Блог им. robostock

1-я неделя ЛЧИ

 
В качестве торговой стратегии для ЛЧИ выбрал простую в реализации стратегию Черепах.
Стратегия хорошо описана в книге Куртиса Фейса (Рецензию Тимофея можно прочитать здесь: dr-mart.livejournal.com/260989.html?nc=26#comments).
Что бы повысить эффективность стратегии торговым инструментом выбрал опционы на фьючерс на индекс РТС, как самые ликвидные опционы.
Что бы получить дополнительный перевес в свою пользу, в случаях, когда рынок идет против меня, для торговли планирую использовать опционы, удаленные от центрального страйка на 1-2 страйка. В этом случае дельта будет меньше 0,5. Это означает что в случае движения против меня, стоимость опциона будет изменяться слабее, чем в случае, когда рынок будет идти в мою сторону.

Слабые места стратегии:
— высокие риски из-за высоких плечей
               
— ликвидность опционов
 
— волатильность: стратегия черепах – пробойная. Это значит, что в большинстве случаев при открытии позиций волатильность опционов будет чуть выше, чем при закрытии.
— наличие валютной компоненты
Сильные места:
— за счет опционов риски могут быть ниже, чем при торговле базовым активом
— не будет ложных срабатываний стопов
— при сильных движениях рынка в мою сторону, рост волатильности будет увеличивать доходность стратегии
— если опционная позиция укладывается в рисковые параметры, позицию не обязательно закрывать. Впоследствии такая позиция может оказаться в прибыли.
 
Всем удачи!
32 | ★6
8 комментариев
+3
как Вы все забодали своим ЛЧИ.
Нам нужны деньги, а не соревнования
avatar
zica
zica, за деньгами это к Тимохе, он делает их на бирже:))))
avatar
Stanislav-A
А неплохо!))))

Не без недостатков, конечно…
avatar
НеГрустин
Удачной охоты
avatar
Stanislav-A
Удачной охоты Ка-а-а-а… Бандерлоги будут следить за тобой:))

Кстати, ник какой на ЛЧИ?
avatar
Чеширский кот
В ноябре рубль должен конкретно просесть.
avatar
aerossstrader
в слабые места забыл добавить тету
avatar
Сергей Ареховский
как ты тестировал на истории?
avatar
Андрей Егоров

Читайте на SMART-LAB:
ИНВЕСТИЦИИ И ТРЕНДЫ. ПЕРМЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
25 апреля в Перми проходит конференция «Финама» «Инвестиции и тренды-2026». Ее можно посмотреть онлайн из любой точки мира  👇 Смотреть в...
Фото
Финам Брокер
09:02
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «РКС Девелопмент» повышен BBB.ru, ООО «СибАвтоТранс» понижен C|ru|, АО «Джи-групп» понижен ruBBB+)
🟢ООО «РКС Девелопмент» НКР повысило кредитный рейтинг с BBB-.ru до BBB.ru, прогноз — Стабильный (ранее Позитивный). ООО «РКС Девелопмент»...
Фото
Андрей Хохрин
09:19
Фото
📍 Сегодня — Profit Conf
Конференция уже началась, и команда МГКЛ работает на площадке. В 11:00 в зале №6 наше выступление — обзательно приходите послушать. И да,...
Фото
MGKL
11:30
Фото
Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?
Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в...
Фото
Тимофей Мартынов
24 апреля 2026, 15:44

полезные записи за 24 часа

★13 44 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
★5 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
★3 9 Самые ОГРОМНЫЕ бабки в истории России. Зачем их чеканили?
★3 0 FABRICAONE.AI (FIAI). Стоит ли участвовать в IPO? Отчет 2025.
★3 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
★2 12 Пришёл негатив,а руководитель исчезает
★2 46 Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне
★2 11 Управляющие ЗПИФ недвижимости собрались на Смартлабе и рассказали то, что обычно не говорят
★2 31 Как бесплатно и легально пользоваться деньгами банка
★2 13 7 портфелей с разными стратегиями. Какой результат в апреле 2к26?
+85 44 😎 Как я получил статус квалифицированного инвестора? Пошаговая инструкция в 2026 году
+80 91 Нефтюшка... (по Методу Геллы)
+60 18 Накануне ввода «реестра криптанов» в РФ, давайте обратимся к французскому опыту
+55 0 🏆 Закупка под пассивный доход в апреле 2026. Часть 2. Пополнение портфеля 100 000
+53 4 Аукционы Минфина — снижение ключа на 0,5% и жёсткая риторика ЦБ сделали доходность длинных ОФЗ на уровне ставки. По РЕПО занимают сверх суммы.
+52 7 Проходим тест на гемблера. Отвечаем честно, только «да» или «нет»!
+47 23 Курс рубля На какую сумму Минфин в мае купит валюту и что будет с курсом рубля
+44 8 Цб опять повысил/расширил вверх среднесрочный диапазон ставки
+44 4 Новые дивиденды, ключевая ставка, IPO, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
+40 0 МС-21 готовится заменить Boeing и Airbus на воздушных маршрутах

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Кирков Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн