Блог им. t-trade

Вопрос опционщикам

Подскажите… Вот если я сейчас продам по РИ 2 ноябрьских опциона со страйками 145К пут и 155К колл… пут сейчас стоит 1600 пунктов, а колл 1500… И вот, допустим, в следующую среду фьюч на РИ ускачет на 155000…

Каков будет финансовый результат стрэддла, если я закроюсь на этой границе? Успеет ли уменьшение временной стоимости покрыть возросшую волатильность? Подешевеет ли пут145 на такую же величину, на которую вырастет в цене колл155?

И второй момент. Если за 2 недели (10 торговых дней) ситуация не поменяется и к первому числу мы будем по-прежнему на уровне 150К по фьючерсу — на какую доходность по проданному стрэддлу можно рассчитывать?
25 комментариев
www.option.ru тебе в помощь
avatar
z0rg
z0rg, да, спасибо, я был там. но пока не разобрался. то ли теоретической базы не хватает, то ли просто тугодум
avatar
Иван Коваль-Зайцев
однозначно нет в минусе будешь
avatar
megatrade
Для начала это будет не стреддл, а стренгл.
Минус в таком варианте если не желаете дельту хеджить длинным фьючем будет очень чувствительным.
avatar
ProfFit
ProfFit, понятно. спасибо. дельта по коллу в случае роста к 155 будет расти, а по путу падать, и этот разрыв принесет дополнительный убыток, я так понимаю.
avatar
Иван Коваль-Зайцев
ProfFit, соответственно, в случае продажи опциона рост дельты увеличивает убыток
avatar
Иван Коваль-Зайцев
По цифрам если вола не сильно изменится то колл подорожает в 2 раза, пут в 2 раза подешевеет (приблизительно).
avatar
ProfFit
ProfFit, а. Это типа мой убыток — это четверть колла…
avatar
Иван Коваль-Зайцев
-1
Иван, не слушай его. рога это называется по русски. рога проданные смотрят вниз, ну в общем не лучшая поза для новичка особенно если не знаешь как ей управлять в случае алярмы
avatar
Simix
Ну чуть поменьше в реальности скорее всего, тета все же компенсирует часть, если там будем к среде, кроме того вола может слегка припасть (а может и нет).
avatar
ProfFit
Ориентируйтесь на потерю 700-800 пунктов.
Но это я прикидывал когда БА стоял у 150 5.
По текущим ценам картина уже изменится.
avatar
ProfFit
ProfFit,
avatar
Иван Коваль-Зайцев
ProfFit, правильно я понял, что по моей позиции около 450 пунктов убыток будет в среду? Или эта картинка для неизменившейся волатильности?
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, по путу вола скорее всего станет выше, т.к. он сместится сильнее от центра.
avatar
ProfFit
Ув. Иван Коваль-Зайцев, на самом деле реальную стоимость и картину с точностью до пункта невозможно посчитать, как и невозможно быть уверенным в том, что БА будет там именно в среду в 12 пополудни, ведь нужно еще знать как именно будет проходить движение, медленно по полпроца в день или пилообразными скачками, на какой момент придется большая его часть и т.д. и т.п. Да просто в конце концов от желания продавцов наливать (ведь это и есть по сути вола опциона):)
avatar
ProfFit
ProfFit, Это понятно:) Опционы для меня тема новая. Изучаю азы, так сказать. теорию. но пытаюсь всё же делать это не в «эфире», а в реальной жизни, так что и вопрос сюда задал. А на option понятное дело — расчет
avatar
Иван Коваль-Зайцев
ProfFit, в любом случае, спасибо!:)
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, да не за что. Учитывайте только, что у Вас ГО еще возрастет. Продавать стренгл «сразу на фсю котлету» — рисковей нету)
avatar
ProfFit
ProfFit, ооо, а вот за это реально спасибо! Я как раз на фсю катлету собирался:)
avatar
Иван Коваль-Зайцев
Иван Коваль-Зайцев, на всю можно только покупать (с т.з. ГО, а риски считайте сами).
avatar
ProfFit
«покрыть возросшую волатильность» — где возрасла волатильность?
avatar
jk555
Евгений (jk555), я так понимаю автор предполагает, если возрастет волатильность при движении БА к 155000 к среде.
avatar
tuono
Как уже сказали добрые люди, резалт не точный, но например так:
savepic.su/3603594.png
P/L в верхнем левом.
avatar
dFresh
Чтобы грубо прикинуть что будет с вашим стренглом через движение вверх в 5000 п, просто посмотрите сколько сейчас стоит стренгл 150 — 140.
avatar
Urwald

полезные записи за 24 часа

★14 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★12 11 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 24 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 2 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★3 0 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 44 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 0 ИПЦ: идем на рекорд
★3 66 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 4 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
+104 32 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+98 24 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+81 44 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+80 85 Увы, жду вторую мобилизацию
+79 0 LQDT Алибабаевич
+78 100 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+81 12 Круглые цифры
+74 73 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
+71 40 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+64 65 Продавайте всё, берите доллары!

самые обсуждаемые сегодня

66к А не поторопились ли они с "орешником"?
43к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
31к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
22к Про доллар-рубль
20к Полюс растет против рынка, почему?
20к Поможем копеечкой?
12к Круглые цифры
11к Привет Чебурашка, который ищет друзей
9к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
11к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении

теги блога Иван Коваль-Зайцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн