1-я неделя ЛЧИ

21 сентября 2014, 23:51
|
Кирков Алексей

В качестве торговой стратегии для ЛЧИ выбрал простую в реализации стратегию Черепах.
Стратегия хорошо описана в книге Куртиса Фейса (Рецензию Тимофея можно прочитать здесь: dr-mart.livejournal.com/260989.html?nc=26#comments).
Что бы повысить эффективность стратегии торговым инструментом выбрал опционы на фьючерс на индекс РТС, как самые ликвидные опционы.
Что бы получить дополнительный перевес в свою пользу, в случаях, когда рынок идет против меня, для торговли планирую использовать опционы, удаленные от центрального страйка на 1-2 страйка. В этом случае дельта будет меньше 0,5. Это означает что в случае движения против меня, стоимость опциона будет изменяться слабее, чем в случае, когда рынок будет идти в мою сторону.

Слабые места стратегии:
— высокие риски из-за высоких плечей

— ликвидность опционов

— волатильность: стратегия черепах – пробойная. Это значит, что в большинстве случаев при открытии позиций волатильность опционов будет чуть выше, чем при закрытии.
— наличие валютной компоненты
Сильные места:
— за счет опционов риски могут быть ниже, чем при торговле базовым активом
— не будет ложных срабатываний стопов
— при сильных движениях рынка в мою сторону, рост волатильности будет увеличивать доходность стратегии
— если опционная позиция укладывается в рисковые параметры, позицию не обязательно закрывать. Впоследствии такая позиция может оказаться в прибыли.

Всем удачи!