Блог им. robostock

1-я неделя ЛЧИ

 
В качестве торговой стратегии для ЛЧИ выбрал простую в реализации стратегию Черепах.
Стратегия хорошо описана в книге Куртиса Фейса (Рецензию Тимофея можно прочитать здесь: dr-mart.livejournal.com/260989.html?nc=26#comments).
Что бы повысить эффективность стратегии торговым инструментом выбрал опционы на фьючерс на индекс РТС, как самые ликвидные опционы.
Что бы получить дополнительный перевес в свою пользу, в случаях, когда рынок идет против меня, для торговли планирую использовать опционы, удаленные от центрального страйка на 1-2 страйка. В этом случае дельта будет меньше 0,5. Это означает что в случае движения против меня, стоимость опциона будет изменяться слабее, чем в случае, когда рынок будет идти в мою сторону.

Слабые места стратегии:
— высокие риски из-за высоких плечей
               
— ликвидность опционов
 
— волатильность: стратегия черепах – пробойная. Это значит, что в большинстве случаев при открытии позиций волатильность опционов будет чуть выше, чем при закрытии.
— наличие валютной компоненты
Сильные места:
— за счет опционов риски могут быть ниже, чем при торговле базовым активом
— не будет ложных срабатываний стопов
— при сильных движениях рынка в мою сторону, рост волатильности будет увеличивать доходность стратегии
— если опционная позиция укладывается в рисковые параметры, позицию не обязательно закрывать. Впоследствии такая позиция может оказаться в прибыли.
 
Всем удачи!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
35 | ★6
8 комментариев
+3
как Вы все забодали своим ЛЧИ.
Нам нужны деньги, а не соревнования
avatar
zica
zica, за деньгами это к Тимохе, он делает их на бирже:))))
avatar
Stanislav-A
А неплохо!))))

Не без недостатков, конечно…
avatar
НеГрустин
Удачной охоты
avatar
Stanislav-A
Удачной охоты Ка-а-а-а… Бандерлоги будут следить за тобой:))

Кстати, ник какой на ЛЧИ?
avatar
Чеширский кот
В ноябре рубль должен конкретно просесть.
avatar
aerossstrader
в слабые места забыл добавить тету
avatar
Сергей Ареховский
как ты тестировал на истории?
avatar
Андрей Егоров

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.
В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как...
Фото
OS_Engine_team
11:10
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)
🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для...
Фото
Андрей Хохрин
09:20
Фото
🥪 Казалось бы, как могут быть связаны между собой хакерская группировка и урожай сахарного тростника? Напрямую!
В историю попала компания Mackay Sugar Limited — один из крупнейших и старейших (более 140 лет на рынке) австралийских производителей сахара. Она...
Фото
positivetechnologies
14:09
Фото
Размещение облигаций Атомэнергопрома в долларах и юанях: интересно ли поучаствовать?
10 июля Атомэнергопром соберет заявки на выпуски облигаций в долларах сроком 2,5 года и в юанях сроком 1,5 года. Объемы будут определены после...
Фото
Андрей Севастьянов
10:15

полезные записи за 24 часа

★14 63 Хватит верить в сказки! Почему российские миллиардеры никогда не поделятся с вами прибылью
★10 66 Немного личного ЗОЖа в ленту
★5 0 Игра проигравшего
★4 10 Инфляция в начале июля — проблемы всё те же: топливо и дефицит бюджета. Месячный подсчёт июня шокирующий, но вполне ожидаемый.
★4 4 СТРЭНГЛ в синтетике
★3 9 📈Доходность ОФЗ выше ключевой ставки. Возможность, или обычное дело?
★3 15 Сделал собственный скринер акций. Нужны тестеры
★3 9 Пенсии перепишут
★3 61 О самолетах
★3 65 🐈‍⬛Эльвира, вставай, мы всё уронили
+140 155 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+127 63 Хватит верить в сказки! Почему российские миллиардеры никогда не поделятся с вами прибылью
+94 65 🐈‍⬛Эльвира, вставай, мы всё уронили
+84 61 О самолетах
+81 26 Ужос!
+72 69 С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
+60 66 Немного личного ЗОЖа в ленту
+52 19 Пугалки.
+45 11 Золотой кукан: Полюс снова отрицательно порадовал инвесторов
+44 38 Топливный Кризис закончился !!!

самые обсуждаемые сегодня

155к Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
69к С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
66к Немного личного ЗОЖа в ленту
40к Индекс Мосбиржи: отставить панику! Мой прогноз.
40к А Баба Зина против! Сползание...
38к Вашингтон дал Ирану ультиматум по Ормузскому проливу до конца недели. Власти США требуют, чтобы Иран самое позднее в субботу публично признал Ормузский пролив полностью открытым для судов.
38к Топливный Кризис закончился !!!
34к Ограничения выезда россиян в западные страны.
31к Не ну если там запрет импорта бензина в РФ то все....крышка.
23к Мировой опыт: как сделать Россию по-настоящему богатой

теги блога Кирков Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн