Константин Нечаев
Константин Нечаев личный блог
10 августа 2014, 21:57

Создание тестового портфеля. Первая запись.

Тестовый портфель акций

Решил создать виртуальный портфель на 100 000 р  и сравнить его доходность с бенчмарком.
У меня есть несколько методик по отбору акций по мультипликаторам и вот эта методика по рентабельности активов и дешевизне акций. 

Условия отбора компаний:
  • Компании анализирую по годовым отчетам
  • Акции беру на длительный срок — более 3 лет — по причине налоговых льгот
  • Продавать намерен — если сильно ухудшатся финансовые показатели, но надеюсь диверсификация поможет решить эту проблему или компания будет оценена рынком дорого в районе 15 годовых прибылей или более (России пока это не грозит)
  • 52 компании из индекса ММВБ проранжированы по соотношению прибыли до налогооблажения к  основных средствам (в форме зданий, сооружений, земли и так далее)
  • 52 компании проранжированы по соотошению Прибыль до налогооблажения к рыночной капиталлизации 
  • Производилось сложение компаний и выбор наиболее рентабельных и дешевых
  • Приоритет отдавался привидегированным акциям
  • выбрано 11 компаний
  • Электроэнергетика не берется в портфель — так как это естественная монополия
  • Банковский сектор не попадает в портфели — так как у них тоже есть свои портфели их отчеты «очень хитрые» — не понять где маркетинг, а где не маркетинг
  • Дата составления портфеля 08.08.2014, индекс ММВБ 1352,2
  • Концентрация только на акциях без вкладов, облигаций, таймминг не используется для входа — просто поиск дешевый и прибыльных компаний — относительно друг друга
  • Надеюсь попадется второй «Магнит»)) и все окупит)


 
Создание тестового портфеля

Первые 2 компании не попадают, так первая компания внесписочная акция, а вторая слишком дорого стоит.
Я остановился на 11 компаний для портфеля — последняя АФК Системеа
Выкладываю исходники по расчетам yadi.sk/i/xCdcs7Q0ZP7Vj

Виртуальный портфель создал на http://investfunds.ru/my/investment_portfolio/
Тестовый портфель акций



P.S. Открыт к вопросам — возможно еще сюда допишу какие-нибудь детали
 
4 Комментария
  • Руслан (Cash_flow)
    10 августа 2014, 22:15
    Спасибо, посмотрим. И еще, ссылка на investfunds.ru/my/investment_portfolio/ не канает. Вы может ее и видите, так как это ваш лог.
      • Руслан (Cash_flow)
        10 августа 2014, 22:40
        Нечаев Константин, если вы следите за «фундаменталистами» на ресурсе, настоятельно рекомендую посмотреть вот это smart-lab.ru/blog/195821.php

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн