В Wealth-Lab 6.6 появилась Walk-Forward Optimization

Вчера Wealth-Lab Developer обновился до версии 6.6. Первое, что привлекло внимание — Walk-Forward Optimization. 

Зачем это нужно? Прежде всего это еще один инструмен оценки торговой стратегии. Если Вы видите большой разброс параметров, сильно различающиеся эквити и прочие отклонения — это значит, что что-то идет и будет идти не так. Потом, вы всегда можете проверить гипотезу изменяющегося рынка, готова ли Ваша стратегия успешно перестроиться, переоптимизироваться и быть достаточно устойчивой в будущем. 

Я встраивал самописное простое WFO в стратегию, и самым большим открытием для меня стал факт, что при достаточно небольшом разбросе параметров от оптимальных величин на всей истории, WFO может довольно сильно снизить просадку, при этом совсем немного убавив в совокупном эквити.

В общем, вещь интересная, но сильно увлекаться, на мой взгляд, не стоит. 

А так это выглядит: