Роллирование опционного портфеля №4

16 сентября 2013, 11:02
|
Дмитрий Краснов

По теме: «Опционный портфель на РТС (октябрь). Приглашаю заинтересованных.»

http://smart-lab.ru/blog/140181.php

Привет всем! Рынок сегодня раздаёт подарки покупателям волатильности. Здесь конечно у каждого свои методы, я решил зафиксировать немного прибыли по первому портфелю продажей 140 коллов. Этим действием я поднял профиль только одного портфеля на момент экспирации порядка 30000 руб., причём сохраняется основная цель: заработать на любом движении, вверх или вниз.

Ссылка на портфель по состоянию на 16.09.: www.option.ru/analysis/option?shportf=3101bc2fde8751a8266238c4aa75c975#position

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Опционы,
РТС

107 | ★2

11 комментариев

В прошлом комментарии, именно это и предлагал. Красиво.

Monax Monax

16 сентября 2013, 12:38
Ответить

Нет слов. Со «страховкой» это вы лихо «провернули». За счет «страховки» профиль выше 0 держится? Кроме этого портфеля есть еще какие-то идеи? Перед заседанием ФРС, что, по-вашему, можно в опционах сделать?
ЗЫ. ГО для портфеля в размере 28К мне очень понравилось… при такой прибыли такое ГО — просто круто.

Mr_Noname

16 сентября 2013, 12:42
Ответить

Mr_Noname, Привет, цель «страховки» — только защита от флэта! Это, как ракетоноситель, который выводит корабль на орбиту. Далее просто — только планирование выше «0».

Дмитрий Краснов

16 сентября 2013, 12:52
Ответить

Вопрос, при формировании позиции, суммарная позиция выглядела не ахти. Я понимаю старание роллировать все отдельно. Сам так делаю (стараюсь). Но Вы же не успеете ахнуть если провалиться вниз. Вот там на начале ваши действия? Я понимаю, что и вола немного поможет. Но все же?

Monax Monax

16 сентября 2013, 12:58
Ответить

Monax, «страховка» была собрана только на коллах с небольшим наклоном вниз. Основной портфель в момент открытия попадал в зону комфорта быстрее при росте. Чтобы не успеть ахнуть это надо 10000 пунктов гэп, но в том случае «уровни» 120 подорожавшие путы и основной портфель уже перекроют убыток от «страховки», где и начнётся общее роллирование и постановка на первом этапе выше «0». Это так фантазии, для меня в работе нет слова ЕСЛИ. Случилась ситуация — принимаю решение!

Дмитрий Краснов

16 сентября 2013, 13:11
Ответить

Про ФРС, повторю, с большей долей вероятности будет движение. А движение для опционов- это возможность получения прибыли. Чем больше движение, тем больше прибыль.
Про что-то сделать,: я открываю портфель один раз в месяц (есть свои правила) далее только управление и такого рода события расцениваю как дополнительную возможность заработать, при худшем сценарии на ФРСе портфель часто выходит выше «0».

Дмитрий Краснов

16 сентября 2013, 13:01
Ответить

Победитель, эх. Просмотрел я ваш пост, когда вы позицию формировали. Сразу бы ваше мнение насчет заседания ФРС и пр. спросил. Могу еще пару вопросов вам задать?

Mr_Noname

17 сентября 2013, 07:50
Ответить

Mr_Noname, Привет!, конечно задавай, но я не аналитик и не гадалка!

Дмитрий Краснов

17 сентября 2013, 08:02
Ответить

Победитель, зато в опционах «рубите» похоже :-)

Mr_Noname

17 сентября 2013, 08:16
Ответить

Победитель, сентябрьская экспирация уже прошла и в ссылке на портфель выскакивает, что фьюч РИУ уже закрыт, соответственно в портфеле он не отражается.
по сентябрьскому фьючу ошибочная сделка была купить продать 25 контрактов?
или я сентябрьские контракты уже не увижу по ссылке на портфель? надо ли мне о них знать, чтобы разобраться в действиях?