Блог им. l-way

Вопрос по цене фьючерсов на облигации

    • 28 октября 2013, 19:27
    • |
    • l-way
  • Еще

Трейдеры-коллеги,
подскажите пожалуйста, как правильно перевести стоимость фьючерса на облигации в текущую процентную ставку по ним?

Пример:
трежеря 10-ки, текущая стоимость фьючерса 127'200. 
бунды ФРГ, текущая стоимость 141,19 

Как получить проц ставку для этих фьючей? 
13
10 комментариев
по TY10 — это облигация с 6% купоном и погашением через 10 лет
доходность посчитаете?
avatar
Александр Строгалев
billikid, прикинул немного, получается как то так: при погашение, если покупали по номиналу — получаем 160%. Текущая стоимость tsy10 — 127% от номинала, т.е. реальная маржа при погашении 160-127 = 33%. От текущих затрат (т.е. от вложенных 127%) это получает 33/127*100=25,98. Далее делим на 10, чтобы годовую посчитать — получается 2,59. Вроде похожу на истину. Все так?
avatar
l-way
l-way, приблизительно верно
это без реинвестирования купона расчет

www.cfin.ru/finanalysis/inexcel/2-2-1.shtml
www.micex.ru/markets/stock/securities/nkd формулы расета
avatar
Александр Строгалев
+1
billikid, спасибо!
avatar
l-way
http://ru.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds
avatar
Власкин Максим
Максим Власкин, за ссылку спасибо, но хотелось понять алгоритм расчета
avatar
l-way
кулькулятор же есть на сайте бирже
futofz.rts.micex.ru/ru/calc.aspx
avatar
astic
astic, Кость, человеку трежеря и бундесы надо :)
avatar
Александр Строгалев
+2
хренасе! высокая наука! ++++
avatar
nik
+1
Ира, и на том спасибо :)
avatar
l-way

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Акции ДОМ.РФ войдут в базу расчёта Индекса акций компаний с госучастием
С  5 января 2026 года в базу расчета Индекса акций компаний с государственным участием войдут акции ПАО ДОМ.РФ ( MOEX: DOMRF )....
Фото
ДОМ.РФ
17:58
Фото
Обзор рынков никеля, меди и металлов платиновой группы от «Норникеля»: итоги 2025 года
🔥 Никель Цена никеля в течение года колебалась в относительно узком диапазоне — порядка $15 000 за тонну. Одним из немногих факторов...
Фото
Nornickel
14:34
Фото
🎬Вторая серия «Бизнес-рост с А101»: от убытков до 1 млн рублей чистой прибыли
Фото
A101
16:00

полезные записи за 24 часа

★5 54 Чего не боится Зеленский. Пока.
★5 38 ⭐️Альфа банк ждет 3550-3750 к концу 2026 года потому что российский рынок самый дешевый
★4 0 Транснефть - посматриваю на Дружбу
★4 0 Мой портфель акций на 15 декабря. Создание пассивного дохода: какие акции и облигации купил?
★4 3 Транснефть отчиталась за III кв. 2025 г. — операционная прибыль взлетела, скорректированной прибыли хватает на приличные дивиденды. Перспективы?
★4 7 Стрижка купонов и биржевые бури: как жил фондовый рынок Российской империи
★3 0 Схождение ПО и МО, или "синица в руках"
★3 12 Кризис 1998 года. Как это было ?
★3 5 Рынок акций снова падает! Курс доллара резко отскочил!
★3 18 Могут ли приставы арестовать брокерский счёт и ценные бумаги....
+127 12 Мозговой штурм Мозговика: о чем говорят аналитики? W#112
+110 30 Азия. Понедельник.
+95 46 Фонды ликвидности Навечно!!!
+91 8 Ситуация на текущий момент
+76 74 Сумма иска Центробанка РФ против Euroclear превысила 18 трлн рублей. Жду Иска от Газпрома против Европы за взрывы Северных Потоков.
+72 33 Первый из крупнейших российских банков признал масштабные финансовые проблемы
+65 38 ⭐️Альфа банк ждет 3550-3750 к концу 2026 года потому что российский рынок самый дешевый
+63 6 🎄 Что интересного на размещении? Новые облигации с 15 по 19 декабря 2025
+62 0 Транснефть - посматриваю на Дружбу
+61 60 Узбеки - молодцы !

самые обсуждаемые сегодня

78к Метод Геллы. Пошли торги (GOLD)
74к Сумма иска Центробанка РФ против Euroclear превысила 18 трлн рублей. Жду Иска от Газпрома против Европы за взрывы Северных Потоков.
60к Узбеки - молодцы !
42к Если нет денег на обучение трейдингу, то лучше и не начинать.?
37к Люди, очнитесь! Трейдинг это Казино и Лохотрон
31к Volkswagen готовится впервые в истории полностью закрыть производство в Германии. Цена поддержки Украины
30к Азия. Понедельник.
24к Хазин про собственность. Чем красивше, тем больше надо платить. Вокруг бегают и тоже кричат, дай миллион, дай миллион.
18к Могут ли приставы арестовать брокерский счёт и ценные бумаги....
15к Почему я, студент, завёл блог об инвестициях? И что из этого выйдет.

теги блога l-way

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн