Блог им. t-trade

Вопрос опционщикам

Подскажите… Вот если я сейчас продам по РИ 2 ноябрьских опциона со страйками 145К пут и 155К колл… пут сейчас стоит 1600 пунктов, а колл 1500… И вот, допустим, в следующую среду фьюч на РИ ускачет на 155000…

Каков будет финансовый результат стрэддла, если я закроюсь на этой границе? Успеет ли уменьшение временной стоимости покрыть возросшую волатильность? Подешевеет ли пут145 на такую же величину, на которую вырастет в цене колл155?

И второй момент. Если за 2 недели (10 торговых дней) ситуация не поменяется и к первому числу мы будем по-прежнему на уровне 150К по фьючерсу — на какую доходность по проданному стрэддлу можно рассчитывать?
103
25 комментариев
www.option.ru тебе в помощь
avatar
z0rg
z0rg, да, спасибо, я был там. но пока не разобрался. то ли теоретической базы не хватает, то ли просто тугодум
avatar
Иван Коваль-Зайцев
однозначно нет в минусе будешь
avatar
megatrade
Для начала это будет не стреддл, а стренгл.
Минус в таком варианте если не желаете дельту хеджить длинным фьючем будет очень чувствительным.
avatar
ProfFit
ProfFit, понятно. спасибо. дельта по коллу в случае роста к 155 будет расти, а по путу падать, и этот разрыв принесет дополнительный убыток, я так понимаю.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
ProfFit, соответственно, в случае продажи опциона рост дельты увеличивает убыток
avatar
Иван Коваль-Зайцев
По цифрам если вола не сильно изменится то колл подорожает в 2 раза, пут в 2 раза подешевеет (приблизительно).
avatar
ProfFit
ProfFit, а. Это типа мой убыток — это четверть колла…
avatar
Иван Коваль-Зайцев
-1
Иван, не слушай его. рога это называется по русски. рога проданные смотрят вниз, ну в общем не лучшая поза для новичка особенно если не знаешь как ей управлять в случае алярмы
avatar
Simix
Ну чуть поменьше в реальности скорее всего, тета все же компенсирует часть, если там будем к среде, кроме того вола может слегка припасть (а может и нет).
avatar
ProfFit
Ориентируйтесь на потерю 700-800 пунктов.
Но это я прикидывал когда БА стоял у 150 5.
По текущим ценам картина уже изменится.
avatar
ProfFit
ProfFit,
avatar
Иван Коваль-Зайцев
ProfFit, правильно я понял, что по моей позиции около 450 пунктов убыток будет в среду? Или эта картинка для неизменившейся волатильности?
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, по путу вола скорее всего станет выше, т.к. он сместится сильнее от центра.
avatar
ProfFit
Ув. Иван Коваль-Зайцев, на самом деле реальную стоимость и картину с точностью до пункта невозможно посчитать, как и невозможно быть уверенным в том, что БА будет там именно в среду в 12 пополудни, ведь нужно еще знать как именно будет проходить движение, медленно по полпроца в день или пилообразными скачками, на какой момент придется большая его часть и т.д. и т.п. Да просто в конце концов от желания продавцов наливать (ведь это и есть по сути вола опциона):)
avatar
ProfFit
ProfFit, Это понятно:) Опционы для меня тема новая. Изучаю азы, так сказать. теорию. но пытаюсь всё же делать это не в «эфире», а в реальной жизни, так что и вопрос сюда задал. А на option понятное дело — расчет
avatar
Иван Коваль-Зайцев
ProfFit, в любом случае, спасибо!:)
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, да не за что. Учитывайте только, что у Вас ГО еще возрастет. Продавать стренгл «сразу на фсю котлету» — рисковей нету)
avatar
ProfFit
ProfFit, ооо, а вот за это реально спасибо! Я как раз на фсю катлету собирался:)
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, на всю можно только покупать (с т.з. ГО, а риски считайте сами).
avatar
ProfFit
«покрыть возросшую волатильность» — где возрасла волатильность?
avatar
jk555
Евгений (jk555), я так понимаю автор предполагает, если возрастет волатильность при движении БА к 155000 к среде.
avatar
tuono
Как уже сказали добрые люди, резалт не точный, но например так:
savepic.su/3603594.png
P/L в верхнем левом.
avatar
dFresh
Чтобы грубо прикинуть что будет с вашим стренглом через движение вверх в 5000 п, просто посмотрите сколько сейчас стоит стренгл 150 — 140.
avatar
Urwald

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»
Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом:...
Фото
Softline_IR
26 марта 2026, 09:10
Скоро поговорим в эфире Радио РБК
Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую...
Фото
Самолет
26 марта 2026, 14:01
Фото
ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год
ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам...
Фото
SFI
26 марта 2026, 16:26
Фото
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация...
Фото
Тимофей Мартынов
14:33

полезные записи за 24 часа

★15 28 🦒 6 длинных ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть ежемесячно
★5 27 Крупный бизнес денег Путину давать не хочет
★4 20 Прогноз дивидендов за 2025г Какие акции выбрать
★4 4 НЛМК отчитался за 2025 г. — цена на сталь, высокая ставка и спрос влияют на фин. результаты. CAPEX сократили, FCF положительный, но будут ли дивиденды?
★4 0 Почему запретили вывоз золотых слитков.
★4 58 Инфоцыганам на заметку
★4 0 Полюс (PLZL). Отчёт 2025. Перспективы. Дивиденды.
★3 7 ⚡Почему я продал все акции?
★3 3 🪙 Метеорит в кармане: Как остров Палау чеканит монеты из космоса
★3 2 🐾Эксперимент с автоследованием: первые результаты
+135 63 Ответ на пост: "Кто вообще управляет Германией?"
+104 58 Инфоцыганам на заметку
+78 28 🦒 6 длинных ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть ежемесячно
+74 102 Откуда у нас в стране берутся западные задницализы?
+75 142 Кто вообще управляет Германией? 🤔
+71 27 Крупный бизнес денег Путину давать не хочет
+69 32 И зачем нужны торги в выходные?
+62 52 США-Иран-Израиль. Подготовка к ядерному удару началась
+60 0 Новые дивиденды, отчеты Транснефти и НЛМК, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
+56 18 ⬇️Украина может столкнуться с нехваткой средств для продолжения военных действий

самые обсуждаемые сегодня

142к Кто вообще управляет Германией? 🤔
102к Откуда у нас в стране берутся западные задницализы?
113к Зрелый Патриотизм: Как перестать сравнивать, а продолжить созидать лучшую в мир страну - Россию
87к ЦБ во власти рептилоидов
63к Ответ на пост: "Кто вообще управляет Германией?"
52к США-Иран-Израиль. Подготовка к ядерному удару началась
43к Приятно посмотреть на наш олигархат (пост 99, 12+)
35к Все ещё впереди
32к И зачем нужны торги в выходные?
31к Простой конкурс для всех, кто думает, что умеет в AI

теги блога Иван Коваль-Зайцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн