждать явного тренда

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:24
Ответить

Чайниковский Дмитрий, вообще задача сводится к очевидной — выработать индикатор флета и на это время выключать систему :) как-то так

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:25
Ответить

Чайниковский Дмитрий, сори ) вначале прочел первую строку и сразу написал ответ )))) ответил как КЭП )))))ахаха Можно попробовать оценивать короткую среднюю с текущей ценой на коротком интервале, если колебания по амплитуде меньше некой дельты — признак флета.

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:28
Ответить

Чайниковский Дмитрий, можно попробовать среднеквадратичную цену на данном участке (там есть уровень 3 сигм) пока колеблемся в районе первых двух — флет, выходим к уровню третьей — начинамем анализировать ситуацию как потенциальный пробой

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:31
Ответить

Чайниковский Дмитрий, короткую линию регрессию… эт как реализуется?
фига ты математик)) я вообще не представляю что из этого получится) а главное как это реализуется)

Скальпёр

06 ноября 2011, 12:34
Ответить

frxmax, я программист ) с 7 летним стажем :))… а они как известно и к математике имеют отношение ) (планка образования прогеров у нас пока высокая была ;) ). Я сам все написал руками за 2 месяца в своей системе теханализа + модуле робота, с того и перечислил все ) У меня это уже все есть, сейчас пишу модули стратегий подбирая сочетания индикаторов-геометрии и статистики :)

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:37
Ответить

Чайниковский Дмитрий, мы таких в школе ботанами называли) а теперь вот советы просим, да за каждым словом «в рот лезем»
извиняюсь за столь грубую оценку ситуации))))
за знания плюсанул профиль) ты большой молодец)

Скальпёр

06 ноября 2011, 12:48
Ответить

фильтр — зло! пропустишь движуху))

Евгений Ворончихин

06 ноября 2011, 12:24
Ответить

вот в этом то и проблема, что если я подбираю какие то параметры определенного индюка, чтобы во время флэта сидеть на заборе. однако тот важный сигнал на импульсную движуху я тоже благополучно пропускаю...)

Скальпёр

06 ноября 2011, 12:33
Ответить

frxmax, интервал трех сигм очень рациональное решение данной задачи ;)
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:39
Ответить

Чайниковский Дмитрий, вроде все русские слова, а не понятно ничего.
Можете как-то проще разъяснить?

Дмитрий Б.

06 ноября 2011, 12:45
Ответить

а что такое флэт?

Константин Дубровин

06 ноября 2011, 12:38
Ответить

смотри тему smart-lab.ru/blog/22513.php там наглядный пример

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:45
Ответить

Чайниковский Дмитрий, я вот уже как раз читаю ее)
проблемка для мея в том, что я не понимаю логики. почему например считать среднеквадратическое отклонение и заечм сравнивать?
а пока я не понимаю логически — я не смогу сказать правильно это или нет) и имеет ли это смысл) статью с вики счас прочитаю)

Скальпёр

06 ноября 2011, 12:51
Ответить

codebase.mql4.com/ru/1023
codebase.mql4.com/ru/1673
forum.mql4.com/ru/3352
codebase.mql4.com/ru/4483#comments
немного подходящее по теме. думаю имеет какое отношение хоть отдолённо к тому что говорит Чайниковский Дмитрий

Скальпёр

06 ноября 2011, 12:54
Ответить

я обновил свою тему… есть ведь разные методы :) один сложнее, но эффективнее-стабильнее, другой проще, но имеет некие всплески косяков. Я вот сейчас копаюсь с придуманной мною темой «свечей поглощения» с интервалами равными числам фибоначчи ( числами играюсь)… вроде неплохую стратегию можно залабать ) но я пока прыгаю по разным вещам ) и не останавливаюсь долго на найденном. Хочу все изучить и уже после подобрать первоклассный рецепт «винегрета» ))

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 12:58
Ответить

Чайниковский Дмитрий, у меня подход немного другой. я предпочитаю выжать из идеи все полностью и потом в случае промоха переходить на другую идею.
только с идеями в последнее время большой напряг. поэтому кропотливо выжимаю из того что сейчас есть с матожиданием 1,48(((

Скальпёр

06 ноября 2011, 13:03
Ответить

frxmax, в данном подоходе есть очень болшое зло, когда ты становишься «заложником идеи»… так же как и на рынке «заложником позиции» и некого «бычьего» или же «медвежьего» надуманного взгляда :) Комфортные мысли-состояние затягивают ;) Поэтому я пока прыгаю… надкусывая все что попадется

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 13:04
Ответить

Чайниковский Дмитрий, ну я рад что есть такая отличная база для генерации идей)
я дальше графических моделей, теханализа и фракталов прыгнуть не могу. а в этих перечисленных уже много всего есть, стоящего пока ничего придуматься не может))))

Скальпёр

06 ноября 2011, 13:06
Ответить

Stalker, да, я часто там бываю. Некоммерческие идеи, выполненные профессионалами в своем деле.
особенное внимание из тех ссылок заслуживает последняя, где iVar. описание идеи там есть. на истории прогоняю сейчас подбираю значения.

Скальпёр

06 ноября 2011, 13:00
Ответить

Stalker, движение — жизнь ))) Меня тут вообще осенило ) от простоты одного «геометрического индикатора» на сбере ))))) проверю в полевых условиях ближайших дней ) Вообще не нужны никакие программы ) гы

Дмитрий Интрадей

06 ноября 2011, 13:03
Ответить

Понимаю что прозвучит банально, но правильно подогнанный ADX будет вам в помощь в определении тренда (покрутите настройки, + несколько таймфреймов), конечно есть небольшое запаздывание, но с этим тоже можно жить.

kon9zak

06 ноября 2011, 15:41
Ответить

kon9zak, смотрел его, ложные сигналы пропускает, забирает импульсные движения в фильтр.
но раз вы так считаете пересмотрю еще разок

Скальпёр

06 ноября 2011, 16:28
Ответить

не нужен тебе никакой фильтр, включай робота когда обьемы большие проходят… а во флэте включай другого робота но с м еншим обьемом контрактов.потому что тренд может начаться с ровного места.

Виталий