Опционщикам, можно ли переделать конкретную систему с фьючей на опционы?

Cheshirscy,
Дата Операция Цена Кол-во Прибыль
23.сен Sell Call 40000 240 1
23.сен Sell Put 40000 650 1
23.сен Sell Fut 39216 1
25.сен Buy Fut 38984 2 232
01.окт Sell Fut 40141 2 1157
02.окт Buy Fut 40184 2 -43
07.окт Sell Fut 40391 1 207
07.окт Buy Call 40000 522 1 -282
07.окт Buy Put 40000 120 1 530
С опционами 1801
Без опционов 1553
Опционы 248

Cheshirscy, Здесь или не здесь, уже давно, А. Г. выкладывал результаты тестирования системы на фьюче Ri. И если я все правильно помню, то продажа Пут опциона при шорте Ri хорошо помогает.

Cheshirscy, именно так, на опциках Си всё плохо(

Cheshirscy, у него исключительно на опционах, а у меня не исключительно :)

Cheshirscy, Как говорит jk555 или лучше сказать как он подрузомевает, путь на сглаживание кривой эквити
лежит в диверсификации как стратегий так и инструментов, но вникнуть в опционы гораздо легче чем
в суть строительства глаткоэкветивых роботов. А ри или си какя разница? только в одной букве по сути.

Cheshirscy, Я хочу понять сама себя, я хочу разобраца в чем делло, была такая песенка у децла.
Вообщем так, система у тебя трендовая пробойная, потому неплохо работает именно на контракте СИ.
Для того чтобы переложить такую системку на опцики, разбираться в опционаха СОВЕРШЕННО не надо,
все эти греки дебильные, волатильность- похер на них не смотри, рассматривай опцик как обычный фьюч и дерзай.
Берешь центральный страйк(а лучше сразу три страйка центральный +- 5000, на колах и путах итого шесть инструменов)
запускаешь в них свою систему и в бой
Плюсы опциков в том что рывки там мамка не горюй и если твоя система сможет их ловить,
то какая тебе разница какая на волатильность или там тетту распада, а центральные страйки на РИ имеют довольно приятный спред, можно и по ринку заходить.

Cheshirscy, Да нет же. Берешь систему, меняешь тикер Si на например 115-ый октябрьский колл на РИ, оптимизируешь без фанатизма, и готово! Как вариант, а искать опционы на рубль на других плащадках, и вообще лезть в опционы на СИ это тупиковый путь!

Cheshirscy, Конечно на фьюче РИ и не будет такая работать, а вот на опционе на РИ будет.

Cheshirscy, для начала — опционы это просто!
чтобы открыть лонг равный лонгу 1 фьюча нужно купить 2 опциона колл текущего страйка, а чтобы открыть шорт нужно купить 2 опциона пут текущего страйка. в этом случае позиция лонг 2колл=лонг 1 фьюч, но некоторое время. при росте у тебя постепенно из лонг 2 колл=1фьюч станет равным лонг 2 фьюча, ну а если падение будет, то лонг 1 фьюч превратится в лонг 0,5 фьюча… тема ведь интересная :) изучай!

jk555, ну или чтобы купить альтернативу 1 фьюч через опционы нужно продать 2 пута текущего страйка, например по 100р, тогда если вырастет, то получишь 2*100=200р, а если упадет получишь 2 фьюча, но на 200 рублей дешевле! :)