Мои 5 копеек про РОБОТОВ 3 декабря.

Тем, кто хочет получить представление о том, что было на конференции в прошлом году — сюда http://smart-lab.ru/blog/74456.php


Есть ли шанс, что в этом году будет интереснее?
Смотрим программу  http://robots.derex.ru/ru/programma/

11.00 – 12.30 Уменьшение Latency в биржевой торговле: плюсы и минусы для рынка.


Участников перечислять не буду. Лучше переведу на русский язык. 
За год очень много чего изменилось.

БЫЛО: архитектура 3.8 и приемлемая скорость раздачи скажем 200-300 мс.

СТАЛО: архитектура 3.9, она же SPECTRA, что само по себе уже резко повысило производительность системы, а значит скорость, ну и ко всему этому движения на 2 порядка по раздаче — сначала раз в 30 мс, а затем с криками, шумом и гамом про честность и равные возможности и вообще раз в 3 мс. То есть только скорость раздачи на 2 порядка выросла, не считая производительности ядра.


Послушать мысли разных сторон на этот счет, пожалуй будет любопытно. :)

12.30 – 14.00 Как устроен алготрейдинг в компании маркет-мейкере.
Участники:
Андрей Дронин, Начальник управления структурных продуктов, ИФ «ОЛМА»
Никита Масюков, частный трейдер
Сергей Седов, Маркет-мейкер, ИК «Элтра»
Екатерина Захарова, Начальник отдела анализа и мониторинга маркет-мейкеров на срочном рынке ОАО «Московская биржа»
Matthieu Ressencourt, Director, Equity Derivatives Trading VTB Capital
Модератор: Григорий Исаев, частный трейдер


Здесь возможно будет что-то интересное, если все не сведется к разговорам: «Ну мы как бы покупаем дешевле, и потом продаем дороже. Вот.» Если у кого-то есть вопросы, Григорий Исаев с удовольствием их готов от вас получить и затем самые интересные задать спикерам.

Я же опасаюсь, как бы Екатерину Захарову не замучали вопросами «почему нет ММ в инструменте X когда он мне там очень нужен был вчера в 22:17:31:123» И побольше гнева в голосе.


Тем не менее, Масюков, Дронин, Исаев - надеюсь будет полезно. Я свой билет купил именно ради этой части.

14.45-16.15 Оценка рисков при построении опционных моделей


Ну тут все просто: пока ГНОМ не пишет, ибо возможно как раз столкнулся с рисками :) пойдем слушать Сокола, Твардовского и Журавицкого. 


Хотя опять же таки много веселого услышат и узнают о себе Роман Сульжик и Луис Виченте,Управляющий директор по рискам и клирингу, ОАО «Московская Биржа». Про то как ГО считают по разным хитрым позициям и про многое прочее :)     
          
17.00-19.00 Мастер-класс Хаима Бодека (Haim Bodek) – автора книги «The problem of HFT», одного из героев книги Скотта Паттерсона «Dark Pools».



Темы выступления:
1.«HFT скальпинг стратегии»
2. Американская система алготрейдинга: как не допустить похожих ошибок?


Часть позновательно-развлекательная, ибо методы и принципы нашего HFT и HFT в США сильно разные. Тем не менее.


Идти или не идти? Я схожу, так как можно пообщаться в рамках одного дня с коллегами, и возможно из разговоров в куллуарах почерпнуть для себя что-то новое. Сама конференция, пожалуй лишь повод, но повод достойный.


А дальше каждый решаем для себя сам.

До встречи 3 декабря! :)