вопрос к программистам MQL4

Создай тему на оф форуме, там точно помогут forum.mql4.com/ru

Создать так docs.mql4.com/ru/basis/types/dynamic_array
Обращаться как с обычными массивами, плюс свои операции docs.mql4.com/ru/array
А вообще там доки не ахти, хрен что найдешь. Рекомендую найти готовый индикатор и смотреть как в нем что реализовано.

>>в МКЛ4 перемены там появился ООП

Вероятнее всего в MQL5. Именно там, насколько мне известно, появились объекты.

Посмотрите в папку "\MQL5\Include\Arrays\" терминала.
Там есть несколько файлов с реализациями массивов различных типов. В том числе там есть файл ArrObj, который реализует массив объектов.

Если пройтись поиском по исходникам, которые идут с терминалом, то сможете найти примеры применения, ну или на форумах глянуть.

Вот мой пример, который примерно похож на вашу задачу:

#include <Object.mqh>
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

class CLeg: public CObject
{
private:
long _digits;
double _ticksize;
void Deinit();
public:
CLeg(JSONObject *obj);
~CLeg(void);
double Size;
string Symbol;
double LastPrice();
double Normalize(const double price) const;
};

class CLegs: public CArrayObj
{
public:
CLegs(JSONArray *obj);
~CLegs(void);
CLeg* operator[](const int index) const { return((CLeg*)CArrayObj::At(index)); }
};

CLeg в вашем случае — это волна CWave
СLegs в вашем случае — это волны CWaves.

Новая волна добавляем в список например так:

//Constructor
CLegs::CLegs(JSONArray *obj)
{
FreeMode(true);
for(int i = 0; i < obj.size(); i++)
Add(new CLeg(obj.getObject(i)));
}