<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500 Размышления в вопросах

Графиков сегодня не будет — они сейчас не нужны — все ответы в вопросах, а вот букв будет много.

            Однако рекомендую тем кто торгует фьючерс посмотреть внимательно месяц, неделю и день и ответить на вопрос все ли разворотные патерны сформировались, особенно на недельном графике.

Начнем с фактов, которые у нас есть в наличии:


1. Хай по фьючерсу ESH4 в последний торговый день прошлого года был 1846,5;
2. Хай во фьючерсах в этом году обновлен не был и даже НГ гэп не закрыт по правилам;
3. Однако хай на SPX — Обновлен и НГ гэп закрыт;
4. Три недели шла консолидация, ее конечно можно еще назвать дистрибуцией и предположить, что раздавали как папиры, так и фьючи по хаям;
5. Произошел прорыв минимума обозначенного 13 января и вылился он в хороший импульс целью которого могла быть отметка 1775 пунктов;
6. Закрылась  пятница на самых минимумах дня т.е. продавали до упора. Если подсчитать разницу от 1846,5 до 1780 — она составит 3,6% и это по сути за 2 дня т.к. отметка 1844 была в четверг на Глобекс сессии. Очень мощная и импульсная коррекция, как будто кто-то очень сильно торопился;


7. Очень важно отметить объем последних 15 минут перед закрытием спот рынка — он был максимальным в этом году, следующая 15-ти минутка которая закрыла торги фьючерса была почти такого же объема;
8. Наздак в этом году не только закрыл гэп и обновил хай прошлого года, но и очень неплохо порос выше него перед падением последних двух дней. Более того после клиринга в четверг, Глобекс сессия открылась гэпом около 0,2 %, чего не повторил ES и YM. Наздак как говорят профессионалы — это Мотор рынка;
9. Есть такое неписанное правило «Как закроется январь — так закроется год» тут имеется ввиду не процентное отношение, а сторона направления т.е. в плюс или в минус.

 
            Теперь я задам ряд вопросов, которые задал уже себе, но хотел бы поделиться ими с другими трейдерами с целью задуматься.


1. Начнем с Наздака — мотор в этом году уехал без кабины, колес и даже самого водителя, а потом подумал и решил вернуться? Видимо обкурился!
2. Все прошлогодние коррекции на растущем рынке были в пределах 3-5% ограничится ли текущая тем, что мы увидели и куда они так торопились в последние 2 дня недели?
3. Стоит ли обновить все же максимум прошлого года и закрыть январь в плюсе?
4. Если январь не будет закрыт в плюсе, рынок в этом году что будет полностью медвежий и закроется в минус?
5. Выгодна ли сейчас США вторая волна кризиса, потому что если рынок будет весь год даже с возвратами корректироваться и закроется в минус, то усилия ФРС и политиков сойдут в ноль, чего им не очень должно хотеться;
6. Кто купил в последние пол часа огромный объем фьючерсов общим количеством почти 400 тыс. лотов (по большому счету если  посмотреть 5-ти минутки то самые большие объемы прошли за 5 минут до закрытия спота и в первые пять минут после — 200 тыс. контрактов)? Закрыли только шорты?
7. Может ли рынок столь же стремительно вырасти как и упал даже если ему дать не 2, а 4 дня?
8. Может ли индекс за следующую неделю от текущих 1780 сходит на 1880-1907 и при этом в последний день закрыться выше 1850?
9. Объявит ли ФРС в январе сокращение еще на 10 млрд. долларов или все же все забыли формулировку минуток, о том, что ФРС может сокращать стимулирование не на каждом заседании? Я помню про эту оговорку. Бернанке уходит с поста, он будет выступать с лебединой речью и великой гордостью за свою работу. Он рыцарь в Золотых доспехах, а не Дама печального образа. Ну думаю, что ему хочется что бы после его ухода рынок закрылся на 5-7% ниже чем в прошлом году (надо же не забывать про то, что он уже минус 3,6%)?

Тут я отвечу — я уверен, что не сократят в январе еще на 10 ярдов.

10. Может ли в случае если поставят очень мощный и серьезный хай в январе, быть новый хай в феврале?
11. Если все же индекс сделает кульбит 1780-1900-1850 (понятно что примерно), февраль открыться около 1850 дернуться чуть выше и пойти в низ уже в настоящую, а не ложную коррекцию процентов на 10-12 и длительностью месяцев 4-5?
12. Не будет ли на месячном графике (если учесть декабрь и февраль) такой кульбит похож на сказочного персонажа, известного всем с детства?
13. Сколько медведей вошло в пятницу в рынок среднесрочно? И знают ли они такое понятие как железяка с острыми концами, которая умеет сжиматься и ломать кости если на нее сильно и тупо надавить?
14. Кому было надо делать такие движения в евро с начала года и какова цель этого движения по отношению к рынку США, и останется ли йена кери трейд в этом году? (этот вопрос тесно связан с рынком США).

 
Теперь разбор моих полетов и резюме.


С начала этого года как многие помнят я веду все сделки онлайн так сказать.
Год я начинал в шорте и последние 3 недели старался заработать некую подушку  безопасности.
            За чем мне это было надо? Да потому что я жду мощной финальной раздачи, но предполагал возможность подобного движения как это было в пятницу.
            Цель его просчитать было сложно, поэтому в пятницу откровенно говоря я ловил падающие ножи.
            Но все ли так плохо в Датском Королевстве (каламбурчик вышел с учетом того с кем я работаю), с точки зрения той идеи, которую я разыгрываю?
            Нет — все не плохо и даже скажу больше хорошо, пример сейчас  будет в цифрах.
            Для начала надо посмотреть все мои сделки по ES с 31.12.2013 по 24.01.2014 года и дать им квалифицированную оценку.
S&P 500 Размышления в вопросах
            
            Как справедливо заметил господин Bismarc, в блоге где я веду учет сделок он не понял за чем я  ловил падающие ножи в последние 2 дня и подозревает, что у меня минус.
            Разумеется мы видим минус 9 пунктов на 1 контракт по статистике, которую я публикую, против плюса, который был до 23.01.2014г., но есть несколько важных моментов.
1. Я не хочу сидеть в шорте от 1801 как некоторые (или от 1843,5 как это реально у меня) с целью 1650 через 1900 при этом 2,5 месяца просто пересиживая, как это делают некоторые;
2. Если я буду уверен на 100%, что уже началось реальное движение, то войти снова в шорт мне не чего не помешает и на 1780 и на 1760 — религия позволяет;
3. В самом первом обзоре в этом году я давал скрин с опционами Пут купленными мною в декабре прошлого года — и моя стратегия такова, что в нужный момент все будет расставлено по своим местам.
            А теперь предлагаю расчет эффективности моих телодвижений по ES и опционам на них с 31.12.2013 года по 24.01.2014 года.

            Для начала расчета предлагаю обозначит следующее:


1. ГО на один контракт ES стоит 5000 долларов США (у моего брокера 4510 в текущий момент), я использую 15000 долларов США на контракт и далее всегда в расчетах это надо учитывать;
2. Расчеты будем вести всегда на 1 контракт и возьмем за начало отсчета депо размером 20000 долларов и предположим, что ни каких других инструментов я не торгую — очистим так сказать все сделки до ES и производных;
3. Я не пророк,  что бы точно устанавливать направление рынка и быть готовым войти в нужный момент на пике продаж или покупок и потому я хэджирую сделки, но делаю это так, что бы общий результат в любую сторону был положительным;
4. По опционам для расчетов буду так же брать по 1 контракту, хотя это вовсе не означает, что это то количество, которое я использую реально. Просто будем отталкиваться от простых минимумов;
5. Я не считаю, что произошел тот самый разворот рынка, он скоро произойдет, но по моему скромному мнение еще надо 1-2 недели и есть дополнительные возможности встать в среднесрочную позицию более сексуально.

Итак:


15000 на контракт из 20000 депозита — это 25% задействованного депо.
9 пунктов лоса умножаем на 50 долларов США = 450 $ умножаем на 100 и делим на 15000 (используемое мною ГО) = 3% в минус, однаком делить надо на 20000 (относительно смоделированного нами изначального Депозита) = 2,25% в минус от депо по позиции ES за 3 недели.
            И тут мы вспоминаем про Путы со страйками 1820 купленные 23 декабря и 1840 купленные 31 декабря и вносим с расчеты эти переменные.

S&P 500 Размышления в вопросах


Вот скрин закрытия рынка по путам.
            Отталкиваемся от того, как я уже сказал выше что их  по 1 контракту, но тут главное понимать что если 2 страйка по 1 контракту — то это уже как минимум в двое больше чем 1 контракт по фьючерсу!
Стоимость февральского 1820 страйка на закрытия как мы видим таблицы составляет
49,5 долларов помножить на 1 контракт, помножить на 50 долларов = 2475 долларов, покупался же он за 33,75 Х 1 Х 50 = 1687,5 долларов и разница составляет 787,5 долларов, что уже дает мне прибыль относительно убытка по фьючерсу в размере 450 долларов.
            Но в запасе же имеется еще и мартовский 1840 страйк купленный 31 декабря и не так изрядно потрепанный Тетой, относительно февральского купленного еще 23 декабря.
            Считаем 71,75 Х 1 Х 50 = 3587,5. Покупка 41,75 Х 1 Х 50 2087,5. Вычитаем и получаем прибыль по контракту 1500 долларов.
            Складываем с февральским Путом и вычитаем убыток от ES 1500 + 787,5 — 450 = 1837,5 долларов США или Х 100/20000 = 9,1875 % за 3 недели.
            Выходит все не так плохо как казалось бы.
            Хочу отметить, что я не профессиональный опционщик, и более того врятли им когда-либо стану. Мои стратегии основаны на анализе возможных движений рынка, оценивая которые я применяю в зависимости от их вероятности сразу несколько инструментов производных от ES.
            Профессиональным же опционщикам  вообще безразлично куда пойдет рынок, а иногда и просто все равно даже если он будет стоять на месте, они с радостью будут продавать волу.
            Мне же хочется строить другие стратегии.
            При резком  движении сейчас к примеру вверх я могу оставить опционы на борту, а могу их и скинуть. Но вероятнее всего с учетом того, что на 15-ти  минутке после закрытия спота я вошел снова в лонг  на отметке 1781,25 я могу включить в игру недельные Коллы с экспирацией 31 декабря и 7-го февраля.
            Надеюсь, смог обосновать свои телодвижения, в противном случае можно считать что я не прав в корне.
            Хочу лишь отметить, что если завтра рынок откроется даже минус 5% вниз, при наличии на борту лонга по ES и путов, которые есть — портфель не пострадает, а даже наоборот.
            В случае если я прав в своих мыслях, то меня ждет возможность зашортить рынок более эффективно чем 31 декабря 2014 года и тем более 22 ноября на отметке 1801 как у некоторых.
 

сколько по времени будем снижаться как думаете? Какое мнение по нашему рынку?
Sergey_gt, по нашему рынку мнение, что бакс тарил ЦБ по чьиму-то заказу, скорее всего каких-то чиновников.
Одни спекули так рынок бы не разогнали.
Если бы печатали Пионерскую правду, то даже в ней бы на прошлой неделе написали, что бакс растет и будет стоит 38.
Думаю его надо продавать, что я и сделал.
ММВБ закрыл НГ гэп и держится в символическом минусе относительно прошлого года.
ФРСТ загнали исключительно баксом под пол.
Если не завтра в ближайшие дни рынок развернется и можно пойдет на 164, 170, 175 и возможно выше до конца года.

Сколько времени будем снижаться? да я как бы думаю что уже все — отснижались, ну может еще самую малость разве что.
Но как по мне так, что на Америке, что у нас в пятницу создали идеальную медвежью ловушку под гэп вверх в понедельник.
Если его не будет — я конечно не удивлюсь, но все же ожидаю.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, я согласен с вами, но на текущий момент если посмотреть на график доллар/рубль(недельки) пробитие вверх с целью 37. Коррекции быстро не выкупаются. Думаю, что нас подержат на текущих уровнях, может сходим на 133000 RIH4.
Что может стать причиной для гэпового открытия в понедельник?
Sergey_gt, да откуда мне знать что может стать причиной для гэпа в понедельник — это лишь предположение или желание — как вам больше угодно.
Что стало причиной столь стремительного движения в пятницу? Слухи по Китаю — не оправданые и не подтвержденные фактами, что мещает их отыграть?
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Василий Олейник обещал написать свое предположение по падению, опрос даже сделал(который после удалил). Я лично не знаю, так как за новостями не слежу, но вас с радостью почитываю.
Sergey_gt, там с Китаем чудеса твоили, хекеры на сайте CNN и так далее — больше слухов чем фактов.
avatar

Green_Yard

Green_Yard, спасибо. Для маленького спекулянта следить за новостями не реально. Но хочется знать хоть постфактум, что случилось.
Green_Yard, гэп вверх в понедельник? это как? это почему?, после закрытия вечёрки амеры ещё почти 1% вниз сделали, израиль почти 2% вниз летит, азия с огромной вероятностью завтра покажет такую-же динамику, и откуда гэпу взяться?
Я конечно многое могу представить, и по многим вопросам, изложенным выше согласен ( относительно возможных движений амеров) но вот с гэпом вверх по фРТС завтра — это фантастика
avatar

AlKuTrader

AlKuTrader, ну разве я сказал что он будет? я предположил и только лишь. Когда в серду закрывались рынки, после клиринга Наздак сделал гэп 0,2% и все шло к открытию ES на 47 — ничего не мешало, однако получился гэп на 0,45 вниз — по чему? Да откуда я знаю.
Взломали сайт CNN и написали там что Китай закрывает Южнокитайское море и сливает бонды США.
avatar

Green_Yard

AlKuTrader, вот о чём я и говорил, когда быки начнут себя успокаивать что мы можем расти на негативе, это верный признак ж
avatar

Алексей

AlKuTrader, наверное в среду вверх пойдём после феда.помоему тоже умышленно сняли перекупленность по снп-500 и куе перед дебатами по потолку сокращать не будут. а вот марте точно порежут.
avatar

егорка

в отчёте ЦБ видно, что он тарил бакс? По моему он его продаёт ))
avatar

KOZAR

KOZAR, я не смотрел их отчеты — я лишь предположил.
avatar

Green_Yard

Хотелось бы так же отметить, что не взирая на заседание ФРС и что я писал выше про Бернанке, на месячном графике может так же появиться и фигура медвежьего поглощения, для этого индексу надо опуститься до 31 декабря ниже 1760 (не обязательно закрытиться ниже) и смотреть надо не на ES тут уже, а на SPX.

Но помним так же про Наздак.
avatar

Green_Yard

Иван, добрый день!
Подумайте лучше над этими вопросами:
1.Вы торгуете «убеждения», что рынок должен ходить так, как Вы задумали. Эти убеждения формируют странные вопросы типа вышеперечисленных. Но вы же не аналитикой деньги зарабатываете, я надеюсь?, Тогда — торгуйте просто цену.
2.Если бы Вы торговали движение цены, то получили бы доход и по опционам и по фьючу. (Складывание вместо вычитания)
3. Думать о хедже наверное можно, но только в том случае, если бы Вы не могли резко слить основной актив. Как например не могут металлурги резко продать сырье и поэтому — они хеджируются, а Вам то что мешает? ( может у Вас конечно какой то там неликвид жуткий в портфеле, тогда тоже да, но при чем тут фьюч???
4.Компенсировать потери по основной торговле — доходами по другому типу торговли — все равно что говорить: ладно, я тут наверное поимею минус, но с депозита то мне капнет больше, и в итоге все равно будет плюс. Так может дешевле не торговать?
5.Когда Вы пишете, что имеете подушку безопасности и можете ею рисковать — это то же самое, что Вы рискуете капиталом. Ну выведите доход, и положите снова на счет, чтобы было понятнее. Начинайте каждую сделку с нуля. Как писал классик — получили убыток — забудьте о нем. Получили доход — забудьте еще быстрее.
6.Ну игра против тренда — это классика, конечно…
(Понятно, когда рынок был долго в диапазоне, но после прорыва?)
С уважением, и самыми добрыми пожеланиями.
avatar

Sergiovy

Sergiovy, :) вы мне постоянно предлагаете играть интродей (торговать реакцию) — это не мое. Я торгую интродей 20% сделок — я вам это уже писал в личной переписке. Все что я делал в январе лишь подготовка к среднесрочному шорту, поэтому обсуждать мою стратегию не вижу смысла, ее главная идея у меня в голове, а не на бумаге и пока она работает не вижу смысла ее менять.
Все что вы написали вполне верно, но у меня свои идеи и стратегии и я торгую так, как комфортно мне — так мне комфортно.
Получить прибыль сразу от всего не возможно, если вы это умеете, то поделитесь опытом мы все последуем за вами :).

Итог я расчитал тут публично, он лично меня вполне удовлетворяет.
avatar

Green_Yard

в понедельник 10 гепов вверх подряд будет, s&p 3000 будет
avatar

CVS

CVS, ну это же замечательно
avatar

Green_Yard

Завтра утром, все увидим.Израиль,«летит» не остановишь.
avatar

не бык

spekul, за чем вы вообще на него смотрите? Он отыгрывает пятницу на общих рынка, представьте себе они позволяют в пятницу себе не работать :)
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Падение больше процента, повод задуматься.Дальше будет видно, не знаю, судя по АДР кроме Газпрома, ни кому наши акции не нужны.Интересно будет по Лукойлу-после закрытия, объявили о подписании Договора c Pemex, да и еще в присутствие президента Мексики в Давосе.Вообще интересная ситуация по рынку!
avatar

не бык

Green_Yard, www.igmarkets.com/ru/ У вашего брокера го 5000 $, на СDF Sp у брокера по ссылке выше го 300 долларов на SP мини шаг цены 50 $, может будит интересно посмотри. Но у него вздымается плата за перенос позиций раз в неделю и дивиденды если стоишь в шорте Также ты получаешь дивиденды если стоишь в лонге. По фьючам вроде тоже самое но нет платы за перенос позиций.Если есть вопросы постараюсь ответить пиши.
Иванов Константин, CDF — это вы наверное имели ввиду CFD?

Я не торгую CFD.
Более того я так понял там как вы пишете ГО 300 баксов :) это какое плечо?
Я же наоборот пишу что использую ГО 15000 при стоимости контракта в 5000 (у моего брокера 4510).

За чем мне контракты на разницу у чужого брокера, тем более что мой мне тоже самое может дать с 200-м плечом но мне это не интересно.
avatar

Green_Yard

Да СFD. плечо 200 е. 10000 кладете в банк под процент. 5000 используете в торговле Сейчас у вас го 4510 и шаг цены 50$ А будит го 300 и шаг цены тот же 50$? Какая разница чем торговать ведь шаг цены одинаковый, или я что то не понял.
avatar

Константин

Иванов Константин, вы много чего не поняли — предлагаю вам завтра с утра завести на свой счет 300 долларов и продать 1 контракт, вечеру вы все поймете наглядно по итогам дня
avatar

Green_Yard

Green_Yard, Я Торгую с нового года продал один мини SP Контракт по 1835 закрыл по 1810 профит 25 пунктов прибыль в долларах 1250 в принципе нормально если не превышать позиции. Green_Yard, а что у вас за брокер посоветуйте?
Иванов Константин, брокеров на СЛ рекламировать нельзя ;) мой брокер дает мне возможность торговать CFD но я не торгую эти инструменты. Подумайте о рисках!
avatar

Green_Yard

Скажите в терминале саксо есть стакан?
avatar

pit_trader

pit_trader, да — глубина по 5 в обе стороны
avatar

Green_Yard

Green_Yard, РИСКИ ОГРОМНЫЕ. оБЪЕМ ОДНОГО МИНИ КОНТРАКТА ПОЛУЧАЕТСЯ 90Т $ ,300-Е ПЛЕЧО)
спасибо.всю неделю ждал вашего блога.
avatar

егорка

егорка, всегда пожалуйста, главное не делать ошибок.
avatar

Green_Yard

я уже и не припомню когда сипи падал после феда.наверное и в этот раз вынесут на новые хаи и скорее всего сип выше уже не будет в сирии опять жесть начинается.а у нашего рынка своя жисть.украина… госпожа анабиулина…-секвестр банков.
avatar

егорка

егорка, не стоит сильно быть уверенным в сценарии быстро 1880-1900 — я могу ошибаться тут очень сильно — надо быть готовым к любым событиям и иметь страховку.
Пример ее я описал, другое дело что она у меня давно, сейчас надо если входить в позицию из кэша — думать как сделать так, что бы не стало больно.
avatar

Green_Yard

полагаю цель по сипи500 на понедельник-вторник27-28.01.14г.=1765-1760. вот как-то так.
avatar

d-post

Green_Yard, я в тексте пропустила или не было написано — 1) на нас надвигается 7 февраля с правительственными дебатами о госдолге. 2) на нас также надвигается правое плечо потенциального ГИПа- если шорты декабря начнут с матом из поз выскакивать. Сорри, за волный ТА
— «9. Есть такое неписанное правило «Как закроется январь — так закроется год» тут имеется ввиду не процентное отношение, а сторона направления т.е. в плюс или в минус.» Слишком много народа поднаторело над нашими неписанными правилами. Пока что народ не верит, что правила на время перестали работать…
EStrader — Helen Kalashnikov, я рад Вас видеть у себя в блоге, надеюсь мы сможем с вами вести дискуссии на тему Американского рынка.

Отвечаю на ваши вопросы:
1. Да 7-е февраля это заноза в заднице Американского рынка, но мои мысли пока укладываются в неделю до 31-го а там поглядим;
2. Я не совсем понял ваш второй вопрос или утверждение. Но если понял верно, то вы ожидаете формирование ГИП с правым плечом наверное на уровне 1820-31.
Я тут в блоге написал еще пост, что не исключаю на месячном графике увидеть поглощение, но в самом блоге предложил очень внимательно посмотреть недельный график.

А теперь давайте зададимся вопросами по недельному графику:
1. 20EMA как раз подошло в пятницу;
2. Видим ли мы на недельном графике при построение патерна АВС — неделю «С» ??? Я лично не вижу «С»
avatar

Green_Yard

Green_Yard, да, на недельки смотрю, но не с той ТА. Больше, где организации врубают свои роботы на покупки. ГиП в картах, так как шорты крупно вляпались и ждут бэйлаута. Зависит ещё и от их анализа — захотят подержать, ГИПА не будет, пробьем шею…
Сорри, но не досскуссий — только в выходные…
EStrader — Helen Kalashnikov, да вы и так все ответили — удачных торгов на неделе.
avatar

Green_Yard



этот график работает уже год
Мы только что протестировали уровень сверху, который когда-то был целью по пробитому в июле клину, этот же увроень — является уровнем ФРС 18 декабря 1767 — это сильная точка.
Самое веселое, что теперь граница восходящего канала и и уровни по ФИБО июньской и январской коррекций сходятся в одной точке 1895-1900
avatar

Green_Yard

Green_Yard вы их сегодня ждете на уровне 1777-76?
avatar

shchandy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW