Долго читал, решил написать тоже

19 сентября 2011, 18:20
|
Evgen Golovin

Вообще культура ведения записей для трейдера — неплохая привычка.
Нужно конечно терпение и время, но пользы в будущем от прочтения своих же мыслей будет в тему)

Итак, мысль номер один.

Волатильность в 120 000 страйке на октябре кажется довольно высокой. Рынок по моим ощущения отряхивается от остатков лонгистов и может, должен имхо во всяком случае сильно не падать. Это субъекивно.
В связи с этим на 15% счета продаются 150 путов на индекс страйка 120 000 примерно по 58% волатильности, дельта для рынка в 150 000 порядка +10.
Я не жадный сделаем 9, ибо все же мотнуть по воле может на небольшом снижении.
Ожидания: 160 000 через месяц и вола 40%.

Мысль номер два.
Купить без плеча на остаток счета Сбера по 8100 с целью на 8600.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
волатильность

54 | ★1

3 комментария

Зы цены входа 800 пп по 120 000 путам (58.12%)
индекс продал 150 000 1 штука
Сбер купил 100 шт по 8100

Evgen Golovin

19 сентября 2011, 18:43
Ответить

По 151500 продаем второй фьюч
тем временем резалт такой
По фьючам -(151500-150000)=-1500 пунктов
По 120 000 Путам = (800 — 600)*150 = 30 000
Иого +28500
По Сберу (8340-8100)*200=48000

Evgen Golovin

20 сентября 2011, 14:13
Ответить

Спекулятивно убираю хедж по индексу по 150700
итого получаем:
Фикс резалт по фьючу на индекс:+100 пунктов
по опционам на текущий момент (800-600)*150=30 000 пунктов
Сбер (8231-8100)*200 = 44 200
итак, мы пока в небольшом, плюсе, смотри второй пост про доллар, там я продал 100 лотов по 31900, те
(31900-31840)*100 = 6000

Evgen Golovin