Скучный пост про опционы.

Итак, прошла еще одна экспирация опционов на фьючерс РТС.Удачно сработала очень простая опционная стратегия (инструмент — фьючерс на индекс РТС), называемая «Пропорциональный пут спрэд» (Put Ratio Spread). Были проданы 95 путы и куплены 97.5 в пропорции 2:1. ГО чуть меньше 30% от депозита.Позиция корректировалась всего один раз, примерно за 10 дней до экспирации, с целью максимизации прибыли. Были откуплены 97,5 путы и половина проданных 95 путов. Таким образом, остались голые проданные путы 95 страйка.Окончательное закрытие позиции было за день до экспирации.Прибыль 2,6% от депозита или 9,2% от ГО. Простите, что не про Украину.Всем профита.

опционы

Andy_Z

Москва

150

5 855

с 19 сентября 2013

11 Комментариев

anatolyutkin
18 ноября 2014, 19:05
Голые путы за 10 дней до экспы--это как-то неуютно. У таких дельта от нуля до единицы проскакивает--глазом моргнуть не успеешь, если робот не захеджирует--то кранты. Реально можно в другой реальности очнуться :)
+2
- Тихая Гавань
  18 ноября 2014, 19:15
  anatolyutkin, согласен слишком высоки были риски при такой небольшой прибыльности
  0
- Andy_Z
  18 ноября 2014, 19:18
  anatolyutkin, Была уверенность в свой гениальности (шутка). На самом деле был готов к хеджированию фьючом.
  +1
  - Тихая Гавань
    18 ноября 2014, 19:23
    Andy_Z, тады норм )) но все равно прибыль маловата (( не поймите предвзято не критикую ни в коем разе — любая прибыль это всет аки ПРИБЫЛЬ, однако опцы позволяют заработать гораздо боольше
    +1
    - Andy_Z
      18 ноября 2014, 19:34
      Тихая Гавань, Это была не основная позиция. Основная должна была принести 10 — 12% от депозита, но в силу неудачного хеджирования при паники, когда падали в район 97 по РТС, принесла всего 4%, да и то хорошо, что так.
      0
      - Тихая Гавань
        18 ноября 2014, 19:41
        Andy_Z, приглашаю smart-lab.ru/blog/216937.php
        0
Andy_Z
18 ноября 2014, 19:14
Иван Иванченко, В оффтопе, да про опционы? Все сдохнут от скуки.
+1
automatizm
18 ноября 2014, 20:39
Все это здорово, пойдемте на опционы Si торговать :)
ликвидность пора там повышать

0
- Andy_Z
  18 ноября 2014, 20:42
  automatizm, А что, это мысль. Я как не начну фьючерсом на Si торговать, так все время сливаю. Пора и в опционах слить.
  0
  - automatizm
    18 ноября 2014, 20:48
    Andy_Z, в опционах сложнее сливать и легче зарабатывать.
    проверенно с 2011г
    0
    - Andy_Z
      18 ноября 2014, 20:54
      automatizm, Боюсь, вам так кажется. Тоже проверено.
      В опционах легче управлять позицией.
      0