Всем привет!
Решил заняться статистикой по нашему госбанку — Сбербанку ао.
Провел следующий анализ: рассчитал количество дней роста и падения за 2008 — 2014 года.
Данные брал с Финама, за 2014 год данные рассчитаны по 16 мая.
Получил следующие интересные данные:
2008: растет 106,
падает 138 (43,44% / 56,56%)
2009: растет 139,
падает 109 (56,05% / 43,95%)
2010: растет 128,
падает 118 (52,03% / 47,97%)
2011: растет 122,
падает 125 (49,39% / 50,61%)
2012: растет 128,
падает 126 (50,39% / 49,61%)
2013: растет 122,
падает 128 (48,8% / 51,2%)
2014: растет 35,
падает 56 (38,46% / 61,54%)
2008-2014: растет 780,
падает 800 (49,37% — 50,63%)
Диаграмма количество дней роста / падения за весь период 2008 — 2014 год.
во всех годах за исключением 2014 сохраняется тенденция равенства количества дней роста — количеству дней падения.
и самое странное что эта закономернность подтверждается и на всем периоде исследования за 2008 — 2014 года!
Может быть в этом и заключается
эффективность рынка?
У кого какие мысли?
опубликовано в
моем блоге — там же можно скачать дополнительные файлы статистики
помноженные на плечо и отфильтрованные с помощью РМ — вот так и получается прибыль от спекуляций ;)