Сколько нужно совершить сделок чтоб смело завлять что стратегия прибыльная?

Алексей, ну при «монетке» нарисуйте экселик. Увидите что результат виден только после первой тысячи «подкидывания монетки»

Строго говоря, необходимое количество сделок зависит от:

— матожидания величины прибыли на сделку

— стадартного отклонения величины прибыли на сделку

В зависимости от этого можно посчитать доверительный интервал прибыли на сделку. Если нижняя граница доверительного интервала будет положительной, значит, с заданной вероятностью (обычно — 95%) матожидание результата сделки положительно и стратегия прибыльна.

Ширина доверительного интервала обратно пропорциональна корню из количества сделок. Т.е. чем больше сделок, тем более мы уверены в работе стратегии.

Популярно и на пальцах: Пусть есть две стратегии, работающие на одном таймфрейме, и генерирующие по 100 сделок на промежутке времени. Сделки первой стратегии дают по 100 пунктов прибыли плюс-минус 2 пункта, а второй стратегии — по 100 пунктов плюс-минус 150 пунктов. Обе стратегии по тестам прибыльные. Но вероятность заработать на первой стратегии гораздо выше, чем на второй (думаю, это интуитивно понятно).

Так что оценить необходимое количество сделок, не зная их характеристик, нельзя.