Позиция по опционам стала почти бесплатной

20 января 2011, 12:20
|
Дмитрий Солодин

В общем закрыл сегодня краткосрочненький шорт — открывал 2 дня назад по 190500. Тут все сделки по моему счёту: uptrade.ru/project/millioner/deal

Так вот — эта прибыль почти полностью перекрывает мой возможный убыток по опциону, который в прошлом посте описал. В итоге — или по нулям, или до +20000 р в случае снижения к 175000 до середины февраля.

Вот этим опционы и хороши — можно продолжать торговать фьючами — не мешается позиция.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
портфель,
риск менеджмент

134

17 комментариев

Сейчас моя позиция эквивалентна 1 проданному фьючу — если я буду открывать на пробоях локальных сопротивлений лонг 1 контракт — я смогу хеджировать конструкцию. Это называется динамическое хеджирование по дельте. Вот график дельты: screencast.com/t/hn4FbbaVwl Он показывает — скольким контрактам фьючерса ртс соответствует данная опционная конструкция

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 12:26
Ответить

скажите где посмотреть ваши сделки на прокте «миллионер»?
Если это не секрет конечно?

ЮН

20 января 2011, 14:33
Ответить

не секрет = uptrade.ru/project/millioner/deal

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 15:42
Ответить

Краса)!

Akademik

20 января 2011, 12:30
Ответить

Теперь есть возможность увеличить конструкцию — т.е. прибыль по краткосрочным фьючерсным сделкам вкладывать в базу возможных убытков по опционной конструкции — и если всё ёпниться на 175 к середине февраля — сорвать куш — например профит полдепо. Как вам мой план? )

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 12:42
Ответить

Охуенный план. Хороший топик, конкретный) с удовольствием слежу

Akademik

20 января 2011, 12:45
Ответить

Приятно слышать. Вообще за опционами следить интересней — это уже шахматы, игры… Колбасня +500 пунктов 5 плечом надоедает. Планирую по М2013 в 2011 году поиграться именно стратегически — с опционами и краткосрочными операциями по фьючу

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 12:49
Ответить

я за одним мужиком наблюдаю, он вместо фьюча РИ юзает основные составляющие фьюча, ака то газ, сберы, лук и т.д. Забавно у него получается, но у него строгий хедж. Не смог осязать пока стиля, инвесторский или все же спекулятивный.

Akademik

20 января 2011, 12:53
Ответить

Каждый должен свой найти стиль — пусть даже если он и не поддаётся классификации ) Важно, чтобы профит был стабильный на депо )

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 12:58
Ответить

Кстати — точка безубытка при снижении находится примерно возле 159000 пунктов screencast.com/t/CXq0ivIoCH кто нить верит, что ниже этого уровня пойдём?

Я сейчас продумываю вопрос — стоит ли крыть конструкцию, если намного раньше середины февраля к цели 175000 причёпаем…

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 13:27
Ответить

целесообразнее передвигать, чем крыть. 159000? есть факторы, которые дадут такой даунсайд, но не в моменте. Вероятность 3-5%.

Akademik

20 января 2011, 13:32
Ответить

ну вообще там проще либо пересидеть экстримальное снижение и выйти на отскоке — или тупо хеджить по дельте опционами. Я думаю всё таки ближе к 175000 будет точка вращения и в итоге можно выйти совсем близко к экспирации прям в идеальной точке получения профита по позе

Дмитрий Солодин

20 января 2011, 13:42
Ответить

А как насчёт вероятности возобновления роста? Если она минимальна, то может быть эту вероятность так же можно монетизировать, продав пропорциональный с кредитом спрэд на колах?

Mixa_eg