SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. multiply
Вопрос продавцам опционов (да и покупателям тоже)
- 17 августа 2014, 00:05
- |
Хотелось бы спросить опционщиков, многие из которых предпочитают исключительно продажи, как я понял, читая многие посты и комменты на смартлабе.
Допустим, продажи актуальны либо в момент взлетевшей волатильности, либо незадолго до экспирации, когда тета достаточно большая и компенсирует риск по веге. Внимание, вопрос! Какие стратегии могут быть актуальны за 2-4 недели до экспирации?
Работая от продаж в конце месяца можно полагаться на тету и вегу, либо только на тету, частично застраховавшись от веги опционами с более поздной экспирацией. Покупая те же конструкции (стрэддлы, стрэнглы), можно заработать только на веге и на рехеджировании БА. При этом вега может быть достаточно высокой для ее покупки, а для рехеджирования с малыми объемами сделок нужны довольно сильные движения БА.
Интересно выслушать мнения)
Допустим, продажи актуальны либо в момент взлетевшей волатильности, либо незадолго до экспирации, когда тета достаточно большая и компенсирует риск по веге. Внимание, вопрос! Какие стратегии могут быть актуальны за 2-4 недели до экспирации?
Работая от продаж в конце месяца можно полагаться на тету и вегу, либо только на тету, частично застраховавшись от веги опционами с более поздной экспирацией. Покупая те же конструкции (стрэддлы, стрэнглы), можно заработать только на веге и на рехеджировании БА. При этом вега может быть достаточно высокой для ее покупки, а для рехеджирования с малыми объемами сделок нужны довольно сильные движения БА.
Интересно выслушать мнения)
19 |
Читайте на SMART-LAB:
Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»
Эфир Финам Инвестиции с участием ПАО «АПРИ»
Сегодня состоялся прямой эфир Финам Инвестиции, в рамках которого Ярослав Кабаков,...
27 марта 2026, 16:04
🏗 ЦИАН готов делиться
Сервис по подбору жилья отчитался по МСФО за 4 квартал и прошлый год ЦИАН (CNRU) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал...
26 марта 2026, 18:42
расшифрую:
— покупаешь когда ожидаешь сильное движение в течение 1 — 2 недель и цели этого движения должны как минимум попасть на страйк, для волновиков — это конец волны 2
— продаешь сразу после сильного движения, если цели волн выполнены; для волновиков — после волн С, 3 и в коррекциях, если эти коррекции не окончены
короче все считаешь, если получается хороший потенциал роста — можно купить, при болтанке между уровней — можно продать