Создание тестового портфеля. Первая запись.

10 августа 2014, 21:57
|
Константин Нечаев

Решил создать виртуальный портфель на 100 000 р и сравнить его доходность с бенчмарком.
У меня есть несколько методик по отбору акций по мультипликаторам и вот эта методика по рентабельности активов и дешевизне акций.

Условия отбора компаний:

Компании анализирую по годовым отчетам
Акции беру на длительный срок — более 3 лет — по причине налоговых льгот
Продавать намерен — если сильно ухудшатся финансовые показатели, но надеюсь диверсификация поможет решить эту проблему или компания будет оценена рынком дорого в районе 15 годовых прибылей или более (России пока это не грозит)
52 компании из индекса ММВБ проранжированы по соотношению прибыли до налогооблажения к основных средствам (в форме зданий, сооружений, земли и так далее)
52 компании проранжированы по соотошению Прибыль до налогооблажения к рыночной капиталлизации
Производилось сложение компаний и выбор наиболее рентабельных и дешевых
Приоритет отдавался привидегированным акциям
выбрано 11 компаний
Электроэнергетика не берется в портфель — так как это естественная монополия
Банковский сектор не попадает в портфели — так как у них тоже есть свои портфели их отчеты «очень хитрые» — не понять где маркетинг, а где не маркетинг
Дата составления портфеля 08.08.2014, индекс ММВБ 1352,2
Концентрация только на акциях без вкладов, облигаций, таймминг не используется для входа — просто поиск дешевый и прибыльных компаний — относительно друг друга
Надеюсь попадется второй «Магнит»)) и все окупит)

Первые 2 компании не попадают, так первая компания внесписочная акция, а вторая слишком дорого стоит.
Я остановился на 11 компаний для портфеля — последняя АФК Системеа
Выкладываю исходники по расчетам yadi.sk/i/xCdcs7Q0ZP7Vj

Виртуальный портфель создал на http://investfunds.ru/my/investment_portfolio/

P.S. Открыт к вопросам — возможно еще сюда допишу какие-нибудь детали

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
портфельное инвестирование

431 | ★5

4 комментария

Спасибо, посмотрим. И еще, ссылка на investfunds.ru/my/investment_portfolio/ не канает. Вы может ее и видите, так как это ваш лог.

Руслан (Cash_flow)

10 августа 2014, 22:15
Ответить

Руслан (cash_flow), не знаю как его сделать доступным для всех видимым — там рядом написано публичный.
Я в личку скину логин и пароль для доступа
Если кто тоже хочет доступ — тоже готов скинуть
портфель 08 08 2014

Константин Нечаев

10 августа 2014, 22:25
Ответить

Нечаев Константин, если вы следите за «фундаменталистами» на ресурсе, настоятельно рекомендую посмотреть вот это smart-lab.ru/blog/195821.php

Руслан (Cash_flow)

10 августа 2014, 22:40
Ответить

Руслан (cash_flow), я смотрел — разные методики отбора акций есть, разные цели и инструменты.
Методика Александра — слишком статичная — мне больше динамичные вещи нравятся.
И из этого не делаю цель и финансовым инструментам не даю не свойственные им цели

Константин Нечаев