Системное

Приветствую всех!

Моя система на фьючерсе РТС. Тестовые результаты с 2007 г.:
 

Реальные результаты немного отличаются, но примерно такие же.

Система трендовая. Использует всем известные принципы определения зарождения тренда. 2 состояния лонг и шорт. Вне рынка не бывает.
Кроме определения тренда заложен алогоритм управления позицией, поэтому результаты будут отличаться от Ваших, если вы тоже используете трендовые системы.

Тестовые результаты по годам при максимально допустимой просадке в 15% по счету (на истории в тестах реализовывалась 13%-я просадка):
2008 г. — 20%.
2009 г. — 8%.
2010 г. — 11%.
2011 г. — 0%.
2012 г. — 17%.
2013 г. — 30%.
2014 г. — 7%.

Результаты многих разочаруют)), потому что они «привыкли» к хуллиардам процентов. А я не верю в большие доходности без большого риска.
За все надо платить. Если большая доходность, то либо риски зашкаливают, либо малоликвидная система, но бесплатно ничего не бывает.

У меня вообще ни одни исследования не показывали огромные доходности, всё скромно.

Алогритмическая торговля пока только на российском рынке. На западе алгоритмы не торгую. В дальнейшем планирую.


С уважением, Ваш Степной.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.