Скучный пост про опционы.

18 ноября 2014, 19:02
|
Andy_Z

Итак, прошла еще одна экспирация опционов на фьючерс РТС.Удачно сработала очень простая опционная стратегия (инструмент — фьючерс на индекс РТС), называемая «Пропорциональный пут спрэд» (Put Ratio Spread). Были проданы 95 путы и куплены 97.5 в пропорции 2:1. ГО чуть меньше 30% от депозита.Позиция корректировалась всего один раз, примерно за 10 дней до экспирации, с целью максимизации прибыли. Были откуплены 97,5 путы и половина проданных 95 путов. Таким образом, остались голые проданные путы 95 страйка.Окончательное закрытие позиции было за день до экспирации.Прибыль 2,6% от депозита или 9,2% от ГО. Простите, что не про Украину.Всем профита.

Ключевые слова:
опционы

17 | ★2

11 комментариев

Голые путы за 10 дней до экспы--это как-то неуютно. У таких дельта от нуля до единицы проскакивает--глазом моргнуть не успеешь, если робот не захеджирует--то кранты. Реально можно в другой реальности очнуться :)

anatolyutkin

18 ноября 2014, 19:05
Ответить

anatolyutkin, согласен слишком высоки были риски при такой небольшой прибыльности

Тихая Гавань

18 ноября 2014, 19:15
Ответить

anatolyutkin, Была уверенность в свой гениальности (шутка). На самом деле был готов к хеджированию фьючом.

Andy_Z

18 ноября 2014, 19:18
Ответить

Andy_Z, тады норм )) но все равно прибыль маловата (( не поймите предвзято не критикую ни в коем разе — любая прибыль это всет аки ПРИБЫЛЬ, однако опцы позволяют заработать гораздо боольше

Тихая Гавань

18 ноября 2014, 19:23
Ответить

Тихая Гавань, Это была не основная позиция. Основная должна была принести 10 — 12% от депозита, но в силу неудачного хеджирования при паники, когда падали в район 97 по РТС, принесла всего 4%, да и то хорошо, что так.

Andy_Z