Нужна помощь по загрузке исторических данных по оционам ФОРТС

03 ноября 2014, 15:56
|
axweye

Требуется скачать например отсюда ftp.micex.com/pub/info/stats/history/F/ и преобразовать в формат файла для последующей загрузки в Амиброкер.

Могу предложить деньги, пиво )))

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

305 | ★2

12 комментариев

имхо бесполезное занятие… слишком мало сделок… если число сделок в день меньше 4000… то достоверно тестить не получится…

ves2010

03 ноября 2014, 16:05
Ответить

ves2010, мне для хеджирования, наверное много сделок и не требуется.

axweye

03 ноября 2014, 16:08
Ответить

bealtrader, не получится и в этом случае… цена опцика может летать и по 100% в день… прикинь что буцдет если в день всего 100 сделок… тупо будут гэпы в 10% и более… я как то попался на этом… закачал данные по опционам с mfd.ru начал тестить… смотрю че то много получается… стал разбираться…

ves2010

03 ноября 2014, 16:24
Ответить

ves2010, я сегодня качал данные с mfd.ru, но мне показалось что у них очень неполные данные по опционам Ri

axweye

03 ноября 2014, 16:29
Ответить

в амиброкере какой формат?

Андрей К

03 ноября 2014, 16:09
Ответить

Андрей К, любой текстовый, например в который Финам качает свои исторические данные

axweye

03 ноября 2014, 16:11
Ответить

я так понял речь идет про лист «options» в екселевском файле.
я бы выбрал нужные столбцы и сохранил в формате cvs и попробовал бы засунуть в ami

Андрей К

03 ноября 2014, 16:18
Ответить

Андрей К, не совсем так. В файле с сайта RTS идут сделки, а мне нужны следующие данные, например для ТФ 5 мин:
— Open
— Close
— High
— Low
— Volume

axweye

03 ноября 2014, 16:23
Ответить

аа! вам свечи нужны…
так сделки — это как тиковые данные (тот же Финам как выдает), амиброкер не соберет?

Андрей К

03 ноября 2014, 16:28
Ответить

Андрей К, вот не думал насчет тиков, надо будет попробовать. Но свечи было бы удобнее.

axweye

03 ноября 2014, 16:31
Ответить

если навыков программирование нет, я бы тогда использовал екселевские формулы просто. Минимальное, Максимальное значение по конкретной минуте (это low и high), open и close подумать надо как правильно

Андрей К