SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Crazy_Trading
Опционные идеи
- 20 ноября 2014, 12:15
- |
в продолжение к теме: Интересные опционы
задумался я вот над чем… 500% годовых это конечно круто, но как еще улучшить сей показатель?
при всего 1 убыточной сделке из 27, наверно стоит чуть повысить риски?
раз стратегия направленная то не бояться торговать и фуч?
но без стопов могут быть достаточно серьезные просадки…
и вот что подумал
а что если наряду с покупкой к примеру опциона КОЛ, покупать еще и фуч + покупать определенное количество опционов ПУТ?
тоесть в 95%+ случаях курс попрет в нужном направлении, и как следствие прибыль будет двойная:
от купленного направленного опциона
от купленного/проданного фуча за минусом премии купленного направленного в обратную сторону опциона (как заменитель стопа).
в итоге получаем двойную конструкцию...
первая чисто опционная — хеджируется покупкой обратных опционов в случае разворота
вторая уже идет с хеджем.
PS а мудак ли я? сижу тут общаюсь, заходит реальный мудак, обсерает всех моих знакомых, друзей и товарищей, причем лично я знаю подоплеку слов автора типа саймона, и на резонные вопросы к нему — я становлюсь мудаком… хм… странно…
Тимофей, так называемые мудаки это основной хлеб твоего ресурса! тебе ли не знать как бывшему телевизионщику?
задумался я вот над чем… 500% годовых это конечно круто, но как еще улучшить сей показатель?
при всего 1 убыточной сделке из 27, наверно стоит чуть повысить риски?
раз стратегия направленная то не бояться торговать и фуч?
но без стопов могут быть достаточно серьезные просадки…
и вот что подумал
а что если наряду с покупкой к примеру опциона КОЛ, покупать еще и фуч + покупать определенное количество опционов ПУТ?
тоесть в 95%+ случаях курс попрет в нужном направлении, и как следствие прибыль будет двойная:
от купленного направленного опциона
от купленного/проданного фуча за минусом премии купленного направленного в обратную сторону опциона (как заменитель стопа).
в итоге получаем двойную конструкцию...
первая чисто опционная — хеджируется покупкой обратных опционов в случае разворота
вторая уже идет с хеджем.
PS а мудак ли я? сижу тут общаюсь, заходит реальный мудак, обсерает всех моих знакомых, друзей и товарищей, причем лично я знаю подоплеку слов автора типа саймона, и на резонные вопросы к нему — я становлюсь мудаком… хм… странно…
Тимофей, так называемые мудаки это основной хлеб твоего ресурса! тебе ли не знать как бывшему телевизионщику?
теги блога Тихая Гавань
- bitmex
- GOLD & OIL OnLine
- OneSatOneDoll
- Party
- spy
- TWS
- US500
- алготрейдинг
- американские опционы
- американские рынки
- амнистия
- анализ
- баттл
- Битва Опционщиков NYSE
- биток
- богатство
- весна
- видео
- волатильность
- вопрос
- воскресный чат
- время
- выхи
- глюк
- голда
- графики
- греки
- дивиденды
- дневки
- днк
- Доллар Рубль
- ЗОЖ и трейдинг
- золото
- история
- история котировок
- карма
- кино
- КОНКУРС
- коэффициент Шарпа
- коэффициенты
- криптовалюта
- Крым
- лажа
- лол
- майтрейд
- мда
- минус
- Мои прогнозы
- мосбиржа
- мысли
- Нефть
- ночное
- о наболевшем
- обо всем
- ожидания
- опцион
- опционы
- опционы spy
- отдых
- оффтоп
- памятка
- Питер
- погода
- пожелания
- поторгуем
- привет
- прогнозы
- программирование
- психология
- разводилово
- разное
- РИ
- риски
- РОБОТ
- Рубль
- РФ
- рынки
- рынок
- сбер
- СИ
- сипи
- Система
- совет
- Сочи
- Спб
- старт
- стата
- Стопы
- стратегия
- Субботнее
- счастье
- технический анализ
- тихая гавань
- торговля
- торговые сигналы
- ТУСА
- уровни
- философия
- фильм
- чс
1 — получить адекватные возражения по теме опционов
2 — высказаться как «мудак» )) ведь просто высказаться нельзя — будет не по теме )) а вот если к теме приписать (как делает большинство) то усе норм ))
ps история была протестирована от текущего месяца до апреля 2010 года. за все годы процент прибыльных сделок варьировался в среднем от 90 до 95
Ну, во-первых, исторические цены (и уже тем более, если вы делали расчет по теор. ценам) совсем не означают, что вы могли там что то сделать. Может просто не быть нужного объёма или именно в нужный момент не быть контрагента (очень актуально во время сильных движений). Я так понимаю, тестируемый инструмент — опционы на Si?
теор цена ни в коем случае даже не рассматривалась!
брались исторические тиковые данные торгов, за расчетную премию бралась средняя между хай и лой минутного бара.
с объемами такая же ситуация. иными словами:
поступал сигнал в шорт базового актива, программа вычисляла необходимый страйк и открывала файлы истории необходимого опциона (с ближайшей датой экспирации). по времени поступления торгового сигнала анализировала тиковую историю сделок и виртуально набирала позу.
согласен в реале могут и не давать по необходимой цене, или давать но не столько, сколько надо )) поэтому как раз сейчас идет онлайн анализ сделок уже декабрьского опциона.
Ну, вывод то такой что ли: опционы — для крутых, а Мартынова на кол?