SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
glass
Сколько нужно совершить сделок чтоб смело завлять что стратегия прибыльная?
- 07 ноября 2014, 23:09
- |
Сколько нужно совершить сделок чтоб смело завлять что стратегия прибыльная?
спасибо за ответы, "+"-те на главную хотелось мнение большинства узнать.
PS^ Стратегия дневная купил\продал от 1 до 3 сделок в день.
PSS^ относится в частности к стратегии «монетка» и стратегии «кубик».
ЗЫ: спешил, сильно не бейте за грамматические ошибки.
теги блога Алексей
- ED
- fRTS
- frts LONG
- GAZR
- long
- long RTS
- offtop
- PahaPCT
- ri
- Ri - шорт
- rih
- RIM
- riu
- RIZ
- short
- shotr
- Si
- Si - лонг
- time
- баг
- бакс
- газпром
- Единая Россия
- итоги года
- лонг
- ММВБ
- ММВБ Акции
- монетка
- опрос
- оффтоп
- падение
- Путин
- разворот рынка
- ри
- риу
- роснефть
- рост
- Сбер
- Сбербанк
- северсталь
- стратегия
- теханализ
- торговые сигналы
- уркалий
- фьючерс ртс
- шорт
- экспирарация
1 сделка?
100 сделок?
1000 сделок??
все время не может же давать прибыль стратегия.
— матожидания величины прибыли на сделку
— стадартного отклонения величины прибыли на сделку
В зависимости от этого можно посчитать доверительный интервал прибыли на сделку. Если нижняя граница доверительного интервала будет положительной, значит, с заданной вероятностью (обычно — 95%) матожидание результата сделки положительно и стратегия прибыльна.
Ширина доверительного интервала обратно пропорциональна корню из количества сделок. Т.е. чем больше сделок, тем более мы уверены в работе стратегии.
Популярно и на пальцах: Пусть есть две стратегии, работающие на одном таймфрейме, и генерирующие по 100 сделок на промежутке времени. Сделки первой стратегии дают по 100 пунктов прибыли плюс-минус 2 пункта, а второй стратегии — по 100 пунктов плюс-минус 150 пунктов. Обе стратегии по тестам прибыльные. Но вероятность заработать на первой стратегии гораздо выше, чем на второй (думаю, это интуитивно понятно).
Так что оценить необходимое количество сделок, не зная их характеристик, нельзя.