Блог им. iprofit

Онанизм в сделках. А надо ли это лечить?

    • 05 ноября 2013, 23:02
    • |
    • iprofit
  • Еще
Вот сегодняшние мои сделки. 
Онанизм в сделках. А надо ли это лечить?
 
если бы открыл первую сделку и не дрочил бы, то заработал порядка 1000 п. 
А так на 10 лотов заработал 400п.
С другой стороны если бы не осторожничал и цена после флета 16.30-17.10  (там меня как раз попилило) улетела все таки обратно вверх — то остался бы с лосями.
Как же правильнее?
1 взять 400 п
2 держать позу до профита 1000 или до лося на 200п
3 нахуй с рынка
 
з.ы. другой таймфрейм не предлагать :)
27 | ★3
25 комментариев
торгуй как комфортно, хоть с вазелином хоть без))) потом сам устанешь и уйдёшь на другой тайм фрейм, на часовик или на день.
Профитов.)
Главное не сколько ты заработал, а сколько ты забрал и потратил.
avatar
Milo, золотые слова!
avatar
super_mario,… заголовок только подкачал!.. «сингулярность» больше подходит!!!((---впрочем, у кого чего болит!---))
нормально все… зато вошел вышел и пофиг куда рынок, ждешь новый вход;) сколько не пробовал… туда сюда по чуть лучше:)
нормуль!
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок сразу
Ты же дрочил по каким то соображениям!? Ну там… новостной фон, опыт, образование, интуиция (ты так думаешь)), алкоголь, наркотики и т. п. Короче, что сделано то сделано ничего не изменить иначе судьба (череда событий).
avatar
Кто ж запретит если хочется. Но рукоблудие, махровое конечно.Фьюч может и прощает такие вещи, а на споте это тильтом зовется. Комиссия вгонит в убыток.
avatar
DARSZ, и самое печальное, что рано или поздно случиться, в один «прекрасный день стоп не сработает… А дальше..,??? Будут одни вопросы и проблемы.
avatar
//Как же правильнее?//

Сохранять детцкую непосредственность и торговать дальше…
Ибо, если вас научат умные дяди, то слив будет неизбежен на этом таймфрейме…
avatar
прогрессирующий онанизм
В теория автоматического управления есть такое правило:
Система не может быть оптимальной, если один из параметров на максимуме.

Частные выводы:
1) не надо стремиться брать 100% от движений
2) не надо изобретать «выпрямитель всей волатильности в свой карман»


И всё-таки давайте пофантазируем на тему больших ТФ =). Рассмотрите такую мысль:
Допустим, в один прекрасный день Вы зашли в сделку по самой лучшей цене, которую рынок будет предлагать за весь контракт… Можно и ролл профитный вообразить на год и больше.

И эта сделка прям сразу ушла в профит. И Вы взяли да выставили стоп в БУ. Но это ещё не всё. Звёзды так сошлись в тот день, что стоп не вышибло случайным задёргом. А вошли Вы приличным сайзом, но не таким большим, чтобы через ночь нельзя было взять. И вот вы пережили 2-3 дня по тренду и ночные гэпы вам больше не снятся в страшных кошмарах, а профит тихонько капает…

Вопрос №1: насколько вероятен такой сценарий без учёта человеческого фактора?
Ответ: достаточно вероятен, чтобы сбыться в первый же год. А с каждым следующим годом всё больше и больше.

Вопрос №2: можно ли увеличить вероятность?
Ответ: Да, достаточно всего лишь открывать сделки только по тренду на днёвках, недельках и даже месяцах (можно по графикам ренко смотреть) и не входить против такого тренда.

Вопрос №3: почему же тогда все этого не делают?
Ответ: слабаки =)
попробуй другой рукой…
Андрей_Мурманск,… да он походу «с двух стволов» х*рачит!)))
ОШИБКА стандартная! У тебя нет чёткого плана, что когда делать! Отсюда все беды!
как вариант:
Ты интрадэйщик! ВХОД-СТОП-ЦЕЛЬ! Если 10коней: ВХОД-СТОП-По цели кроешь 50% остальное в БУ, на консолидации стоп на 25% ставишь над ней. Остальное можно по закрытию дня фиксануть!
avatar
lacostes, А вообще 1/3 движа это хорошо! 100% движа при адекватном РМ берут только на фарте!
avatar
lacostes, А вообще))))80% входов в топку! Так присмотрелся просто
avatar
))))))))ага, поглумись, поглумись .....))))))))))))))

«Как же правильнее?» Ну, по правилам, разумеется)))))
avatar
«все правильно сделал», главное плюсик!

нельзя жалеть, а то потом тянет на ненужные и глупые эксперименты, а вот если бы я посидел и не скальпил имел бы железный профит, целые нервы и не заплатил бы в 10 раз больше комиссии.
avatar
Лучше синица в руке чем журавль в небе. (лучше маленький + но он постоянный чем ЛОСЬ Рогатый)
avatar
Присутствие сослагательного наклонения рано или поздно приводит к пункту номер 3.
avatar
… попробуй так!)))
))
avatar
На самом деле, худшее, что можно делать на рынке — это дергаться. Сам страдал этой проблемой очень сильно. Лечится в итоге переходом на среднесрочный период торговли, свинг-трейдинг и четким выставлением лимитных и стоп заявок и выключением терминала.
avatar
Второй вариант правильный
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🖥 Софтлайн накопил долги
Разработчик ПО отчитался за 4 квартал и весь прошлый год   Софтлайн (SOFL) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за 4 квартал —...
Фото
🔔 Информация о выплате купонного дохода для наших инвесторов
Сегодня, 19 февраля, ООО МФК «ПСБ Финанс» выплатило купонный доход по облигациям ПСБ Фин2P2 (RU000A10E4G8) за купонный период с...
Фото
Вышел эфир RENI для Bazar
Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор!  Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году |...
Фото
Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.
Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...

теги блога iprofit

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн