Инженер и рынок

Не секрет, что представление о том, что такое рынок сильно разнится даже среди его непосредственных участников. В связи с этим порой возникают споры между сторонниками конспирологического подхода, утверждающими, что рынок абсолютно управляем, а точнее манипулируем, некими силами и теми, кто верит в абсолютную случайность происходящих на рынке процессов. Причем правота тех и других зачастую опирается даже не на слепую сектантскую веру в свои убеждения, а на конкретные положительные результаты своей торговли. 

Конечно, взгляды на рынок не ограничиваются мнениями упомянутых радикальных оппонентов, практически у каждого трейдера это мнение свое, родное и привычное. Возможно, у доктора-трейдера взгляд на рынок и его торговая система напоминают пациента, его диагноз и соответствующий способ лечения. У водителя троллейбуса, опять же фантазируя, рынок, возможно, вызывает ассоциации ежедневного маршрута его усатой боевой машины со всем его содержимым, в виде постоянно меняющихся на остановках пассажиров, с особенностями дорожных условий. 


У меня тоже своя интерпретация рынка и подход к выбору торговой системы. Отпечаток на это, конечно, оставляет моя прежняя жизнь и ее профессиональные составляющие.Так что и к изучению рынка и к построению торговой системы я подошел с грузом этих обременений. Куда же деваться.

Теперь коротко и конкретно о своих представлениях. С точки зрения инженера по системам управления рынок представляет собой робастную систему, да простят меня гуманитарии. Попросту говоря, модель его поведения недостаточно определена и параметры этой модели также весьма расплывчаты. То есть, мы пытаемся управлять нашим капиталом с целью, разумеется, его преумножения, воздействуя на не очень понятный объект. А, как известно, до сих пор существует единственный работающий способ управления подобным объектом – это воздействие на него малыми управляющими сигналами при существенных ограничениях его реакции по контролируемому параметру(капиталу) с целью недопущения потери его устойчивости и управляемости. Отсюда, переводя на трейдерскую терминологию, жизненно важно подкреплять свои действия, обусловленные той или иной торговой системой, жесткими ограничениями мани- и риск-менеджмента. 

Вот такая блок-схема системы управления капиталом представляется.
 

Рынок всем своим содержимым под воздействием возмущенной внешней среды (экономика, политика) генерирует поток данных случайного немарковского процесса, например, в виде набора OHLC и Volume. Торговая система на основе анализа этого потока и, опять же, не без участия внешней среды выдает управляющие команды Buy/Sell. 

И, наконец, о предпосылках выбора инструмента в качестве основы торговой системы в этом, пользуясь терминологией Вильямса, «торговом хаосе». Принимая во внимание фрактальность рынка, доказанную Мандельбротом, генерируемый им (рынком) процесс является случайным немарковским, что означает — «настоящее зависит от прошлого, но не определяет будущего». Да, увы, не определяет. Но дает возможность оценить возможные варианты последствий настоящего. Отсюда и моя приверженность теории Вайкофа и, как следствие, принципам Элиотта, превращающим для меня эту теорию в рабочий инструмент. 
Ну, и кошек (да, тех самых не стоит забывать.

PS Любой иной взгляд на рынок имеет не меньшее, а, возможно, и большее право на существование и было бы интересно почитать об этом.