Блог им. konstantin1919 |"Синтетический матчинг, или торгуем мимо брокерского маркетмейкера через маркетмейкинг ЦК"




файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1t8puTVq1YOdUnStpicxl50m_v7oEEaru/view?usp=sharing
тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
02:11 факторы которыми может управлять инвестор
04:24 пищевые цепочки в трейдинге
07:19 что такое дискреционная торговля
09:48 деление всех на быков и медведей — это упрощение из прошлого века
14:27 синтетический матчинг в контракте Si
16:15 пример дискретного трейдинга, или иначе неэффективности рынка
17:50 пример формирования связок через синтетический матчинг
20:06 фундаментально обоснованная цена календарного спреда
21:40 преимущества арбитража — безопасность усреднения и плеча
23:46 как совмещать арбитраж и торговлю фандингом
28:40 фандинг растет и мы Вечный Фьюч сохраняем
33:10 тройной арбитраж календарного спреда и вечного фуча продолжается
37:00 стратегия Колесо в ВТБ
39:10 Таня, которая крутила колесо на долларе получила более 20% в долларах.
47:10 покрытые продажи — нетрудоемкая и безрисковая стратегия
49:44 в чем риски стратегии Колесо



( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФАНДИНГЕ​" от Сергея Олейника



Время проведения 21 октября (суббота) в 12 00

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/101AihG59wL1ERl3TNloxNq1jMv_I5Z9O/view?usp=sharing
тайминг
00:04:50 как торговать фандинг против толпы
00:11:00 контракты CFD не разрешены в США
00:12:59 экспирация в календарных фучах нужна для больших портфелей
00:13:51 на МБ есть экспирация и по ВФ и по календарным
00:30:58 алгоритм расчета фандинга на Bybit
00:33:54 по некоторым крипто-инструментам фандинг переносят в вармаржу каждый час
00:34:43 алгоритм расчета фандина на Мосбирже прозрачнее чем на крипте
00:37:37 параметр Д — самое главное при расчете и контроле фандинга.
00:40:39 как проверить учет фандинга в общей вармарже
00:45:39 как заработать на фандинге перед самым клирином
00:48:18 торговля связками для исключения рыночного риска
00:52:06 пример моделирования фандинга когда ставка переноса целый день нулевая
00:55:20 ставка тоже нулевая, но бэквордация сменилась на контанго
01:03:20 как ОМС можно использовать для торговли ВФ и фандингом на золото.



( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |"Как сделать, чтобы стратегия торговли на бирже работала хорошо и после того, как стала публичной"



файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1oEQFmSgiXfKzc8E7YO2PTBB9Sv-ZltFk/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1.5
00:00:00 введение
00:07:43 исследование ФРБ Чикаго «Почему кривая доходности предсказывает рецессию»
00:17:00 дюрация, что это и как использовать
00:26:30 калькуляторы дюрации
00:29:00 риски стратегий и как они обостряются когда стратегии публикуются
00:33:32 толпа создает совокупный сканируемый риск, который пользователи СПАНов могут посчитать чрезмерным
00:36:05 какие риски не были учтены 9 апреля 2018 года
00:37:40 сентимент толпы генерирует высокие риски после обучения и для надежной работы надо ждать чтобы толпу наказали
00:41:00 пример «ловушки теты» на сложном портфеле
00:42:00 как работает индикатор MAX PAIN на сложном опционном портфеле
00:43:40 как раскрутили колесо на акциях ВТБ
00:48:40 структурируем стратегии по портфелю так, чтобы алгоритмы маркетмейкера не могли понять логику создания портфеля
00:54:06 если фандинг меняется в течение дня то как это можно использовать



( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "КТО ЖЕ САМЫЕ КРУПНЫЕ СПЕКУЛЯНТЫ НА БИРЖЕ И КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ" от Сергея Олейника




Файлы с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/14wi8lzFjKem8qSijG_zBu1m5rfwkr0ai/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1LrX-_gh4OSzkPJDSWCTSvDNIV-bpc_E_/view?usp=sharing
тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
00:00:00 введение
00:04:30 исторические данные корреляции волатильности и рынка акций
00:12:00 как считается фандинг и переносится на вармаржу
00:18:35 почему нельзя верить инсайду и высказываниям от Грефа и Костина
00:25:00 динамическая ошибка СУР на валютном рынке МБ
00:27:40 как банки зомбировали ЦБ РФ в октябре 1994 года
00:30:00 как банки в США зомбируют SEC и правительство
00:33:00 банки используют инсайд при торговле на валютной бирже
00:36:00 вся биржевая торговля в США построена на фейках
00:38:00 разница в опционах в США и в РФ
00:38:50 интересные материалы по премиальным опционам
00:41:50 как добывать инсайд для торговли на валютном и товарном рынках
00:45:50 для чего брокера дают большое плечо и как им пользоваться безопасно
00:47:22 дельта-хедж календарными и вечными фьючерсами



( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "Что такое Межпродуктовые спреды в программе СПАН и как это работает на МБ"



файлы со ссылками и презентацией drive.google.com/file/d/1bAYUHAgEw5DKDGeEeHlVGlEN8W1vaAef/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1DNuqNLAAOEcRQVzR_Xy5RC6P_UNLFlUy/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1.5
00:00:00 введение
00:10:00 в 2014 году доходность 10-летней ОФЗ была 160% годовых. Сильное падение ОФЗ будет признаком разворота в рубле.
00:20:00 дефолт контрагента на биржах с центральным контрагентом и на критобиржах, где нет гарантии выплат выигравшей стороне.
00:22:00 файлы из презентации программы SPAN на бирже ММВБ
00:25:00 файл о межпродуктовых спредах
00:30:00 презентация МБ о межпродуктовых спредах
00:52:00 для чего прореживают стопы
00:57:00 как брокер может транслировать отложенные ордера маркетмейкеру.
00:58:30 как ММ определяет сентимент толпы и возможна ли имтация сентимент
01:01:00 СПАН считает сканируемый риск в реалтайме, каждую секунду.
01:04:00 структурирование портфеля у разных брокеров или на разных счетах
01:05:06 зондирование алгоритмов ММ методом черного ящика



( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "До каких пределов ЦБ не будет вмешиваться в формирование курса доллар рубля"




файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1qs87...

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
00:00:00 введение
00:03:33 где пределы динамики курса которые ЦБ считает нормальными
00:05:30 СУР биржи не должен работать одинаково и на фонде и на валютном рынке
00:08:26 до 21 июля интересанты будут поддерживать высокие проинфляционные риски
00:09:00 долгосрочный прогноз по рублю
00:10:56 кому и какие манипуляции на бирже закон не запрещает
00:16:09 волатильность и ее влияние на покрытые и непокрытые продажи
00:21:00 моделируем в Квике волатильность и вегу
00:34:00 чем продажи времени отличаются от продажи волатильности
00:41:43 зачем весной всегда подбрасывают волатильность
00:44:40 оптимальные точки роллирования стренгла.
00:45:43 как биржа манипулирует тетой и волатильностью
00:51:24 'экспирация одномесячных опционов — это мини колдовская пятница
00:53:48 про индикатор Максимальной Боли
01:07:55 в 15.30 мск рубль реагирует на статистику
01:15:20. SPAN считает сканируемый риск по всем клиентским потрфелям

( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "Как биржа обыгрывает всех одновременно. Фейк на бирже и как рублем манипулирует ЦБ"



Доброе утро!
ПДФ файлы презентаций
https://drive.google.com/file/d/1gpBhyLraPtTjk4CHiOM2ol6wPBXHJN8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NBiAvKLCPwtgzO6dQrt5GxRULq7asM4/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5 \
00:00:00 введение
00:02:00 кто и как генерирует фейки
00:11:00 кто и как будет работать с цифровым рублем
00:13:22 как уменьшить манипуляции рублем
00:16:31 будет ли спред между цифровым и безнальным рублем
00:23:13 в стакане на бирже торгуются базактив и воздух
00:24:45 можно ли алгоритмически снизить манипуляции маркетмейкеров
00:26:00 как управляют рисками форекс- и крипто -кухни
00:28:00 как брокера выбивают долги с клиентов в суде
00:29:00 в 2018 году 9 апреля страна потеряла более 10% на курсе рубля
00:32:00 повышение финграмотности-очередная профанация.
00:33:00 как считает фандинг биржа и как мы советуем его мониторить
00:37:35 как работает ТА когда крупные заявки имитирует маркетмейкер
00:40:45 толпа всегда неправа — это очередной стереотип, фейк

( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "Почему рубль обесценивается и что ждать дальше?" от Сергея Олейника


Доброе утро!

файлы с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1WsFU...
https://drive.google.com/file/d/1RvdE...

Тайминг, рекомендуется просмотр на скорости 1.5
00:00:00 введение
00:01:51 Причины обесценения рубля
00:02:47 интересы участников рынка и роль ЦБ на рынке. Фундаментальные факторы.
00:09:25 интересы МосБиржи в росте процентной ставки
00:27:18 для обвала валютного рынка нужен был триггер и манипуляции.
00:28:30 если на рынке есть манипуляторы, то курс валюты не является справедливым
00:30:00 биржевые СУРы и СПАНы — это разновидность АСУ.
00:34:00 как бороться с динамической ошибкой биржевой СУР
00:36:35 алгоритмические способы снизить манипуляции маркетмейкеров
00:39:50 регулятор и профучастники играют на один карман против клиентов
00:41:11 где «красные линии» для ЦБ при оценке динамики курса рубля.
00:46:56 список интерессантов дешевого рубля
00:49:00 отличие фандинга от своп-контрактов
00:57:00 брокера и биржи транслируют фейки для хомячков
00:58:00 индикатор «Светофор» для торговли по направлению фандинга

( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "О ПОЛЬЗЕ ФЕЙКА НА БИРЖЕ.​ ВЛИЯНИЕ ФАНДИНГА НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДОЛЛАР РУБЛЯ"




файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/17IRBjDgDxQbPKUErSt4QSpNF-MgWht0j/view?usp=sharing
файл с презентацией про фандинг https://drive.google.com/file/d/19rkTaOrpkctx78MnjC4IsNQLIfxpey1p/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуем просмотр на скорости 1.5 тайминг, рекомендуем просмотр на скорости 1.5
00:00:00 введение… о корреляции фандинга и разворотах на рынке
00:09:47 Чем фейк отличается от откровенной лжи. Закон 224 о лжи на бирже.
00:11:12 определение фейка… это введение в заблуждение… ст. 178 ГК об этом
00:12:13 ведущие околобиржевых СМИ подражают манипулятору Джимми Крамеру
00:13:00 инструкция от РБК как правильно создавать фейки
00:14:50 фейк на примере спроса и предложения в биржевом стакане 
00:17:30 биржевой стакан -виртуальная реальность которую нам рисует маркетмейкер.​
00:18:13 про технологию НДА (Непрерывный Двойной Аукцион)
00:19:00 что превалирует в стакане — деньги или базовый актив
00:21:44 цепочка «сеньораж-долговой рынок-фондовый рынок».
00:24:33 Бреттон-Вудская конференция- это смесь шантажа, обманов и заблуждений

( Читать дальше )

Блог им. konstantin1919 |ВЕБИНАР "НЕПРЕРЫВНЫЙ ДВОЙНОЙ АУКЦИОН" от Сергея Олейника



Время проведения 17 мая (среда) в 17 00

файл с презентацией и ссылками… drive.google.com/file/d/1ykTPXII6ySozvd_kmvep28yISGWdxTjG/view?usp=sharing
тайминг… рекомендуемая скорость просмотра 1.5
00:00:00 введение
00:08:30 запретные темы на бирже мы постоянно рассматриваем
00:10:00 виды аукционов на бирже
00:12:23 агрегировать стакан можно по-разному
00:20:00 в чем опасность стопов и трейлинг-стопов.
00:21:34 лимитной заявкой можно снести полстакана
00:25:00 агрессивные лимитные заявки маркетмейкера
00:27:50 стопы висят на сервере брокера, но на бирже, близко к ядру
00:39:00 никаких ограничений на предоставление информации о стопах нет
00:48:34 3 уровня доступа к биржевой информации в Америке
00:59:00 скальпинг со страховкой арбитражем
01:02:10 в портфеле работают одновременно 5 стратегий на основе одного БА
01:05:37 примеры скальпирования со страховкой.
01:08:30 пример тройного арбитража доллар/СИ/ВФ.
01:23:20 на опционный портфель, продажа неделек вблизи ЦС
01:30:00 про наш новый курс по новым деривативам на МБ

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн