Вопрос продавцам опционов (да и покупателям тоже)

Хотелось бы спросить опционщиков, многие из которых предпочитают исключительно продажи, как я понял, читая многие посты и комменты на смартлабе.
Допустим, продажи актуальны либо в момент взлетевшей волатильности, либо незадолго до экспирации, когда тета достаточно большая и компенсирует риск по веге. Внимание, вопрос! Какие стратегии могут быть актуальны за 2-4 недели до экспирации?

Работая от продаж в конце месяца можно полагаться на тету и вегу, либо только на тету, частично застраховавшись от веги опционами с более поздной экспирацией. Покупая те же конструкции (стрэддлы, стрэнглы), можно заработать только на веге и на рехеджировании БА. При этом вега может быть достаточно высокой для ее покупки, а для рехеджирования с малыми объемами сделок нужны довольно сильные движения БА.

Интересно выслушать мнения)

опционы Вопрос сведущим мнение по рынку

multiply

Казань

с 6 августа 2014

7 Комментариев

Kosta
17 августа 2014, 00:27
JAMES CORDIER,MICHAEL GROSS «ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ». Можете ознакомиться с подходами в данной книге, есть интересные моменты.
0
sasha
17 августа 2014, 01:23
Работа от продаж, в конце месяца должна учитывать тету как и вегу.Та же история с покупками
0
миха
17 августа 2014, 11:51
усе просто — покупаешь дешево, продаешь дорого
расшифрую:
— покупаешь когда ожидаешь сильное движение в течение 1 — 2 недель и цели этого движения должны как минимум попасть на страйк, для волновиков — это конец волны 2
— продаешь сразу после сильного движения, если цели волн выполнены; для волновиков — после волн С, 3 и в коррекциях, если эти коррекции не окончены
короче все считаешь, если получается хороший потенциал роста — можно купить, при болтанке между уровней — можно продать
+1
Orbus
17 августа 2014, 14:34
Перед экспирацией грек дельта канибализирует всех остальных греков )))
0

Читайте на SMART-LAB:

📊 Российский экспорт ИТ наращивает объёмы

Сегодня обсуждаем новое исследование «Российский ИТ-экспорт: приоритеты, рынки и условия роста». Аналитики АНО «Цифровая экономика» подсчитали: за 2025 год экспорт ИТ вырос на 15% — отечественные...

Softline

16:55

Вышло интервью СЕО RENIЮлии Гадлиба на «РБК Тренды»

В статье под заголовком «От полисов к сервисам: как трансформируется страховая отрасль» Юлия поясняет, как трансформируется рынок и стратегию нашей компании. Основные тезисы: Страхование...

Ренессанс страхование

15:47

👍 Новые вызовы или переход к устойчивому развитию?

Как рынок капитала перехватывает у банковского кредитования инициативу в финансировании бизнеса, какие отрасли продолжают расти и как меняется поведение частных инвесторов — обсудили...

ВТБ Мои Инвестиции

16:39

Магнит: конец эпохе? Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

Вчера-сегодня совершал сделки по портфелю. Информирую. *************************************************************** ***************************************************************...